機関投資家だけが行なってきた着実に利益を積み上げる方法をご存知ですか？
それはリスクを限定した裁定取引です。
裁定取引(NTトレード)専用自動売買ロボット
東証×大証統合で資金効率が大幅アップ
新kabu.com API対応で
大幅アップデート！
リスクを常にヘッジしたトレードを実現するGatorsRoboNTの特徴とは？
裁定取引ってなに？
裁定取引とは
個人投資家にはあまりなじみのないトレード手法ですが、機関投資家の中では広く行われている手法です。
このトレード手法は、似通った動きをする2つの銘柄の価格差の広がりや縮みをを見極めてその収縮を利益に変える手法です。
このため2つの銘柄は常に両建て【一方が（空）売り・もう一方が買い】でトレードをおこないます。
常にリスクをヘッジした状態
同様の動きをする2銘柄の一方を（空）売り・一方を買うため常にポジションをヘッジした状態となり、一般的なトレードに比べてリスクを軽減することにつながります。
片張りの場合には大きな利益を生むチャンスもありますが、その一方で逆にポジションを持っていた場合は大きな損失を招く危険性もあります。
裁定取引は相関の強い2つの銘柄に『買い』と『売り』のポジションがあるため、大きな損失を被りにくい性質があります。
個人投資家には困難だった手法
裁定取引をおこなうには常には瞬間的に2銘柄の価格差を見極めて、シグナルが発生したら素早く注文を執行をしなければいけません。
なぜならこの歪みはいずれ是正される可能性が高いからで、このトレードはその部分を利益に変えるためです。
しかしこの取引を行うには常に価格を監視し高い精度とスピードで判定から注文までを行わなければならず、個人のレベルでは困難とされており、機関投資家はこの取引を『プログラム売買』でおこなっています。
裁定取引の自動売買が個人投資家でも可能に
GatorsRoboNTは従来個人投資家では出来ないとされてきた裁定取引を実現可能にした自動売買ロボットです。
日経225先物(N)とTopix先物(T)の2つの銘柄もしくはどちらかの銘柄とJPX400先物を同時に取引しますが、この2銘柄は相関が高くほぼ同様の動きをするために、トレードでは常にリスクをヘッジした状態となります。
但し、この2銘柄の動きにも収縮がありますのでそのポイントを利益に変えるていく方法です。
注文処理はミリセカンドの世界へー
kabu.com API接続で証券会社の取引サーバーに直結
GatorsRoboNTはAPI接続により、ウェブ画面などのツールを一切介さずカブドットコム証券の取引サーバーに直接注文を送信します。
これは機関投資家が取引を行う方法と同じ仕組みであり、シグナル判定から注文完了までミリ秒単位という、従来では行えなかった超高速処理を実現しているため、個人投資家にとって大きなメリットとなります。
スリッページを出さない取引タイミング
一般的なザラ場中の取引では必ずといっていいほどスリッページが発生します。
特に裁定取引では2つの銘柄を同時に取引するため通常では１つの銘柄のみで取引するよりも多くのスリッページが発生します。
日経225先物とTOPIX先物で取引を行った場合を例にした場合の1トレード当り（新規建てと返済）のスリッページは15円（注1）にも及びます。
| 1回当たりの スリッページ | 月間の マイナス | 年間の マイナス | ラージ各１枚 当たり |
|---|---|---|---|
| 15円 | ▲300円 | ▲3,600円 | ▲360万円 |
GatorsRoboNTは取引のタイミングを朝の寄付と日中引けのみに限定しているため、スリッページは基本的に発生しません。
※寄付または日中引け直前の板の状態から寄付値及び引け値を予測しその価格に基づいてサインを判定します。
注1:ザラ場中に成行注文で取引した場合 計算上1回の注文で呼び値×1/2のスリッページが発生する。
建玉管理システムにより複数のGatorsRoboシリーズで同じ証券会社を使用可能
GatorsRoboNTには建玉管理システムが内臓されています。
このため1台の環境から行った注文は内部で管理され、返済注文時にはその建玉を優先して選択し自動注文を行います。
このため、複数のGatorsRoboシリーズを同時に使用している場合でも同じ証券会社に資金をまとめることが出来ますので、資金管理の効率が高まります。
両建てのパターンと証拠金
【両建てのペアリング】
GatorsRoboNTの取引は２つの異なった株価指数先物のどちらか一方を買い、もう一方を売る両建てで取引を行います。
取引可能な銘柄
- 日経225先物
- 日経225mini
- TPOIX先物
- ミニTOPIX先物
- JPX400先物
取引可能な主なペアリング
- 日経225先物 × TOPIX先物 [メイン]
- 日経225mini × TOPIX先物
- 日経225先物 × JPX400先物
- 日経225mini × JPX400先物
- JPX400先物 × TOPIX先物
【取引に必要な証拠金】
GatorsRoboNTの取引は日株価指数先物2枚柄のどちらか一方を買い、もう一方を売る両建てで取引を行います。
新規注文の際には両銘柄それぞれの証拠金が必要になりますが、返済と新規建を同時に行う(ドテン注文)場合や、新規注文後建玉を保有している際の維持証拠金は商品間割引対象となり大幅に減額されます。
両建て時の維持証拠金計算方法
（両銘柄の新規建て証拠金合計×スプレッド比率）
×
（1-商品間スプレットクレジットレート）
※スプレッド比率とは日本証券クリアリング機構が定める銘柄間の比率で概ね1.2〜1.4の間で変動します。
※商品間スプレットクレジットレートとは日本証券クリアリング機構が定める割引率で概ね80％〜90％の間で変動します。
詳しくは日本証券クリアリング機構のHP:SPANパラメーターExcelファイルをご参照下さい。
売買ルール（サインファイル）と連動で自動売買を実現
GatorsRoboNTで使用する売買ルール（サインファイル）はエクセルで作成されています。
このため、いくつかのExcel関数の知識があれば、ご自身でオリジナル売買ルール作成することが可能ですが、無料で使えるサインファイルをを既に複数用意していますので、そのまま利用してトレードを行うことが出来ます。
GatorsRoboNT 自動売買のイメージ
売買ルールのロジックは利用者に公開
サインファイルのロジックは完成までに大変な労力と時間のかかる貴重なものです。
このため一般的にはロジック非公開とする場合が多いですが、自分がどんなルールで取引しているのかがわからなければ、安心して取引を継続することが難しくなります。
そこでこの貴重なロジックを利用者に方には公開しておりますので、ルールがわからずに不安になることはありません。
サインファイルはVBAやマクロなど特殊なものは使用せずにエクセル関数のみで作成されています。
このため内容が理解しやすく、一般的な関数の知識さえあればご自分で改良を加えることもオリジナルロジックを作成することも可能です。
（特許取得済み：特許第5734692号）
パソコンの起動からトレード終了までも完全自動化
GatorsRoboNTの使用にあたっては、初期設定さえ行えばその後は簡単です。
毎朝寄付きの１５分ほど前に起動し大引け後に終了していただければ日中は自動で売買を行います。
しかも前もって設定をしておけば、朝の起動から終了までを完全自動化することも可能ですので、数日間旅行や出張で留守の際にも無人で自動売買を続けることが出来ます。
その他の機能
注文サイズと注文枚数を個別に設定
GatorsRoboNTは異なった2つの株価指数先物を同時に注文しますが、各銘柄の注文サイズと枚数を個別に設定することが可能です。
例えば、日経225miniミニで枚数を10枚に、TOPIIX先物は注文サイズをラージで枚数を1枚にするなど、ご自身の戦略に合わせて設定を行うことが出来ます。
シグナルによって注文枚数を個別に設定可能
GatorsRoboNTはシグナルによって注文枚数を自動調整する機能を搭載しています。
これにより、例えば225買いTOPIX売りの場合は各１枚、225売りTOPIX買いの場合は各2枚というようにシグナルに応じて注文枚数が自動で調整されます。
2つの銘柄のスプレットが一方向に動いている傾向がある際に有効な機能です。
メジャーSQ前日の限月自動乗り換え（ロールオーバー）機能
メジャーSQ日前日の大引けで建玉を持ち越すと、その後建玉は拘束され
自動的に翌日のSQ値で清算されるため、ポジションの継続が出来ません。
GatorsRoboNTは、メジャーSQ前日に次限月への乗り換え（ロールオーバー）を自動で機能を搭載しているため
メジャーSQ日をまたいでもポジションの継続保有が可能です。
サブデータとして各主要指標を自動取り込み
日本の金融市場はは世界のマーケットと密接な関係があります。
システムトレードでは取引する銘柄以外の指標を動向を見ながらシグナルを判定することが優位性につながります。
GatorsRoboは世界と日本の主要指標（日足）をサブデータとして取り込むことができるため、トレードロジックの幅が
大きく広がります。
【現在対応可能な指標】
- NYダウ
- NASDAQ総合
- S&P500
- フランクフルト DAX
- CME日経225先物：円建て
- CME日経225先物：ドル建て
- 日経225先物 日中
- 日経225先物 終日
- 日経225先物 取引日区切り
- TOPIX先物 日中
- TOPIX先物 終日
- TOPIX先物 取引日区切り
- 取引所FX ドル円
- 取引所FX ユーロ円
必要動作環境
GatorsRoboNTでトレードを行うには 快適にパソコンを動作させることが大切です。
出来るだけ高速で安定的に動作させるために、下記の内容を目安に動作環境をご用意ください。
パソコン環境
| CPU | 2.5G程度のデュアルコアCPU以上 |
|---|---|
| メモリー | 4G以上（8G以上をお勧めします） |
| エクセル | サインファイル用にエクセルが必要になります 2010(32bit版)・2013(32bit版)・2016(32bit版)・2019(32bit版) |
- 後に動作環境でストレスを感じないためにもなるべく高めのスペックを使用していただくことをお勧めですが、現在では7～8万円程度で充分なスペックのものが購入できます。
新規に購入する場合には相談していただければお勧め機種を紹介します。 - いわゆる携帯向けネットブックの利用はおやめください。
ネットブックは、上記の稼動環境の数値を満たしていてもコストを抑える為にPCのハードウェアのインフラ（基礎部分）を安い（遅い）部品で価格抑えてありますので、実際に２−３割は性能を割り引いて考える必要があるからです。
高速ブロードバンド回線
注文処理をスピーディーにおこなうための常時接続ブロードバンド回線
無線LANでの接続は非推奨です。有線LANを使用してください。
モバイルカードでの使用はおやめください。
ADSLの場合は一部のキャリアでデータの断続的な切断などの問題が出る場合がありますので、念のためサポートにご相談ください。
利用証券会社
GatorsRoboNTご利用料金
■新規利用お申し込み■
| 月額 | 申込利用期間 | 支払金額 | お支払い方法 |
|---|---|---|---|
| 通常版 １銘柄当りラージ2枚 ミニ20枚まで | |||
| 19,800円 | 6ヶ月 | 118,800円 | クレジット/銀行振込 |
| 12ヶ月 | 237,600円 | クレジット/銀行振込 | |
※初回は６ヶ月または１２ヶ月でのお申込みとなります。
※6ヶ月をお申し込みの際にはご利用開始時に無料期間を15日間追加します。(実質6.5ヶ月）
※12ヶ月をお申し込みの際にはご利用開始時に無料期間を45日間追加します。(実質13.5ヶ月）
※1つアカウントで稼働出来る売買ルール（サインファイル）は１種類です。
※ご利用期間中のアップグレードによる取引上限枚数の増加が可能です。ご利用開始後お気軽にご相談ください。
ご契約の更新について
更新時期の前にお手続きいただくことでご利用を継続していただけます。
■継続利用お申し込み■
| 月額 | 申込利用期間 | 支払金額 | お支払い方法 |
|---|---|---|---|
| 通常版 １銘柄当りラージ2枚 ミニ20枚まで | |||
| 19,800円 | 月額定期払い （月々自動決済） | 19,800円 | クレジット |
| 6ヶ月 | 118,800円 | クレジット/銀行振込 | |
| 12ヶ月 | 237,600円 | クレジット/銀行振込 | |
※月額定期払いはクレジットカードでのお支払いのみご利用可能です。
※6ヶ月をお申し込みの際にはご利用開始時に無料期間を15日間追加します。(実質6.5ヶ月）
※12ヶ月をお申し込みの際にはご利用開始時に無料期間を45日間追加します。(実質13.5ヶ月）
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