BreakingMagnum(MT5)
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Về chiến lược của EA
商品概要
BreakingMagnumをご覧いただき、ありがとうございます。
※こちらはMT5版です。
BreakingMagnumは、日足の高値・安値のブレイクアウトEAです。
日足の高値・安値に逆指値を注文を置いて、指定したpips以上の利益がでると、トレーリングストップで利益を伸ばします。
対応通貨ペアは、USDJPY・EURUSD・GBPUSDの3通貨ペアです。
BreakingMagnumの特徴は「作者がブレイクアウトEAを1年以上運用した経験から開発したEA」ということです。
ブレイクアウトEAを実際に運用してきて気づいたのは
「ブレイクアウトEAはリアル口座で運用すると、バックテストより成績が大きく落ちる」
ということでした。
誤解のないように言いますが、「勝てない」ではなく「成績が落ちる」です。
だから「ブレイクアウトやーめた」ではなく、「どうすれば成績低下を軽減できるか」というテーマで開発したのが、本EAです。
以降で、ブレイクアウトEA運用で私が発見した課題と、BreakingMagnumでのその対策方法をご説明します。
課題と対策
ブレイクアウトEAはリアル口座で運用したときの成績の落ち方大きいです。
その理由は、主に次の3点かと考えています。
- 注文がすべる
- スプレッドが拡大する
- トレールが不発になり利確し損ねる
１．注文がすべる
ブレイクアウトEAが逆指値を設定する高値・安値付近は、値動きが激しくなります。
そのため、意図していた値より約定がすべることが多いです。
（通常は1～2point程度ですが、酷いときは1pips以上すべります。。。）
これにより、バックテストより数point分利益が小さくなります。
＜対策＞
ロジックの性質上、ある程度すべることは仕方がないです。
期待利得を高めることによって、すべっても利益が残るようにしています。
２．スプレッドが拡大する
ブレイクアウトが起こるのは、値動きが激しいときが多いです。
値動きが激しいときは、スプレッドが拡大するため、その分利益が削られます。
また、早朝時間のスプレッド拡大によって、意図しない損失が起こる場合もあります。
＜対策＞
値動きが激しいときは稼ぎ時のため、スプレッド拡大で多少利益が減るのは仕方ありません。
早朝のスプレッド拡大による損失を回避するため、2つの機能を実装しています。
- 逆指値削除機能 指定した時間に逆指値注文を削除します
- ポジション強制決済機能 指定した時間にポジションを強制決済します
ver3で、指定したスプレッドよりもスプレッドが拡大した際に、
逆指値を全て削除する機能を追加しました。
３．トレールが不発になり利確し損ねる
私はブレイクアウトがエントリーすると、チャートを見ながら「頑張れー」と応援していたものでした。
そこでよく見ていると、本来トレールが発動して建値で逃げれていたはずの所で負けてしまう場面が何度かありました。。。
バックテストを取ってみると、バックテストでは存在しない負けがいくつかあり、それにより大きく成績が落ちているのです。
（損大利小のシステムにおいて、1回負けが増える影響はとんでもなく大きいです。）
トレールが不発になった要因としては、次の2つを考えています。
- トレール注文は出したが通らなかった 値動きの変化により注文がエラーになってしまった？
- トレール注文を出せていなかった tick数が多くなり、EAの処理が追いつかずにトレール注文を出せなかった？
＜対策＞
できるだけシンプルな設計にして、EAの処理速度を上げることで、注文を出す速度を上げた。
バックテスト
長々と書いてきましたが、バックテストの結果をご紹介します。
※MT5ではQuantAnalyzerが使えないため、同ロジックのMT4版でのバックテストです。
条件：0.1ロット固定、TDS変動スプレッド（スリッページなし）
USDJPY・EURUSD・GBPUSDの3通貨ペアでのポートフォリオです。
2003年からの長期バックテストで右肩上がり、年単位でのマイナスもありません。
実運用ではこれより成績が落ちるとは思いますが、ご参考にMT5のOANDAからダウンロードしたリアルティックでのバックテスト結果を載せておきます。
MT5でのバックテスト
MT5（OANDA）でのバックテスト結果は、以下の通りです。
OANDAのリアルティックでも問題なく勝てております。
（プロフィットファクター3.14とかいう驚異的な数字が出ています。。。）
ご注意
稼働環境について
BreakingMagnumは稼働環境による成績差が大きいEAです。
ご利用の証券会社やVPS、VPSのリソースなどによって、成績が変わってきます。
スプレッド拡大について
2022年夏ごろから、指標時のスプレッド拡大が酷くなっています。
100pipsを超えるスプレッド拡大や滑りが発生する証券会社が出てきています。
以下の画像は、私のリアル口座のBreakingMagnumの損益です。
概ね安定して右肩上がりの成績をしているのですが、8月と9月に指標によるスプレッド拡大によって、大きな損失を受けました（8月の分はほぼ全額補填されました）。
このような取引環境の悪化を受けて、BreakingMagnumには危険回避機能を導入しました。
指定以上のスプレッドに拡大した場合、
- 逆指値を削除しエントリーを抑制する
- ポジションを持っていた場合は強制決済する（「しない」を選択することも可能）
機能を搭載しております。
この機能により、私は指標や急なニュースによるスプレッド拡大、早朝のスプレッド拡大に巻き込まれることはなくなりました。
デフォルトでは5pipsで発動するようにしていますが、ご利用の証券会社に合わせてご変更ください。
おわりに
いかがでしたでしょうか。
いきなりブレイクアウトEAを貶めるところから始めてしまいましたが、私自身は「ブレイクアウトEAは強い」と考えています。
アノマリーEAなどに比べて扱いが非常に難しいので、初心者の方にはお勧めしにくいですが。
しかし、「どうすれば勝てるのか」を考えることがEAの楽しみでもあるかと思います。
もしご興味のある方がおられましたら、ぜひ運用してみてください。
●Phương thức thanh toán
●Phương thức thanh toán
裁量トレードと同じように、インジケーターを組み合わせて取引タイミングや決済タイミングを決めるもの、一定の価格（pips)間隔で買いや売りを繰り返すもの、相場のアノマリーや時間的特徴を利用した取引手法など、その種類は裁量トレードの手法と同じく豊富です。
簡単に分類すると、
・スキャルピング（数分～数時間以内で取引が完了するタイプ）、
・デイトレード（数時間～1日程度で取引が完了するタイプ）、
・スイング（1日以上～1週間程度の比較的長い期間をかけて取引を行うタイプ）
・ナンピン・マーチン（等間隔または不等間隔で複数のポジションを持ち、利益が出たら一括で決済をするタイプ。ロット数を段階的に上げていくものをマーチンゲールといいます。）
・アノマリーEA（仲値トレード、早朝スキャルピング）
などがあります。
ただし、自動売買は予めリスクを限定できる、予想できるということが大きな強みでもあります。
【リスク】
FX取引をする以上は取引リスクは自動売買にももちろん存在します。
・ロットサイズのリスク
勝率が高いからといってロットを無理に大きくすると、EAによってはまれに負けた時の損失Pipsが大きい場合があります。必ずSLのPipsや保有ポジション数を確認してから、適切なロットで運用しましょう。
・急激な相場変動リスク
指標発表や、突発的なニュースによって急激に相場が動くケースがあります。システムトレードはそのような予測できない相場の動きを想定していないため、事前に決済しておく、取引しないなどの判断が出来ません。対策としては指標発表やVIX（恐怖指数）でEAの停止を行うツールなどを使うことも可能です。
【メリット】
・24時間取引してくれる
システムトレードはあなたの代わりに取引できるチャンスがあれば、淡々とトレードを行ってくれます。トレードに時間を割けない方にとってはとても便利な武器になってくれるでしょう。
・感情にコントロールされることなく淡々とトレードしてくれる
裁量トレードで負けが続き、ロットを大きくしてみたり、逆に少ない利益ですぐに利確してしまうといった、人間にありがちなルールの自己都合化がありません。
・初心者でも始められる
FX取引を行うにはまず勉強から…といった必要がなく、誰が使っても同じ結果になるのがシステムトレードです。
【デメリット】
・取引頻度を自由に増やせない
システムトレードは予めプログラムされた条件通りに取引をするため、EAのタイプによっては月に何度かしか取引をしない場合もあります。
・相場に合う、合わないがある
EAの取引タイプによって、順張りに向いている時期、逆張りに向いている時期などがあるため、すべての期間において成績が一定になることは少ないです。去年は良かったが、今年はあまり成績が振るわないということもあるため、運用する時期なのかどうかをある程度裁量で判断する必要があります。
・MT4（MetaTrader４。MT4が使えるFX会社で口座開設をする必要があります）
・EA（自動売買用プログラム）
・EAを運用するのに必要な運用資金
・24時間稼働可能なPCまたはVPS（クラウドサーバー上に仮想PCを置き、そこでMT4を立ち上げておく）
また、口座にはデモ口座とリアル口座があり、デモ口座を申請すると仮想の資金でトレードを体験することができます。リアル口座を開設したあと、FX会社から割り振られた接続サーバーを選択し、パスワードを入力して口座にログインします。
FX会社に指定された方法で口座資金を入金すると、MT4口座に資金が反映されて取引ができるようになります。
まず、購入したEAファイルをGogoJungleのマイページからDLします。zip（圧縮）ファイルがDLされるので、右クリックで解凍して中の「◯◯◯（EA名称）_A19GAw09(任意の8英数字）.ex4」というファイルを取り出します。
次に、MT4を立ち上げ、「ファイル」→「データフォルダを開く」→「MQL4」→「Experts」フォルダーの中に、ex4ファイルを入れます。MT4を一度閉じ、再起動したら、上部メニューの「ツール」→「オプション」の「エキスパートアドバイザー」の「自動売買を許可する」、「DLLの使用を許可する」にチェックを入れてOKを押して閉じます。
EAの正しい運用に必要な通貨ペアと時間足がEA販売ページに書いてあるので、それを参照して正しい通貨ペアの時間足のチャートを開きます（例：USDJPY５M ドル円5分足）。
メニューのナビゲーター内、「エキスパートアドバイザ」に先ほど入れたEAファイル名があるので、クリックして選択し、そのままドラッグ＆ドロップでチャート内にEAを載せます。EA名ダブルクリックでも、選択されているチャートに載せることができます。
チャート上の左上に、「Authentification Success」と出れば認証成功です。 EAの運用には、24時間PCを立ち上げて置く必要がありますので、自動スリープ機能を解除するか、VPS上にMT4を置いてEAを運用ください。
認証されている口座以外で利用したい場合は、登録口座をリセットする必要があります。
口座のリセット方法は、Web認証が登録されているMT4を閉じている状態で、
GogoJungleのマイページ＞利用する＞デジタルコンテンツ＞該当のEA＞登録番号の「リセット」ボタンを押すと、登録口座が解除されます。
口座がリセットされている状態で、他のMT4口座でEAを利用すると、新たに口座が登録されます。
また、口座のリセットは無制限に行っていただけます。
→ EAが動かない時にチェックする項目
1ロット=10万通貨
0.1ロット＝1万通貨
0.01ロット=1000通貨
となります。
ドル円であれば1ロット=10万ドルを保有することになります。
ロット保有にかかる証拠金はFX会社の定めるレバレッジによって決まります。
レバレッジ25倍であれば、1万通貨のドル円を保有するのに必要な証拠金は 10000*109(※1ドル109円レート時）÷25 = 43,600円 となります。
・リスクリターン率：期間中損益の合計÷最大ドローダウン
・最大ドローダウン：運用期間中の最大含み損
・最大ポジション数：そのEAが理論上同時に持ちうる最大のポジション数です
・TP(Take Profit):EAの設定上の利確Pips（または指定された金額など）
・SL（Stop Loss):EAの設定上の最大損失pips(または指定された金額など）
・トレーリングストップ：決済を指定のPipsで行うのではなく、一定の利益が出たら決済SLを一定の間隔で引き上げて（利益の方向へ）行く、利益を最大化する決済方法です。
・リスクリワード率（ペイオフレシオ）：平均利益÷平均損失
・両建て：買いと売りを同時に保有すること（一部のFX会社では両建て不可のタイプもあります）
