Sri Lanka
マルチ VWAP 指標
プロの取引向け高度な出来高加重平均価格分析
コアコンセプト
VWAPは出来高で加重された平均価格を表します。マルチVWAPは複数のアンカー期間（1–10日）を表示し、機関取引活動に基づく動的なサポートとレジスタンスゾーンを生み出します。
機関の足跡
大口機関は市場影響を最小限に抑えるため、VWAP近辺での取引を狙います。価格がVWAPラインの周りに集まると、取引量が大きい均衡ゾーンを示します。
マルチ時間軸の優位性
単一のVWAPとは異なり、複数の期間は価格が異なる時間構造とどう相互作用するかを明らかにします。短期VWAP（1-3日）はモメンタムを示し、長期期間（7-10日）はより大きなトレンドを示します。
サポートとレジスタンスのダイナミクス
VWAPをサポートとして
- 価格がVWAPを上回る:強気の構造。買い手が主導しており、ポジティブなセンチメントを示します。
- VWAPへの押し戻し:高確率の買いエントリゾーン。特にマルチVWAPのコンフルエンス時には有利。
- 上方を維持:価格がVWAPを複数回支える場合、強いサポート水準を確認します。
- 出来高の考慮:VWAP接触時の出来高が高いほど、反発の可能性が高まります。
VWAPをレジスタンスとして
- 価格がVWAPを下回る:弱気の構造。売り手が支配的で、ネガティブなセンチメントが優勢です。
- VWAPへの上昇局面:ショートエントリの可能性、特に複数VWAP反発がある場合。
- ブレイクアウト失敗:価格がVWAPを取り戻せない場合、継続的な下落トレンドを確認します。
- 分配シグナル:突破なしでの繰り返しテストは売り圧力の強さを示します。
主要な取引原則
説得力のあるブレークの後にレジスタンスからサポートへ（またはその逆）へ転換することは、テクニカル分析で最も信頼性の高いシグナルのひとつです。ポラリティを転じる VWAPレベルは、しばしば強い方向性の動きを生み出します。
パターン認識: VWAPクラスタリング
タイトクラスタリング - 収束ゾーン
定義：複数のVWAPラインが狭い価格レンジ内で収束する状態（通常0.5〜1％のスプレッド）。
市場状況：低ボラティリティ、均衡状態。複数の時間軸で価格は公正価値の近くで推移しています。
取引戦略：ブレイクアウトに備える。タイトクラスタリングは通常拡大に先行します。出来高急増と全てのクラスタ VWAP を同時にブレイクする動作を監視してください。これにより機関のコミットメントが示されます。
Wide Dispersion - トレンド市場
定義：VWAPラインが大きな価格帯に跨って広がっている状態（最短期間と最長期間の間の差が3％以上）。
市場状況：強い方向性の動き。短期VWAPが長期から乖離しているとモメンタムを示します。
ブル派ディスパージョン
短期VWAP（1-3日）が長期VWAP（7-10日）より上。価格は上昇トレンド。中間レンジVWAPへ押し戻して取引。
ベア派ディスパージョン
短期VWAPが長期より下。下落トレンド継続。レジスタンスゾーンへの短期反発を狙う。
VWAPファンパターン
定義：VWAPが連続して配置され、連続間隔が拡大して扇状の構造を作ります。
市場状況：加速フェーズ。各時間枠がより強い方向性バイアスを示します。
高度な手法：連続VWAP間の最も広いギャップを利益ターゲットゾーンとして使用します。間隔が収縮し始めると、モメンタムの枯渇と潜在的な反転を示します。
VWAPコンフルエンスゾーン
定義：3本以上のVWAPラインが0.2-0.5%の狭い価格ゾーン内で交差します。
重要性：最高確率のサポート/レジスタンスゾーン。複数時間軸の合意により機関の強い関心エリアが形成されます。
実行フレームワーク:
- 0.3%範囲内にある3+ VWAPのコンフルエンスゾーンを特定
- 価格が方向性の勢いをもってゾーンに近づくのを待つ
- 最初の接触でボリューム確認をしてエントリー
- コンフルエンスゾーンを越えるストップを設置し、次のVWAPレベルをターゲット
高度な取引戦略
Strategy 1: VWAP Mean Reversion
SCALPINGTimeframe:5-15分足 |Best For:レンジ相場
Setup
1日VWAPから1-2%乖離した場合、低ボラティリティ期間中。複数のVWAPがクラスタ化し、トレンドなしを示します。
Entry
価格が1.5%+乖離したときに逆張りでエントリー。確認ゾーンとして3-5日VWAPを使用。
Exit
Target: 1日VWAPへ戻す。Stop: エントリーの0.5%外。リスク報酬は通常1:2〜1:3。
Strategy 2: VWAP Breakout Continuation
SWINGTimeframe:1H-4H足 |Best For:トレンド相場
Setup
価格が全VWAPを同時にブレイクし、出来高が平均の2倍以上。短期VWAPが長期から拡散を始める。
Entry
ブレイクアウト後の2-3日VWAPへの最初の押し戻し。強気のリジェクションキャンドルを待つ（長い下ヒゲ、終値が高値付近）。
Exit
各上位VWAPレベル（5D, 7D, 10D）で一部利益確定。ストップは4-5日VWAPを下回る。2-3日VWAPを使ってトレーリング・ストップ。
Strategy 3: VWAP Compression Breakout
POSITIONTimeframe:日足 |Best For:ブレイクアウト前の蓄積
Setup
1-10日間の全VWAPが2%レンジに5日以上連続して収束。出来高は平均以下に収縮。
Entry
最高 VWAP をブレイクして終値をつけ、出来高が平均の3倍以上に急増。機関の蓄積が完了したことを確認します。
Exit
Target: 圧縮レンジの2倍。Stop: クラスター内の最安VWAPを下回る。VWAPが再び収束し始めるまで保有。
定量分析フレームワーク
距離メトリクス
価格と VWAP の距離：
Distance = (Current Price - VWAP) / VWAP × 100
各 VWAP期間について追跡します。±2%を超える値は通常戻りやすいです。
VWAPスプレッド指数：
スプレッド = (10D VWAP - 1D VWAP) / 1D VWAP × 100
1%未満は統合を示し、5%を超えると強いトレンドを示します。
クラスタリング係数
タイトクラスタ検出：
レンジ = (Max VWAP - Min VWAP) / Avg VWAP
レンジが0.5%未満は極端な圧縮。1-5日内にブレイクアウトが起きる可能性が高い。
コンフルエンス強度：
価格水準の0.3%以内に VWAP をカウント。4以上は強ゾーン。6以上はクリティカルゾーン。
高いコンフルエンスはレベルでの反応確率を高めます。
統計的優位性の識別
レンジ相場で1D VWAPから2標準偏差を超えたときの平均回帰取引の成功率
ボリュームが増加し、3日以上連続で全VWAPを上回る場合のトレンド継続確率
適切なストップ配置で3以上のVWAPコンフルエンスゾーンへエントリーした場合の平均リスクリワード比
Behavioral Patterns and Market Psychology
VWAP磁石効果
価格はVWAPに引力を感じる挙動を示し、特に取引最終時間帯に顕著です。機関系アルゴがベンチマーク目標を達成するため、VWAP近辺で決済注文を実行します。
活用方法：
ESTの13:00-15:30の1日VWAPを監視します。価格がVWAPから1%以上離れている場合、残り30分でこの方向へ加速することを期待します。平均回帰スキャルのポジションを取ってください。
VWAP再奪取失敗シグナル
長時間VWAPを下回った後に再びVWAPを超えようとして失敗（15分以内にリジェクト）すると、売り手の強い確信を示します。通常、下落が加速する前兆です。
ショートエントリー基準:
- 2時間以上、1-3日VWAPを下回る
- 低ボリュームでのVWAP上昇の短時間スパイク（平均の50%未満）
- 10-15分以内にVWAPを再度下回るリジェクション
- VWAPを終値で下回ってショート。直近の高値のすぐ上にストップ
複数時間軸確認
最も強力なシグナルは、短期・中期・長期のVWAPが方向性を揃え、価格が3つすべてを上回っている場合に発生します。
強気の整列
価格 > 1D > 3D > 5D > 7D > 10D。すべてのVWAPが上昇。最大の強気構造。中間レンジVWAPs（4-6D）への押し込み買い。
弱気の整列
価格 < 1D < 3D < 5D < 7D < 10D。すべてのVWAPが下降。最大の弱気構造。中間レンジVWAPs（4-6D）への反発をショート。
リスク管理フレームワーク
VWAP構造に基づくポジションサイズ
| 市場状況 | VWAPパターン | ポジションサイズ | ストップ距離 |
|---|---|---|---|
| 高い信頼度 | 4+ VWAPコンフルエンス | 100%配分 | ゾーンの外側0.5-1% |
| 強いトレンド | 強気/弱気の整列 | 75%配分 | 5D VWAP以下/以上 |
| 適度なセッティング | 2-3 VWAPサポート | 50%配分 | エントリーの1-1.5%外 |
| 低い信頼度 | 混合シグナル | 25%またはスキップ | 0.5%のタイト |
ダイナミック・ストップロス設置
初期ストップ
最寄りのVWAPサポートクラスターの下に置く。ロングポジションの場合、コンフルエンスグループ内の最安VWAPから-0.3%を使用。
トレーリングストップ
価格が有利に動くにつれて、次のVWAPレベルごとにストップを追従します。2番目のVWAP目標に到達したらブレークイーブンへ移動。
エグジットシグナル
価格が高ボリュームで2つ以上のVWAPを再度割り込む場合、ポジションをクローズ。構造的崩壊と反転の可能性を示唆します。
Indicator Configuration Recommendations
Scalping Setup
MaxDays:3-5
Timeframe:5M, 15M
Focus:1D, 2D, 3D VWAPs
Day Trading Setup
MaxDays:5-7
Timeframe:15M, 1H
Focus:文脈のための全VWAP
Swing Trading Setup
MaxDays:10
Timeframe:4H, Daily
Focus:5D-10Dで主な水準
Critical Considerations
- Volume Quality:VWAPは流動性が高く、安定した出来高がある市場で最も信頼性があります。プレマーケットや低ボリューム時には使用を避けてください。
- News Events:ニュースリリース時にはVWAPが崩れることがあります。価格は複数のVWAPを跨いでギャップを生じ、サポート/レジスタンスレベルを無効化することがあります。
- Market Regime:VWAPはトレンドまたはレンジ相場で最も機能します。荒れ模様の相場や騙しのような条件では、ポジションサイズを減らすか取引を避けてください。
- Correlation with Volume:常に出来高分析でVWAPシグナルを確認してください。VWAPレベルでの高い出来高は信号の妥当性を大幅に強化します。
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