บทที่ 2: ตรรกะแห่งการพลิกผัน ～ผู้ที่ฆ่าความตั้งใจของบุคคลเท่านั้นที่ชนะ～

ตั้งแต่บทที่สองเป็นต้นไป เราจะเปิดเผยการแยกจาก “การเทรดด้วยการเดิมพัน” ที่ถูกครอบงำด้วยอารมณ์ และความไม่มีประโยชน์ของการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่แพร่หลายทั่วไป【บทที่ 2 ตอนที่ 1: การเรียนจบจากการเทรดปาชินโกะและการทำลาย “ของเล่นสำหรับผู้ใหญ่”】

【ตอนที่ 1: การเรียนจบจากการเทรดปาชินโกะและการกำจัด“ของเล่นสำหรับผู้ใหญ่”】

คุณกำลังเพลิดเพลินกับ “ปาชินโกะ” ที่ชื่อว่าการเทรดอยู่หรือไม่?

มีดักดักในโลกของตลาดที่ผู้คนหลายคนตกลงไปโดยไม่รู้ตัว นั่นคือการที่พวกเขาเทรดเพื่อความบันเทิงทางสติปัญญา หรือเกมที่น่าตื่นเต้น

ฉันเองก็เคยเป็นเช่นนั้น

กลับถึงบ้านจากบริษัท นั่งหน้าคอมจนดึกดื่น ดูกราฟที่เคลื่อนไหวรุนแรงอย่างปอนด์/เยน

และ，“น่าจะกลับตัวที่นี่!”，“รูปร่างนี้คือสัญญาณขายที่แน่นอน!” โดยอาศัยประสบการณ์ (หรือความคิดเอง) ของตนเองในการคลิกเมาส์อย่างต่อเนื่อง

ถ้าการทำนายถูกต้อง จะทำให้เรารู้สึกมีความสามารถที่ยิ่งใหญ่เหมือนพิสูจน์ตนเองต่อโลก และรู้สึกสูงส่งขึ้น แต่ถ้าพลาด ก็จะเฝ้าค้นหาวิธีเรียกคืนด้วยล็อตใหญ่ขึ้นด้วยความคลั่งไคล้ และมองไปที่จอด้วยความโกรธ

ความกระหายนี้ ความขมขื่นนี้ ความคาดหวังไร้เหตุผลว่า “ครั้งหน้าจะชนะได้”

ทั้งหมดนี้ไม่ต่างอะไรกับความรู้สึกในร้านปาจิงโกะที่จับคันโยกและมีเอฟเฟกต์จอที่ทำให้ดีใจหรือผิดหวัง

ถ้าเงินในบัญชีหมดไป จะเติมเงินเข้าสู่ตลาดอีกครั้งจากธนาคารด้วย “การฝากเงินด่วน” เพื่อเข้าไปลงทุนใหม่ นี่ไม่ใช่การลงทุนหรือการพนันแล้ว แต่เป็นรูปแบบพฤติกรรมของ “การติดการพนัน” อย่างชัดเจน

อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญในตลาดที่ทำกำไรอย่างแท้จริงมานานกว่าสี่ทศวรรษ ไม่เคยหาความสนุกจากการเทรดเลย พวกเขากล่าวว่า “การทำกำไรในตลาดจริงๆ แล้วเป็นงานที่น่าเบื่อและไม่น่าตื่นเต้นเลย”

ในช่วงที่ฉันเป็นช่างกลโรงงานที่เมือง drogชื่อ ฉันเคยต้มน้ำด้วยข้าวสามถังทุกวันเพื่อทำข้าวให้ได้ผลผลิตสูง และบันทึกข้อมูลอย่างเคร่งครัดเพื่อปรับปรุงอัตราการผลิต ซึ่งไม่มีความตื่นเต้นหรือตื่นเต้นอะไรเลย

มันเป็นเพียง “งาน” และ “ภาระงาน” เท่านั้น การเทรดก็เช่นเดียวกันควรเป็นเช่นนั้น

ทำตามกฎที่ได้รับการยืนยันว่าได้เปรียบอย่างเป็นระบบ แล้วทำอย่างสงบ เคร่งขรึม และโดยไม่รู้สึกอะไรเพื่อให้สามารถเปลี่ยนตลาดเป็น ATM ได้ นักเทรดที่มีคุณสมบัตินี้เท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์

ความกล้าทิ้งทิ้งสิ่งที่เรียกว่า “ของเล่นสำหรับผู้ใหญ่” อย่างเทรนด์อินดิเคเตอร์

ผู้เทรดที่ไม่ชนะในตลาดมักจะเติมกราฟด้วยเส้นและดัชนีหลายๆ สี

MACD, RSI, Bollinger Bands, Ichimoku, Stochastics... ทั้งหมดนี้ทับซ้อนกันอย่างซับซ้อนและส่งสัญญาณที่สมบูรณ์แบบเป็นช่วงที่พวกเขาเชื่อว่าเป็น “ศิลาศักดิ์สิทธิ์” และใช้เวลาหลายร้อยชั่วโมงในการทดสอบ

ฉันก็เคยเป็นเช่นนั้น

ใส่พารามิเตอร์ถึง 15 ตัว ปรับให้เข้ากับข้อมูลในอดีตจนได้ “ระบบที่ทรงพลังที่สุด” และหลงใหลในกราฟที่ขึ้นอย่างต่อเนื่อง

แต่เมื่อใช้งบจริงๆ ทันที ระบบนี้กลับใช้งานไม่ได้ ทำให้ทรัพย์สินของฉันละลายอย่างรวดเร็ว

เหตุผลชัดเจน นั่นเพราะกับดัก “การปรับแต่งมากเกินไป”（curve fitting）

ระบบที่สร้างกฎย้อนหลังเพื่อเข้ากับข้อมูลในอดีตมากเกินไป ไม่สามารถตอบสนองต่อตลาดในอนาคตได้

ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงเสมอ ค่าความรู้ในอดีตอาจกลายเป็นความไม่รู้ในวันนี้ ตามที่นายเบิร์นสไตน์ผู้เชี่ยวชาญฟิวเจอร์ชื่อดังกล่าวไว้ว่า “ 40-60% ของสิ่งที่เกิดในตลาดไม่มีความหมายและเป็นการสุ่ม”

การเห็นความหมายในทุกรูปแบบของรูปกราฟและการใช้ตัวกรองที่ซับซ้อนซ้อนกันเกินไป คือการเล่นกับ “ของเล่นสำหรับผู้ใหญ่” เพื่อให้ได้ความสบายใจเท่านั้น

ตรรกะที่จริงใช้งานได้คือสิ่งที่เรียบง่ายถึงระดับที่เด็กประถมเข้าใจได้

วันหนึ่งฉันตัดสินใจใหญ่โต

เลิกแสดงตัวชี้วัดหลายสิบตัว และหยุดวาดแนวโน้มเส้นเดียว

เมื่อกำจัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกจากกราฟ สิ่งที่เห็นคือ “ความบิดเบี้ยว” และ “อโนมะรี่” ที่ตลาดมีอยู่โดยปราศจากเหตุผล

ปรัชญาไร้แพ้ตลอด 25 ปี: กล้าพโยนลูกเต๋าต่อไป

“วันนี้จะซื้อหรือขายดี?”

ทุกเช้าตรวจข่าว อ่านความผันผวนของดาวโจนส์เมื่อคืน และฟังพยากรณ์ของนักวิเคราะห์ที่มีชื่อเสียง ฉันต้องบอกความจริงอันโหดร้ายกับคุณ

“อ่าน หนังสือพิมพ์นิเคอิเหมือนลงรูแต่เพื่อชนะในตลาดไม่มีประโยชน์อะไรเลย”
ไม่มีใครในโลกนี้ที่ทำนายอนาคตของตลาดได้อย่างแม่นยำ

ถ้ามีบุคคลเช่นนั้นจริง เขาก็นครอบครองทรัพย์สินทั้งโลก แต่ความจริงคือแม้กองทุนเฮ็ดจ์ฟันด์ที่มียอดผู้ได้รับรางวัลโนเบลก็ยังล้มเหลวในการทำนาย

“วิธีการลงทุนด้วยลูกเต๋า” ของฉันคือระบบที่ทำการเทรดเชิงกลด้วยการโยนลูกเต๋าในเวลาที่กำหนดทุกวัน

ในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Nikkei 225 เข้าซื้อที่เวลาหนึ่ง แล้วปิดการซื้อขายในเวลาหนึ่ง

กฎการซื้อขายที่เรียบง่ายนี้ได้สร้างกำไรมาตลอด 25 ปีตั้งแต่ปี 1994 ผ่านฟองสบู่ IT พังทลายและวิกฤตแฮมม์ไม่หยุด

ข้อมูล 25 ปีนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าไม่ใช่การดีเลิศของตรรกะเท่านั้น แต่เป็นพลังของการรักษากฎให้ต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอ

ผู้ค้าส่วนมากเมื่อเสียต่อเนื่องก็จะคิดว่า “วิธีนี้ใช้ไม่ได้แล้ว” แล้วทิ้งระบบไป แต่ความจริงคือเมื่อค่าคาดหวังเป็นบวก ความพ่ายแพ้ชั่วคราวเท่ากับค่าใช้จ่ายที่จำเป็น และการแพ้ต่อเนื่องจะนำไปสู่ชัยชนะที่มาจากกฎควอนตัมของประชากร



“ตกลงมาได้ก็โอเค ไม่ตกลงมาก็โอเค”: ละทิ้งการยึดติดกับผลลัพธ์

ในการทำระบบเทรดต่อเนื่อง สิ่งที่ขวางมากที่สุดคืออารมณ์ของมนุษย์ ไม่ใช่การพัฒนาเทคนิค

มนุษย์มีสัญชาตญาณที่ทำให้รู้สึกขาดทุนเจ็บปวดมากกว่ากำไรอย่างเห็นได้ชัดเมื่อแพ้ซ้ำๆ และเมื่อชนะมากก็จะกำเริบปากหรือละทิ้งกฎเพื่อขี่ชนะที่ร้อนแรง

คำขวัญที่ฉันถือไว้คือ “ตกลงมาได้ก็โอเค ไม่ตกลงมาก็โอเค”

นักตกปลาคู่มือไม่ได้ควบคุมว่าปลาจะติดเบ็ดหรือไม่ สิ่งที่เขาทำได้คือเลือกจุดที่มีประสิทธิภาพ เตรียมเบ็ดที่ถูกต้อง และเพียงแค่โยนคันอย่างสม่ำเสมอ

หากปลาไม่ติด ไม่จำเป็นต้องสาปแช่งแม่น้ำหรือโทษตัวเอง ในวันพรุ่งนี้ก็หันไปโยนเบ็ดใหม่ได้

การเทรดก็เช่นเดียวกัน ผลชนะ-แพ้วันนี้เป็นเพียงความผันผวนของทะเลใหญ่ที่เรียกว่า “ตลาด” สิ่งที่เราควรทำคือฆ่าความตั้งใจของตัวเองไป ใช้ระบบเป็น “ทาส” และทำงานการเก็บเงินอย่างสงบ

“อาศัยอยู่ในวันนี้เหมือนเมื่อวาน และอยู่กับวันนี้เช่นเดียวกับวันพรุ่งนี้” คำขวัญดูธรรมดานี้คือกุญแจสู่การเปลี่ยนบัญชีธนาคารให้กลายเป็น ATM ที่สร้างเงินได้ไม่มีที่สิ้นสุด

การเตรียมใจปิดเสียงความต้องการของตนเอง

สรุปบทความนี้ด้วยสิ่งที่สำคัญที่สุด

นั่นคือ “ความคิดของคุณไม่สำคัญเลยในตลาดนี้”

“เพราะประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวขึ้นมาก็อาจทำให้ราคาขึ้น” หรือ “เศรษฐกิจไม่ดีจึงควรลง” ความเห็นส่วนบุคคลในตลาดล้วนแค่สิ่งรบกวนการเทรดเท่านั้น

จงละทิ้งความเห็นเหล่านั้นและกลายเป็นทาสของ “ระบบที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว” เพื่อที่คุณจะดึงเงินออกจากตลาดอย่างต่อเนื่อง

ไม่จำเป็นต้องกลัวอนาคตที่ไม่แน่นอน

ด้วยระเบียบทางสถิติและความน่าจะเป็นซึ่งเป็นโล่ทางคณิตศาสตร์ที่มั่นคง คุณควรสั่งหรือลงห้ามความคิดของตนเอง เมื่อทำเช่นนั้นพรุ่งนี้เช้าการเทรดของคุณจะกลายเป็น “งานธรรมดา” และบัญชีธนาคารจะค่อยๆ เติบโตอย่างสงบแต่มั่นคง

ถัดไป ตอนที่ 2 จะอธิบายเชิงลึกเกี่ยวกับการหักล้างข้อจำกัดของความเป็นเหตุเป็นผลที่ซ่อนอยู่ในตลาด หรือ “อโนมะรี่” ในมุมมองเชิงปฏิบัติ