Sri Lanka
高度リスク分析ダッシュボード
資本管理のための完全ガイド
設定画面
入力画面
概要
このインジケーターは、トレードにおける資本管理を最適化するための包括的なリスク分析ツールです。破産リスク、ポジションサイジング、パフォーマンス指標をリアルタイムで監視し、データに基づいた意思決定を支援します。
口座パラメータ設定
初期残高（Initial Balance）
トレーディング口座の開始資金を設定します。この値は全てのリスク計算の基準となります。
使用方法：実際の口座残高または運用予定資金を正確に入力してください。リスク管理の精度に直結します。
1トレードあたりのリスク（Risk Per Trade）
1回のトレードで許容する最大損失額を設定します。これはドル建ての固定額です。
推奨設定：口座残高の1-2%が標準的です。小口座（$100未満）の場合は、絶対額を考慮し慎重に設定してください。例：$100の口座では$1-2、$1000の口座では$10-20が目安です。
最悪ケース連敗数（Worst Case Streak）
想定する最悪シナリオでの連続損失回数を設定します。
推奨設定：保守的なアプローチでは20-30回が適切です。過去の最悪連敗の1.5-2倍を目安にすると安全マージンが確保できます。
破産リスク分析
破産リスク（Risk of Ruin）
現在のトレード戦略と資金管理で口座が破産する確率を示します。
● 低リスク（5%未満）：非常に安全な設定です。長期的に持続可能です。
● 中リスク（5-20%）：許容範囲内ですが、リスクを下げる余地があります。
● 高リスク（20%超）：危険水域です。直ちにポジションサイズを縮小してください。
対処法：リスクが高い場合は、1トレードあたりのリスク額を減らすか、勝率/リスクリワード比を改善する必要があります。
最悪ケース破産リスク
設定した連敗数が発生した場合の破産確率を示します。
判断基準：この値が50%を超える場合、口座が定義された最悪ケースに耐えられません。80%を超える場合は極めて危険であり、即座の資金管理見直しが必要です。
重要：この指標が90%を超えている場合、インジケーターが警告を表示します。トレードを一時停止し、リスク設定を根本的に見直してください。
トレード成績の解釈
勝率（Win Rate）
勝ちトレードの割合を示します。
● 60%以上：優秀な成績です（緑色表示）。
● 45-60%：標準的な範囲です（黄色表示）。
● 45%未満：改善が必要です（赤色表示）。
注意：勝率だけでは収益性は判断できません。プロフィットファクターと期待値も併せて確認してください。
連勝・連敗の追跡
現在の連勝数と連敗数をモニタリングします。
心理管理：連勝中は過信に注意し、連敗が3回を超えたら（黄色/赤色表示）、トレード戦略の見直しや一時休止を検討してください。感情的な判断を避けることが重要です。
最悪連敗（Max Consecutive Losers）
過去の最大連続損失回数を表示します。
使用方法：この値を基に「最悪ケース連敗数」を設定します。過去の最悪連敗の1.5-2倍を想定することで、より堅牢なリスク管理が可能になります。
トレード指標の活用
プロフィットファクター（Profit Factor）
総利益÷総損失で計算されます。1.0以上であれば収益性があります。
● 1.5以上：優秀な戦略です（緑色表示）。
● 1.0-1.5：収益はあるが改善の余地あり（黄色表示）。
● 1.0未満：損失状態です。戦略の見直しが必須（赤色表示）。
期待値（Expectancy）
1トレードあたりの平均的な損益を示します。
判断基準：正の値（緑色）であれば長期的に利益が見込めます。負の値（赤色）の場合、戦略自体に問題があるため、トレードを停止して分析が必要です。
目標設定：期待値がリスク額の10%以上であれば健全です。例：$1リスクで期待値$0.10以上が望ましいです。
統計的有意性（Z-Score）
トレード結果が偶然ではなく、実力によるものかを判断します。
解釈：Z値が1.96を超える場合「有意」と表示され（緑色）、結果が統計的に信頼できることを示します。それ以下の場合は「有意ではない」（中立色）となり、サンプル数が不足している可能性があります。
リスク調整後リターン指標
シャープレシオ（Sharpe Ratio）
リターンのボラティリティを考慮した収益性の指標です。
● 1.0以上：リスクに見合った優れたリターンです（緑色）。
● 0.5-1.0：許容範囲内ですが改善余地あり（黄色）。
● 0.5未満：リスクに対してリターンが不足（赤色）。
ソルティノレシオ（Sortino Ratio）
下落リスクのみを考慮した、より実用的なリスク調整後リターン指標です。
優位性：シャープレシオより厳密で、上昇ボラティリティをペナルティとしません。1.0以上であれば優秀な戦略と言えます。
カルマーレシオ（Calmar Ratio）
年率成長率を最大ドローダウンで割った値です。
判断基準：0.5以上であれば優秀（緑色）、0.2-0.5で許容範囲（黄色）、0.2未満は改善が必要（赤色）です。ドローダウンに対する収益効率を評価できます。
年率成長率（CAGR）
複利効果を考慮した年間平均成長率を示します。
現実的な目標：年率20%以上は優秀（緑色）、5-20%は健全（黄色）、5%未満は改善余地あり（赤色）です。ただし、これは過去のデータに基づくため、将来の保証ではありません。
ポジションサイジング推奨
ケリー基準（Kelly Criterion）
数学的に最適な資金配分比率を示します。
計算式：ケリー% = (勝率 × (1 + 平均勝率/平均損失) - 1) ÷ (平均勝率/平均損失)
重要な注意：ケリー基準が示す値は理論上の最大値です。実際のトレードでは、この値の25-50%（ハーフケリーまたはクォーターケリー）を使用することを強く推奨します。
ハーフケリー（推奨）
ケリー基準の50%を使用する保守的アプローチです。
なぜハーフケリーか：フルケリーはボラティリティが高すぎるため、ハーフケリーが実用的です。リターンを大きく犠牲にせずドローダウンを抑制できます。
最適リスク/トレード
計算された最適な1トレードあたりのリスク額をドル建てで表示します。
使用方法：この値を参考に、現在の「固定トレードリスク」設定が適切かを判断します。最適値より大幅に高い場合はリスクの取りすぎ、低い場合は資本効率が悪い可能性があります。
ケリーがポジションなしを推奨する場合
ケリー基準が0%以下の場合、赤色の警告が表示されます。
警告：この場合、戦略が長期的に利益を生まないことを示しています。トレードを一時停止し、戦略の根本的な見直しが必要です。
最大ケリー基準制限の重要性
損失を回避するための重要なリスク管理ルール
重要な制限：最大ケリー基準を総ポートフォリオの3-5%に制限することで、連続損失による大幅な資本減少を防ぎます。例：$10,000の口座では、1トレードあたりのリスクを$300-$500以下に制限します。
ドローダウン分析と損失管理
最大履歴ドローダウン
過去の最大損失幅をパーセンテージで表示します。
● 10%未満：優れたリスク管理（緑色）
● 10-20%：許容範囲内（黄色）
● 20%超：危険水域（赤色）
最悪連続損失回数
過去に発生した最悪の連続損失回数を示します。
使用方法：この値を基に「最悪ケース連敗数」を設定し、将来のリスクを想定します。過去の最悪値の1.5-2倍を設定することで安全マージンを確保します。
最悪連敗金額
最悪の連続損失で発生した総損失額を示します。
心理的影響：この金額が初期残高の20%を超える場合、トレーダーの心理に深刻な影響を与える可能性があります。リスク設定の見直しを検討してください。
実践的なリスク管理戦略
3-5%ポートフォリオ制限の実践
ケリー基準を安全に適用するための具体的な方法
実践例：$10,000の口座では、1トレードあたりのリスクを$300-$500に制限します。ケリー基準がこれより高い値を示す場合でも、この制限を守ることで破産リスクを大幅に低減できます。
段階的リスク調整
口座成長に伴うリスク管理の調整方法
調整ルール：口座が20%成長したらリスク設定を見直します。ただし、絶対額の制限（3-5%ルール）は維持します。例：$12,000に成長したら、1トレードリスクを$360-$600に調整可能。
感情的なトレードの防止
データに基づいた客観的な意思決定
重要な原則：このインジケーターの推奨に従い、感情的な判断を排除します。連敗時のリスク増加や連勝時の過信を避け、一貫したリスク管理を維持することが長期的な成功の鍵です。
For those using GogoJungle for the first timeEasy 3 steps to use the product!
At GogoJungle, we provide services to enrich your investment life for our members. In addition, product purchases are normally limited to members. Why not register as a member now and make use of GogoJungle!
