ドル円のトレンド転換の確認と忘れていた大きな宿題
今日は！
FXの調べ、さとりです。
前回の記事では、年が明けてダウ理論とフィボナッチ・リトレースメントを使って、USDJPYで0.382押し目買いで7連勝の事例をお伝えしました。
http://fxmt4indicator.blog.jp/archives/73914715.html
その後上昇トレンドからトレンド転換しましたのでご報告いたします。
陰転したという判断は、前の高値を抜けず、前の安値を割ったことによります。
下図がUSDJPY15分足の陰転のチャートです。
http://livedoor.blogimg.jp/fxmt4indicator/imgs/b/5/b583a696.gif
陰転したなら、直近下げ幅の0.382戻りで売りに入ってよいのでしょうか？
下図はFibo戻り売り用インジケーターです。
上図のFibo押し目買い用インジケーターと同梱されていますが、下降トレンド時に使うものです。
http://livedoor.blogimg.jp/fxmt4indicator/imgs/b/8/b8092fb5.gif
上図において直前下げ幅から計算した0.382戻りの価格は、楕円の中の113.104です。
であれば、113.104に指値を入れておけば良いのでしょうか？
その答えは？
もちろん誰にも分かりません。
というよりも予想は当たらないことを前提としたオペレーションを行なうだけです。
予想が当たるほど甘くないですし、予想があたっても儲けなくては意味がありません。
因みに前回の陰転と前々回の陰転におけるオペレーションは２回とも当たりでした。
いろいろ検証してみると、実際は、0.236戻りでも、0.3戻りでも、0.382戻りでも、0.5戻りでも0.618戻りでも、そして0.764戻りでもよいので、前の高値以下に指値を置けば、売買回数と勝率は違いますが、裁量でもシステム売買と同じような効果が得られます。
回数が多く勝率が高いのは0.236ですが、利幅が小さく、損の幅の比率が大きくなります。
回数が少なく勝率が低いのは0.764ですが、利幅が大きく、損の幅の比率が小さくなります。
これは、お好みです。
その時々で変えてもいいくらいです。
この意味においては、1日1回朝6時か7時しかチャートを見られない忙しい方でも、日足を使わず15分足を使っての運用も可能であると想像ができます。
因みに、RSIや移動平均、ストキャス、ボリンジャーバンドなどのテクニカル指標と、フォボナッチ・リトレースメントやN字エントリー、高値安値ブレイクアウトなどの波動分析との違いをどのように捕らえたらよいか簡単に触れておきます。
RSIや移動平均、ストキャス、ボリンジャーバンドなどのほとんどのテクニカル指標は、高値、安値ではなく終値だけで計算を行なっているので、平均値で傾向を見るイメージです。
儲かりそうに見えてしまう部分があるので、そのつもりで割り引いて見て頂いた方が良いと思います。
これに対し、フォボナッチ・リトレースメントやN字エントリー、高値安値ブレイクアウトなどの波動分析は一切計算はしません。
0.382戻りや押しなどの計算はしますが、平均を取ったりすることはせず、前の高値、安値そのものを意識します。
このことは人間心理上、投資家心理の大勢が下降トレンド指示なら前の高値に近づいたら売りが買いを上回ることを意味します。
逆に、投資家心理の大勢が上昇トレンド指示なら前の安値に近づいたら買いが売りを上回ることを意味します。
「売りと買いの需給関係が前の高値、安値付近で攻防を繰り広げている」ということになります。
ダウ理論は、このような高値安値における売りと買いの需給関係からくるトレンドの形成をまとめたものとも言えます。
RSIや移動平均、ストキャス、ボリンジャーバンドなどのテクニカル指標と、フォボナッチ・リトレースメントやN字エントリー、高値安値ブレイクアウトなどの波動分析は全くことなるアプローチなので、併用して判断することをお勧めします。
さて、忘れていた大きな宿題については、以下のものです。
昨年の「逆張りシナリオRSI Bandsの４時間足と日足のまとめ」の記事で、
http://fxmt4indicator.blog.jp/archives/73737606.html
日足のリスク：リワードレシオが１：１であったと記載しました。
間単に言いますと、1通貨当たり0.01ロットの売買で、1回当たりの平均利益が800円、1回当たりの平均損失が800円、勝率が80%なので、計算上は10回売買すると800×8-800×2＝6400円-1600円＝4800円の利益となり、100回売買すると800×80-800×20＝64000円-16000円＝48000円の利益となります。
ただしこれは、バックテストデーターですので、2013年～2017年で最適化したものなので、言い換えれば5年間で一番都合の良いデーターであり、何千通りのパラメーター設定の中から一番のものを選んだわけです。
このような幸運が今後も続くか？という保証は一切ありません。
そこで、今年のテーマである、「フォワードテスト」を行なってみたいと思います。
その際重要なのは、リスク：リワードレシオがほぼ１：１になるデーターを検証したいと思います。
通常の勝率が高いシステムは、簡単に言えば10pips利食いで90pips損切りなどのように利小損大です。
利小損大で勝率を高めても、利食い先行にはなりますが、利幅が小さくなって、１回の損失が大きくなってしまいます。
FXでもそうですが相場における勝率は、売りと買いしかないので５０％がフラット、ニュートラルな状態です。
実際にはスプレッドなどの手数料があるので、相場における勝率は４５％がフラット、ニュートラルの状態と考えてもよいでしょう。
まとめますと、今回やりたいことは、以下の条件となります。
１．リスク：リワードレシオ≒１：１である
２．4年間で最適化を行い、直近1年間では最適化を行なわないフォワード期間とする
３．その中で勝率がなるべく高く右肩上がりのパラメーターの組み合わせを発掘する
リスク：リワードレシオ≒１：１でもなるべく勝率が高いというのは、例えば、0.01ロットで80pips利食い80pips損切りの固定で勝率が60%であれば、計算上は10回売買すると800×6-800×4＝4800円-3200円＝1600円の利益となり、100回売買すると800×60-800×40＝48000円-32000円＝16000円の利益となります。
リスク：リワードレシオ≒１：１で、フォワードテストを含めてどこまで勝率が高く右肩上がりのデーターが得られるか？これば、忘れていた大きな宿題です。
この大きな宿題については、1月中までかかるかもしれませんが、先ずは日足でやってみたいと思います。
ストップロスという損失をどのように受容するかが運用における現実なので、一番大事な部分だと思います。
ただし、リスク：リワードレシオ≒１：２やリスク：リワードレシオ≒１：３でもトータルとして右肩上がりなら良いことになります。
これは、さらにその後の宿題となります。
本日の検証に使用したインジケーターは以下のものです。
フィボナッチ・リトレースメントインジケーター押し上
http://fxmt4indicator.abproducts.biz/wp/?page_id=2255
本日もここまでお読みいただき、誠にありがとうございました。
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