【EAリアル運用】HISUI【負け続きのときの考え方】
FX
１.はじめに
閲覧いただき誠にありがとうございます。
EA（Expert Advisor）である「HISUI」の開発者「今川もちょ」です。
ここでは、私のリアル口座で運用中の「HISUI」が、実際にどのような自動トレードをしてくれているかについて、開発者視点で、公開できる範囲の内部ロジック含めて解説していきます。
以下のような人の参考になるように記載しますので、興味がありましたら是非ご一読いただけると幸いです。
- 「HISUI」の購入を検討しているが、リアル口座で実際にどのような自動トレードをするのか、検討材料等のために見てみたい。
- 「HISUI」の購入は検討していないが、EAに興味があり、EAについて理解を深めるための勉強・参考等としてリアル運用の紹介・解説を見てみたい。
- 「HISUI」を購入済みで、実際に運用しているが、正常に動作しているか不安がある（例：自動トレードは動いているが、エントリーや決済をした位置が仕様どおりなのか不安等）。
「HISUI」のリアル運用中の動作を、勝ち（利益を得た）パターン、負け（損失が出た）パターン、同値撤退（ほぼプラスマイナスゼロ付近で決済）パターンなどの幾つかのパターンに分けて、複数記事に分けて連載する予定です（記事はすべて無料で公開します）。
前回の記事では「HISUI」の負けパターンを2つ紹介させていただきました。
今回は予告どおり、少し趣向を変えて、「HISUI」のリアル運用において負けが続いたときの考え方・メンタルの保ち方などについて記載します。
ただし、合う考え方やメンタルの保ち方は人によって異なると考えます。
また、あくまでも「HISUI」運用時の私の考え方の紹介ですので、「すべてのEAの運用に関して、すべての人に合うから、全員この考え方をした方が良い」というものではありません。
そのため、今回の記事は特に、合うと思った人は取り入れていただければ良いですし、合わないと思った人はサッと読み飛ばして忘れていただければと思います。
なお、「HISUI」は高勝率・低リスクリワードのEAなので、低勝率・高リスクリワードのEAや、限界までナンピンするロジックで負けるときは退場するときのようなEAの運用時には考え方が合わない点も多々あるかと存じます。
２.「HISUI」運用中のメンタルの保ち方の原則
「HISUI」を含め、エントリーも決済も全自動のEAに関しては、一つ一つの取引を頻繁に見たり、ポジション保有時に相場の動きを見続けたりしない方が良いと考えます。
取引を監視し続けて、含み損を見てやきもきし、1回勝ったら喜び、1回負けたら落ち込むというようなことをしていたら、メンタルを保つのは難しいでしょう。
「HISUI」のように取引頻度が多い（1日に何回も取引するような）EAほど、その傾向が強いと考えます。
一方で、もし1週間に1回程度しか取引の状況を見なければ、メンタルへの影響は比較的小さくなると考えます（影響ゼロにはなりませんが、減らすことはできるはずです）。
もちろん動作の安定性を確認できているなど、信頼の置けるEAであることが前提ですが、そうでないEAをリアル口座で運用することはそうそうないでしょう。
そのため、まずは自分でバックテストやデモ口座での運用を行い、EAに一定の信頼を持つことが、メンタルを保つために重要です。
３.バックテストで負けが多い期間と、長期的な結果の確認
前述のとおり、「HISUI」は高勝率・低リスクリワードのEAです。
15年分のバックテストの結果では、勝率は約83%、リスクリワード比率は約0.3です。
そのため、傾向として連勝が多く、連敗は少ないですが、いわゆる「コツコツドカン」（複数回の勝ちで少しずつ積み上げた利益を1～2回の負けで失ってしまう）になることがあります。
また、苦手な相場が続き、負けと負けの間の勝ちの回数が少ない時期は、資産が目減りしてしまいます。
一例ですが、以下は2024年3月1日から3月31日（1ヶ月間）のバックテストの結果のグラフです。
「HISUI」のロジック的に苦手な相場が続くと、このような結果になってしまいます。
しかし、1ヶ月間の結果だけを見てEAを止めたり、パラメータを変更したりしない方が良いと考えます。
なぜなら、バックテストの期間を2024年3月1日から6月30日に広げてみると、以下のような結果になるためです。
もし、3月の結果だけ見てEAを止めたらその後の利益は得られないですし、パラメータを変更したら同様の（利益を得られる）結果にならない可能性があります（※パラメータ変更をすることでより利益が増える可能性もあるので、一概にパラメータ変更が悪いというわけではありません）。
また、「HISUI」の商品ページに掲載している15年分のバックテストの結果は以下のとおりです。コツコツドカンになっている期間や、利益が伸び悩んでいる期間もありますが、全体では大きくプラスになっていることが確認できます。
ここではグラフだけ抜粋して掲載しますが、勝率などの詳細を確認したい方は商品ページにてご確認ください。
４.連敗の確率と実態の把握
前述のとおり、「HISUI」の15年分バックテストにおける勝率は約83%です。
バックテストよりも若干勝率が低くなったと仮定し、勝率80%だった場合の連敗の確率を計算してみると以下のとおりになります。
2連敗する確率は4%
3連敗する確率は0.8%
4連敗する確率は0.16%
もちろん長期の傾向かつ理論上の話であり、短期的には相性の悪い相場で勝率が下がることもありますし、逆に相性の良い相場で勝率が上がることもあります。
実態として、「HISUI」は15年分バックテストにて1万回以上の取引を行った中で、最大の連敗は7連敗でした。
また、「HISUI」はエントリー方法の特性上、近い位置で同方向に2ポジションを持つことが多いため、その2ポジションが同時に負けになる（＝2連敗になる）可能性は上記の確率より高めになりやすい傾向があります。
このように、理論上の連敗の確率と、取引の特性からの実態を把握することで、まったくそれらを知らない状態よりは、連敗になった後の自動取引への不安が多少減ると思います。
５.長期運用
本記事（上記）の内容も参考にしつつ、長期運用を前提にすると良いと考えます。
短期運用では、上記「３」で記載したように偶然苦手な相場で損失が多い時期だけ運用してしまうというリスクもあります。
運が悪いと、EAをリアル口座で運用し始めた直後にそのような相場に遭遇してしまうかもしれません。
しかし、長期的には利益を得られる可能性があると信じて運用していただけると幸いです。
※未来の相場の動きは未知数であるため、長期運用すれば必ず利益を得られるという保証はできませんので、その点はご理解ください。
６.おわりに
本記事で紹介・解説した「HISUI」の商品ページはこちらです。
×![]()
Is it OK?