ケリー資金管理型ユーロドルスキャルピング_M1

はじめに：本システムの設計思想（Ver 2.00 進化概要）

基本仕様と多層防御システム

• 対象通貨ペア・時間足：EURUSD（ユーロ/米ドル） / M1（1分足）専用
• 最大ポジション数：1 ポジション（ナンピン・両建て一切なし・完全1ポジション型）
• 最大ストップロス（SL）：13.0 pips（全注文に固定逆指値を自動付加し、不意の急変時も損失を小さく限定）
• 標準最大テイクプロフィット（TP）：18.0 pips（SMC時 16.0 pips / 深夜アジア逆張り時 14.0 pips）
• 【新機能】0.01ロット対応：最小ロット制限を0.01 Lotへ開放。10万円〜30万円程度の少額資金からでも無理のないリスク管理で運用可能です。
• 【最適化】69分タイムストップ：クオンツ検証最適値である「保有69分」が経過した場合、ポジションの膠着・泥沼化を防ぐため自動的に成行決済を行います。
• 【新機能】日次最大損失3.5%ブレーカー：当日の累計損失が3.5%に達した場合、その日の新規エントリーを自動で完全遮断し、連敗時のドローダウンを強力に抑えます。
• 【新機能】フェイルクローズ（Fail-Closed）安全設計：AI推論や内部処理に異常を検知した際は、無理な発注を行わず自動で安全に取引を停止します。
• スマート建値逃げ：含み益が +5.5 pipsに達した時点で、SLを「建値 +2.0 pips」へ自動移動させ、手数料・スプレッド分を含めた利益を確実に確保します。
• 高速トレーリングストップ：含み益が +6.5 pipsを超えた後は、1.5 pips刻みで追従し、利益の取りこぼしを抑えます。
• 3連敗サーキットブレーカー：3回連続で損失となった場合、自動的に30分間の冷却待機に入り、乱高下相場での連敗を防ぎます。
• 経済指標カレンダー二重防護：米欧の重要指標発表の前後30分間は新規エントリーを完全自動停止します。
• ストップレベル動的防護：ブローカーの最低離隔幅（Stop Level）をリアルタイムに事前判定し、無効注文エラー（10016）を未然に防止します。

ロジックの概要：市場特性を捉える3つの戦略 ＆ AIメタ推論

① SMC流動性スイープ（Judas Swing戦略）
欧州市場オープン直後（サーバー10〜12時）に発生しやすい「アジア時間の高値・安値をヒゲで突き抜けてから反転するダマシ（流動性スイープ）」を検知し、反転初動を狙います。

② 欧州コア・モメンタム順張り
欧州市場の本流時間帯（サーバー11〜12時、17時）において、短期・中期・長期EMAの並びとボラティリティ拡大（ATR 1.2倍以上）を確認し、明確なトレンド局面のみに絞って順張りエントリーを行います。

③ 深夜・アジアレンジ逆張り
比較的ボラティリティの落ち着く時間帯（サーバー19時、23時）において、ボリンジャーバンドとRSIを用いた逆張りを行います。利益目標は手堅く14.0 pipsとし、素早い手仕舞いを目指します。

🧠 ONNX LightGBM AIメタラベリング推論ゲート（バイナリ完全内包）
上記3戦略のシグナルが発生した際、直近確定足の11次元特徴量をインメモリで即座にAI推論し、「勝率確率が基準値（P ≥ 0.58）を満たした確信度の高い局面」のみに厳選してエントリーします。ノイズ相場や大局逆行局面を未然に見送ることで、無用なエントリー回数を抑制します。

適応型フラクショナル・ケリー資金管理 ＆ 固定ロット運用

• 1/16ケリー（保守的・約0.9%リスク）：リスクを極力抑え、手堅く緩やかに運用したい方向けの設定です。
• 1/8ケリー（推奨標準・約1.8%リスク）：バックテスト検証でも採用した標準推奨モードです。AI確信度と口座残高に応じて自動的に安全なロットを算出します。
• 1/4ケリー（積極的・約3.7%リスク）：資金効率を重視する経験者向けの設定です（※1トレード最大リスク3.0%のハードキャップも完備）。
• 固定ロット単利モード：口座残高にかかわらず、指定した一定のロット（0.01〜0.10 Lotなど）で固定運用するモードです。初心者の方や少額から慎重に動作を確認したい場合に最適です。

ご利用にあたっての留意事項（リスク開示）

• 将来の運用成果の不確実性について：過去のバックテストデータや検証数値は、過去の特定期間におけるシミュレーション結果であり、将来の市場環境や取引結果を保証・約束するものではありません。
• 取引環境の推奨：1分足スキャルピングという特性上、スプレッドやスリッページの影響を受けやすくなります。スプレッドが狭く約定力の高い低スプレッド口座・ECN環境での運用を推奨いたします（スプレッド許容上限: 1.8 pips）。
• ロット管理の推奨：初期設定はケリー基準に基づく資金管理となっておりますが、相場環境やシステムの挙動に慣れるまでは、固定ロット（0.01〜0.05 Lot等の単利運用）から慎重に開始されることをおすすめいたします。
• VPS環境のご利用：タイムストップ（69分）やトレーリングストップ、建値移動等の安全機構を確実に機能させるため、24時間安定して稼働するFX専用VPS（仮想専用サーバー）のご利用を推奨いたします。
• 余剰資金での運用：外国為替取引は元本保証のないリスク商品です。必ず損失を許容できる十分な余剰資金の範囲内にて、自己責任において運用をご判断ください。

ケリー資金管理型ユーロドルスキャルピング M1 ｜ 開発元: Quant Hedge Fund Factory