どっちの戦略が優れているか？

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さて、今回のテーマは戦略の評価法です。

以下2つの戦略のどっちが効果的だったを比較してみましょう。

　　　　　　　　A 　B

1月 　　　　1.0　　3.0

2月 　　　　2.0　　5.0

3月 　　　　1.5　　-2.0

4月 　　　　1.5　　-6.0

5月 　　　　1.5　　8.0

6月 　　　　1.0　　3.0

7月 　　　　2.0　　4.0

8月 　　　　1.0　　3.0

9月 　　　　2.0　　2.0

10月 　　　　1.8　　-2.0

11月 　　　　1.2　　-2.0

12月 　　　　1.5　　2.0

合計　　　　　18.0　　18.0

平均 　　　　　1.5　　1.5

最大 　　　　　2.0　　8.0

最小 　　　　　1.0　　-6.0

標準偏差 　0.39　　3.83

3sd 　　　　　2.67　　12.98

2sd 　　　　　2.28 　　9.15

1sd 　　　　　1.89　　5.33

平均 　　　　　1.50　　1.50

▲１sd　　　　1.11　　-2.33

▲２sd　　　　0.72　　-6.15

▲３sd　　　　0.33　　-9.98

☆　戦略の平均は、ABとも月１．５％で同じ

☆　一方、収益率のばらつきは、Aのほうがはるかに低い。

☆　９９％の確率で見てみると 　　

　　Aは　０．３３から１．８９％ 　　

　　Bは　－９．９８％から１２．９８％

です。　ブレ幅はAのほうがはるかに小さい。

したがってAのほうが優れていたといえますね。

注）以上は私見であり、また、ファイナンシャル・リテラシー(金融知力)の向上のみを目的としたものです。したがって、投資勧誘の目的で作成されたものではありません。また、ブログの内容は、信頼できる情報源のデータをもとに作成したものですが、管理人は、その正確性を保証するものではありません。実際の投資の最終判断等は、自己責任でお願い申し上げます。

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