Heart Afire
- Whole period
- 2 years
- 1 year
- 6 months
- 3 months
- 1 month
Forward testing (Profit)
Monthly Statistics
- Jan
- Feb
- Mar
- Apr
- May
- Jun
- Jul
- Aug
- Sep
- Oct
- Nov
- Dec
Calendar for Months
About EA's Strategy
Translating...
心は熱く頭は冷静に。EA “Heart Afire”をご紹介いたします。
ご案内
EAに関する各種情報をブログでお届けしております。
ご質問、ご不明な点などございましたらぜひ一度下記ウェブページを御覧ください。
2019/4/7追記：
マルチポジション化しより安定性を増したTetraモードが実装されました。Tetraモードの詳細はこちらを御覧ください。
EAパラメータの最下段にありますMultiposition Mode(Tetra Mode)をtrueにしていただくとTetraモードでの運用になります。デフォルトではfalseとなっています。
資金管理の面でシングルポジションよりも注意点は多いですが、相場への対応力は圧倒的にマルチポジション版が優秀であるためTetraモードでの運用をお勧め致します。
特徴
ロジック
最適化を極力排した設計
FXにはMACDやストキャスティクス、ボリンジャーバンドといった様々な指標があります。
しかしEAを製作する際に採用するパラメータを増やせば増やすほど、過去データへの過剰最適化が起き、将来の相場に対応できなくなるという問題が発生します。
そこでHeart Afireは複数の移動平均線のみ参照してエントリーを行う極めてシンプルな設計となっています。
また1時間足の始値が確定した段階で判定が行われるため、ブローカーによる成績の差異が少なく安定した運用が期待できます。
順張り・逆張り双方で効率よくエントリー
長期的かつ強いトレンド発生時は順張りを行い、短期的な買われすぎ、売られすぎのサインを認めた場合は逆張りを仕掛けます。
的確なトレードに成功した1例です。上昇トレンドにのっとり順張りを行う一方で、突発的な買いの強まりを察知し逆張りに転じています。
利確ロジックにはトレーリングストップを採用しており、最大限の利益を追求します。
年間平均取引回数は264回/年であり、1日1回弱エントリーする計算です。デイトレードEAとしては比較的高頻度に取引し、着実に利益を重ねていきます。
損切価格が限定された低リスク運用
Heart Afireは前述のオーバーフィッティング防止の観点から、途転売買以外では基本的にストップロスに達しての損切となります。
しかしながらストップロス幅はエントリーの時点で内部的に30～55pipsの間で設定されるため、1取引あたりの損失は限定的です。
加えてシングルポジション設計であるため大きなドローダウンは生じにくく、安心してご利用いただける仕様になっています。たった一度のドローダウンが致命傷になりうるナンピン、マーチンゲールといった危険な手法は一切使用しておりません。
また週末に生じうる政治・経済イベントを回避するため、ポジションは翌週に持ち越さず市場が閉じる前に決済いたします。
デメリット
上記のような利点の反面、残念ながら本EAにも欠点が存在します。
短期運用・ハイレバレッジ運用には不向き
Heart Afireの損益率(平均利益÷平均損失)は77.7%、勝率は63.7%です。トレード3回につき1回は負けてしまいます。
これは取引ごとの最大損失をおさえ、長期・高額運用を可能にするための措置ですが、それにより月単位では損失が出てしまうこともあります。
ハイレバレッジをかけて短期間に資金を数倍にする、というような運用法には適さないEAです。
成績
バックテスト
2005年1月から2018年9月までのバックテスト結果をお示しします。
単利運用
スプレッド1.0pips、1.0ロット(10万通貨)単利運用時の成績です。安定した右肩上がりを描いています。初期必要証拠金4,000$(レバレッジ25倍の場合)に対し、13年9ヶ月で164,000$、およそ41倍の純益を得ています。
プロフィットファクター(総利益÷総損失)は1.36と平凡な値ながら、最大ドローダウンは5,200$と限定的です。リカバリーファクター(純益÷最大ドローダウン)は31.5、年平均で2.29と、損失を抑えつつ高利益が期待できる結果となっています。
年別、月別の収益表です。3割程度の確率で月単位の損失を認めますが、年単位でみるとしっかり利益を確保できています。
またHeart Afireのロジックは2017年までのヒストリカルデータをもとに算出されていますが、2018年に入ってからも順調に成果があがっております。このことからも将来にわたって本EAのストラテジーが通用しうることが示唆されています。
複利運用
スプレッド1.0pips、レバレッジ2倍での複利運用時の成績です。現実的な運用を想定してレバレッジを控えめに抑えていますが、それでも14年弱で38倍、1年あたり1.30倍のリターンを期待できます。
複利運用時に重要な相対ドローダウンが14.3%と低いことも魅力です。
フォワードテスト
開発者自身による2018年11月からのフォワードテストを公開しております。OANDA Japan, NY v-20サーバー、0.01ロット固定での成績推移です。
複数のEAを同一口座で運用しております。そのため大変お手数ではございますがリンク先のmyfxbookに飛んでいただき、右上のCustom Analysis > MagicタブのHeart AfireにチェックをつけAnalyzeボタンをお押しください。
パラメータ項目
Heart Afireで使用するパラメータ項目の一覧です。
ロット数、複利設定など特にエントリーに関わる項目については、実運用の前に必ずバックテストなどでご確認ください。
| 項目名 | 初期値 | 説明 |
| MagicNumber | 400809 | Heart Afireで使用するマジックナンバーです。同一口座で複数のEAを使用される場合は、必ず重複しない値をご設定ください。 |
| Slippage and Spread | - | 以下スリッページ、スプレッドのフィルター設定です。 |
| Max Slippage(pips) | 1.5 | スリッページのフィルターです。単位はpipsです。設定値よりスリッページが大きい場合はエントリーを行いません。 |
| Max Spread(pips) | 1.5 | スプレッドのフィルターです。単位はpipsです。設定値よりスプレッドが大きい場合はエントリーを行いません。 |
| Lot Size | - | 以下ロットサイズについての設定です。 |
| Lot for simple interest | 0.1 | 単利運用時のロット数です。1.0ロット=10万通貨単位です。複利運用時は参照されません。 |
| Max Lot Size | 1.0 | 運用ロットの最大値です。単利、複利とも設定ロットがこの値より大きい場合、自動的に設定値に調整されます。 |
| MM | false | 複利運用を行うかどうかの設定です。trueで複利運用、falseで単利運用となります。 |
| MM balance mode | false | 複利運用する資金の種類についての設定です。trueで口座残高、falseで余剰証拠金を元に複利計算を行います。単利運用時は参照されません。 |
| MM percent(%) | 5 | 複利運用する際のレバレッジの割合です。例えば設定値が5(%)の場合、レバレッジ25倍の口座であれば25x0.05=1.25倍、200倍の口座であれば200x0.05=10倍のレバレッジでの運用となります。単利運用時は参照されません。 |
| GMT | - | 以下GMT(標準時間)についての設定です。 |
| AutoGMT | true | ブローカーの標準時間を自動的に算出する機能です。バックテストの際は参照されないため、ヒストリカルデータに応じたブローカーの夏時間を同項目でご設定ください。 |
| SummerTime | - | 以下夏時間についての設定です。 |
| Summer Time Type | N.Y. | ブローカーの夏時間の形式です。Not Summer Time：夏時間不採用、London：英国式、N.Y.：米国式の夏時間です。GMT +2/+3のブローカーの場合はN.Y.を選択ください。 |
| Summer GMT Offset | 3 | ブローカーの夏時間のGMTです。GMT +2/+3のブローカーの場合は3を選択ください。 |
| Winter GMT Offset | 2 | ブローカーの冬時間のGMTです。GMT +2/+3のブローカーの場合は2を選択ください |
| TimeFilter | - | 以下エントリー、決済時間に関するフィルター設定です。年末年始にあたる12月24日0時から1月4日24時(ブローカー標準時間基準)のエントリーは行いません。 |
| Stats and Weekend Filter | false | 週末のエントリーを制限する機能です。trueの場合、金曜日の指定した時間以降のエントリーを制限し、ポジションを保持していた場合は同時刻に決済いたします。falseの場合は週末の市場閉鎖1時間前にポジションを決済いたします。 |
| Halt trade on Friday from(LocalTime) | 8:00 p.m. | 金曜日の設定した時間以降のエントリーを制限します。ローカル時間基準のため、ローカルPCの設定時間が不正な場合は正しく機能しませんのでご注意ください。週末フィルターがfalseの場合は参照されません。 |
| Comment on Chart | Heart Afire | Heart Afireを運用しているチャート上にコメントを記載します。 |
| Comment on Order | Heart Afire | Heart Afireが注文したオーダーにコメントを記載します。 |
FAQ
Q1. 運用可能なブローカーに制限はありますか？
A1. 本EAは基本的にMT4対応のブローカーであれば動作いたしますが、ロジックの関係上GMT +2/+3のブローカーを推奨しております。その他の標準時間採用のブローカーの場合、エントリーに齟齬が生じ本来のパフォーマンスを発揮できない可能性があります。採用標準時間については各種ブローカーのウェブページをご参照ください。
Q2. 推奨される運用ロットはありますか？
A2. 投資金額や投資スタンスに個人差がございますため一概には申し上げられませんが、リスク管理の観点から最大損失額を想定したロット設定を推奨しております。以下は私個人がロット設定を行う際にとる方法ですが、皆様の参考となれば大変幸いでございます。
本EAの単利バックテストにおける最大ドローダウンは1.0ロットあたり5,213$です。フォワードの成績はバックテストより悪化する傾向にあり、簡単のため1.0ロットあたり6,000$のドローダウンが将来的にあり得るとします。
資金1,000$(2018年11月現在の通貨レートで11万円程度)のうち最大許容損失額を25%の250$とした場合、上記ドローダウンと照らし合わせると運用可能額は0.04ロット、レバレッジ4倍となります。
Q3. フォワードテストと異なるエントリー、決済があった。
A3. 本EAはロジックの設計上ブローカーによるエントリーの差異は出にくい仕様になっておりますが、ブローカー毎に配信チャートやスプレッド、スリッページなどの条件が異なりますため、どうしても運用成績に差が生まれる場面がございます。何卒ご容赦いただきますようお願い申し上げます。
本EAのOANDA Japan NYサーバーでの成績についてはこちらでご参照いただけます。ご利用されているブローカーとあまりに成績が異なる場合は、お手数ではございますがブローカーの移行をご検討いただけますと幸いに存じます。
Q4. エントリー直後に損失方向に逆行することがあり、エントリーの優位性が見出だせない。
A4. ご心配をおかけして申し訳ございません。ロジックの根幹に関わる問題のため詳細な言及は控えさせていただきますが、本EAは「現時点より一定時間以内に一定方向へ向かう可能性が高い」際にエントリーを行います。
そのため一時的な含み損が生じたり、ファンダメンタルな要素によってチャートが推移した場合には損失が生じることも相応にございます。何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。
Q5. Take Profit, Stop Loss, Trailing Stopなどの数値を変更したい。また日時によってエントリーを制限する機能を追加してほしい。
A5. 貴重なご意見誠にありがとうございます。
本EAに関して、Take Profit, Stop Lossの値は設計初期段階からロジックと密接に関わっているため、後付でそれらを変更してしまうと過去データへの過剰最適化が起き、将来的なパフォーマンスを損なう恐れがあると考えています。
また早朝スキャルピングタイプEAのように動作する日時の制限が効果的な場合もございますが、本EAは24時間365日有効となるよう調整を施されているため、時間的制限はエントリーの機会損失、ひいては期待利得の減少につながります。それゆえ週末フィルターも初期値はfalseになっております。
よって恐縮ではございますが現時点でこれらを変更可能にする要素の導入予定はございません。皆様からいただきましたご意見は、今後のEA製作の際の参考とさせていただきます。
そのほかEAに関する各種情報をブログでもご案内しております。ぜひ一度ご覧ください。
Price:￥15,000 (taxed)
●Payment
Sales from : 04/17/2019 01:20
Price:￥15,000 (taxed)
●Payment
Just like discretionary trading, there are those that decide trading and settlement timings by combining indicators, those that repeatedly buy or sell at certain price (pips) intervals, and trading methods that utilize market anomalies or temporal features. The variety is as rich as the methods in discretionary trading.
To categorize simply,
・Scalping (Type where trades are completed within a few minutes to a few hours),
・Day Trading (Type where trades are completed within several hours to about a day),
・Swing Trading (Type where trades are conducted over a relatively long period of about 1 day to 1 week)
・Grid/Martingale Trading (Holding multiple positions at equal or unequal intervals and settling all once a profit is made. Those that gradually increase the lot number are called Martingale.)
・Anomaly EA (Mid-price trading, early morning scalping)
However, a substantial advantage of automated trading is its ability to limit and predict risks beforehand.
[Risk]
Inherent to forex trading are the trading risks that undeniably exist in automated trading as well.
・Lot Size Risk
Increasing the lot size forcibly due to a high winning rate can, in rare instances, depending on the EA, lead to substantial Pips loss when a loss occurs. It is crucial to verify the SL Pips and the number of positions held before operating with an appropriate lot.
・Rapid Market Fluctuation Risk
There are instances where market prices fluctuate rapidly due to index announcements or unforeseen news. System trading does not account for such unpredictable market movements, rendering it incapable of making decisions on whether to settle in advance or abstain from trading. As a countermeasure, utilizing tools that halt the EA based on indicator announcements or the VIX (fear index) is also possible.
[Benefits]
・Operates 24 hours a day
If there is an opportunity, system trading will execute trades on your behalf consistently. It proves to be an extremely convenient tool for those unable to allocate time to trading.
・Trades dispassionately without being swayed by emotions
There is an absence of self-serving rule modifications, a common human tendency, such as increasing the lot size after consecutive losses in discretionary trading or, conversely, hastily securing profits with minimal gains.
・Accessible for beginners
To engage in Forex trading, there is no prerequisite to study; anyone using system trading will achieve the same results.
[Disadvantages]
・Cannot increase trading frequency at will
Since system trading operates based on pre-programmed conditions, depending on the type of EA, it might only execute trades a few times a month.
・Suitability may vary with market conditions
Depending on the trading type of the EA, there are periods more suited to trend trading and periods more suited to contrarian trading, making consistent results across all periods unlikely. While the previous year might have yielded good results, this year's performance might not be as promising, necessitating some level of discretion in determining whether it is an opportune time to operate.
・MT4 (MetaTrader 4. An account needs to be opened with a Forex company that offers MT4.)
・EA (A program for automated trading)
・The operating deposit required to run the EA
・A PC that can run 24 hours or a VPS (Virtual Private Server), where a virtual PC is hosted on a cloud server to run MT4.
Additionally, there are both demo and real accounts available. You can experience trading with virtual money by applying for a demo account. After opening a real account, you select the connection server assigned by the Forex broker, enter the password, and log in to the account.
When you deposit money into your account using the method specified by the forex broker, the funds will be reflected in your MT4 account, and you can trade.
Firstly, download the purchased EA file from your My Page on GogoJungle. You will download a zip (compressed) file, so right-click to extract it and retrieve the file named ‘◯◯◯ (EA name)_A19GAw09 (any 8 alphanumeric characters).ex4’ from inside.
Next, launch MT4 and navigate to ‘File’ → ‘Open Data Folder’ → ‘MQL4’ → ‘Experts’ folder, and place the ex4 file inside. Once done, close MT4 and restart it. Then, go to the upper menu ‘Tools’ → ‘Options’, and under ‘Expert Advisors’, ensure ‘Allow automated trading’ and ‘Allow DLL imports’ are checked, then press OK to close.
The necessary currency pair and time frame for the correct operation of the EA are specified on the EA sales page. Refer to this information and open the chart of the correct currency pair time frame (e.g., USDJPY5M for a USD/Yen 5-minute chart).
Within the menu navigator, under ‘Expert Advisors’, you will find the EA file name you placed earlier. Click to select it, then drag & drop it directly onto the chart to load the EA. Alternatively, you can double-click the EA name to load it onto the selected chart.
If ‘Authentication Success’ appears in the upper left of the chart, the authentication has been successful. To operate the EA, you need to keep your PC running 24 hours. Therefore, either disable the automatic sleep function or host MT4 on a VPS and operate the EA.
If you want to use it with an account other than the authenticated one, you need to reset the registered account.
To reset the account, close the MT4 where the Web authentication is registered, then go to My Page on GogoJungle > Use > Digital Contents > the relevant EA > press the ‘Reset’ button for the registration number, and the registered account will be released.
When the account is in a reset state, using the EA with another MT4 account will register a new account.
Also, you can reset the account an unlimited number of times.
→ Items to Check When EA is Not Operating
1 lot = 100,000 currency units
0.1 lot = 10,000 currency units
0.01 lot = 1,000 currency units
For USD/JPY, 1 lot would mean holding 100,000 dollars.
The margin required to hold lots is determined by the leverage set by the Forex broker.
If the leverage is 25 times, the margin required to hold 10,000 currency units of USD/JPY would be:
10000*109 (※ at a rate of 109 yen per dollar) ÷ 25 = 43,600 yen.
・Risk-Return Ratio: Total Profit and Loss during the period ÷ Maximum Drawdown
・Maximum Drawdown: The largest unrealized loss during the operation period
・Maximum Position Number: This is the maximum number of positions that the EA can theoretically hold at the same time
・TP (Take Profit): The set profit-taking Pips (or specified amount, etc.) in the EA's settings
・SL (Stop Loss): The set maximum loss pips (or specified amount, etc.) in the EA's settings
・Trailing Stop: Instead of settling at a specified Pips, once a certain profit is made, the settlement SL is raised at a certain interval (towards the profit), maximizing the profit. It is a method of settlement.
・Risk-Reward Ratio (Payoff Ratio): Average Profit ÷ Average Loss
・Hedging: Holding both buy and sell positions simultaneously (Some FX companies also have types where hedging is not allowed)
・MT4 Beginner's Guide
・Understanding System Trading Performance (Forward and Backtesting)
・Choosing Your First EA! Calculating Recommended Margin for EAs
・Comparing MT4 Accounts Based on Spread, Swap, and Execution Speed
・What is Web Authentication?
・Checklist for When Your EA Isn't Working
