บทที่ 1-4: ความจริงอันโหดร้ายของตลาด ～โลกเดียวที่ความพยายามไม่ถูกตอบแทน～

ตั้งแต่ฉบับที่ 1 ถึงฉบับที่ 3 ได้อธิบายถึงความว่างเปล่าของความพยายามในตลาด ความบ้าคลั่งของฟองสบู่ และ “โปรแกรมการแพ้ (ทฤษฎีโปรสเพกต์)” ที่ถูกฝังไว้ในสัญชาติญาณของมนุษย์อย่างละเอียดแล้ว

ในบทที่ 4 ซึ่งเป็นบทสรุปของบทที่ 1 【ฉบับที่ 4: งานเก็บเงินที่ไม่มีอารมณ์ - เปลี่ยนสู่การเทรดด้วยระบบ】 เราจะนำเสนอตัวจริงของศัตรูที่เราเผชิญ ความหมายของการกลบอารมณ์เพื่อกลายเป็น “เครื่องจักร” และสะพานไปยังบทถัดไปด้วย “มุมมองที่กลับกัน”


【ฉบับที่ 4: งานเก็บเงินที่ไม่มีอารมณ์ - เปลี่ยนสู่การเทรดด้วยระบบ】

ทหารที่ใช้อุปกรณ์ทันสมัยติดอาวุธด้วย “ปากกระบอกไม้ไผ่”

ในช่วงที่เทรดไม่ชนะ มีรูปแบบความคิดที่หลายคนติดกับมัน

“ถ้าจะได้ข้อมูลที่ดีขึ้น” “ถ้าใช้ซอฟต์แวร์ชาร์ทที่ทันสมัยกว่านี้” “ถ้าเรียงคอมพิวเตอร์ที่มีฟังก์ชันสูงกว่านี้ จะชนะได้”

ฉันเคยเป็นเช่นนั้นด้วย

ฉันติดตั้งคอมพิวเตอร์ที่ใช้หลายหน้าจอ เพื่อเพิ่มความสามารถในการตัดสินใจในแต่ละนาที และติดตั้งซอฟต์แวร์ชาร์ทขั้นสูงล่าสุด

เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสทันที ฉันหมกมุ่นอยู่กับการเทรดจนเสียงคลิกของเมาส์ก็รู้สึกสะดวกสบาย

แต่ตอนนี้ฉันสามารถพูดได้อย่างชัดเจน มันเป็นเพียงความพยายามที่ไร้เหตุผลและน่าตลก เช่นเดียวกับการขัดเงาธนูไม้ไผ่ให้พร้อมสู้กับเครื่องบินรบล่องหน

ศัตรูที่เราเทรดผ่านจอมอนิเตอร์คือใครกันแน่?

ด้านตรงข้ามหน้าจอไม่ใช่เพียงนักลงทุนบุคคลที่กังวลเหมือนกันเท่านั้น

ที่นั่นมี Monster ของวอลล์สตรีทที่ทำเงินหลายร้อยล้านเยนต่อปี รวมถึงข้อมูลทั่วโลกที่ถูกรวบรวมทันที ใช้คอมพิวเตอร์ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและอัลกอริทึม

โดยเฉพาะในปัจจุบัน ตลาดถูกควบคุมโดย “AI (ปัญญาประดิษฐ์)” และ “HFT (High-Frequency Trading)”

พวกเขาคำสั่งซื้อต่อวินาทีที่พันหรือนาโนวินาที และกำจัด “ความเบี่ยงเบน” ของตลาดเร็วกว่าการกระพริบตาของมนุษย์

ที่นั่นไม่มี “ความกลัว” หรือ “ความโลภ” เพียงแต่คำนวณความน่าจะเป็นอย่างเป็นระบบ ทำอย่างเย็นชา เพื่อดูดเงินลงทุนจากนักลงทุนบุคคลที่หลงทาง

เมื่อเผชิญกับความจริงอันโหดร้ายเช่นนี้ ทางเดียวที่มนุษย์เรามีคือ “ฆ่าอารมณ์และกลายเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องจักร” เหมือนพวกเขา

“กฎ 90-10” ของการคัดเลือกอย่างเย็นยะเยือก

ที่นี่ผมจะพูดถึงข้อมูลที่เคยทำให้ผมช็อกมาก่อน

บริษัทหลักทรัพย์ขนาดใหญ่หนึ่งได้สอบถามสถานะบัญชีลูกค้าอย่างละเอียด ผลปรากฏว่าเปอร์เซ็นต์ของคนที่มีเงินในบัญชีเพิ่มขึ้นแม้เพียง 1 เยนในระยะหนึ่งปี มีเพียง 5.6% ของทั้งหมด และคงไม่ถึง 10% แม้จะประเมินอย่างสูงสุด

ในโลกนี้เรียกสิ่งนี้ว่า “กฎ 90-10” ผู้คน 90% ที่เข้าร่วมตลาดจะเสียทรัพย์สินถึง 90% ภายใน 90 วัน เป็นสถิตที่น่ากลัวมาก

ทำไมถึงมีผู้พ่ายแพ้มากขนาดนี้

เพราะนักเทรดจำนวนมากคิดว่าตลาดเป็น “เป้าหมายของการพยากรณ์” และฉายภาพ “เจตจำนง” หรือ “ความหวัง” ของตนลงไป

“นี้ลงมาต่ำขนาดนี้ คงจะขึ้นแล้ว” “นักวิเคราะห์คนนั้นบอกให้ซื้อ เหรอ นี่คือโอกาส” ความรู้สึก “ยังไงก็” เช่นนี้เป็นของล่อที่มืออาชีพหรือ AI ชื่นชอบมาก

พวกเขามีความชำนาญในการเก็บเกี่ยวกำไรในทันทีเมื่อคุณยอมแพ้และขาดทุน

เพื่อไปอยู่ด้านที่ชนะ 10% คุณต้องแยกตัวออกจาก “จิตวิทยาของประชาชน” อย่างสิ้นเชิง

ตลาดไม่ใช่ที่ที่ประวัติส่วนบุคคลหรือจริยธรรมถูกประเมิน มันเป็นโลกที่ “ตัวเลข” ปกครองทุกอย่าง อย่างดิบเถื่อนและสกปรก

การเปลี่ยนแปลงเป็น “มือโปรพาร์ตชิญ” ของตลาด

เมื่อก้าวเข้าสู่เส้นทางการเทรดด้วยระบบ ผมได้นิยามตัวเองใหม่ว่าเป็น “มือโปรพาร์ตชิญของตลาด”

มือโปรที่หาเลี้ยงชีพด้วยปาจิงโกะไม่เลือกตู้ที่คิดว่าจะได้รางวัลเพียงเพราะความรู้สึกคล้ายศรัทธา

สิ่งที่พวกเขามองคือจำนวนรอบ และความน่าจะเป็น หรือ “ค่าคาดหวัง” เท่านั้น

หากลองทดลองซ้ำ 1,000 ครั้ง 2,000 ครั้ง ก็มั่นใจว่าจะบวก เพราะฉะนั้นจึงไม่หวั่นไหวต่อการติดลมหายใจ (การแพ้ติดกัน) และยังจับมือกับแผนต่อไปอย่างสงบ

การเทรดก็เหมือนกันในแกนกลาง

การ “ซื้อวันนี้” หรือ “ขายพรุ่งนี้” และความสุขเศร้าเกิดขึ้นจากการเดิมพัน เป็นงานของนักพนันจริงๆ นักลงทุนที่แท้จริงควรทำคือการดำเนินการตามกฎที่ได้รับการทดสอบแล้วว่า “ค่าคาดหวังเป็นบวก” โดยไม่ใส่ใจใจตัวเอง

“หากถูกชักชวนก็โอเค ไม่ถูกชักชวนก็ได้” นี่คือหลักการของฉัน

เหมือนที่คนประมงไม่สามารถควบคุมปลาทั้งหมดได้ เช่นเดียวกับเราไม่สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของตลาดได้

สิ่งที่เราทำได้คือวางแม่แบบในสถานที่ที่ได้เปรียบตามสถิติ แล้วรออย่างเงียบๆ ให้เหยื่อมาติดมัน

เปลี่ยนคุณภาพของความพยายามให้สิ้นเชิง

ตลอดบทที่ 1 ผมกล่าวซ้ำๆ ว่า “ความพยายามไม่ได้เงินรางวัล” แต่ไม่ใช่ว่าจะหมายถึง “ไม่ทำอะไรเลย” มันหมายถึงการเปลี่ยน “เป้าหมายของความพยายาม” อย่างพื้นฐาน

ผู้คนส่วนใหญ่พยายามที่จะทายว่า “สภาพอากาศในวันพรุ่งนี้ (อนาคตราคาตลาด)” แต่ไม่ว่าเรียนวิทยาศาสตร์อุตุนิยมมากแค่ไหน ก็ไม่สามารถป้องกันพายุที่กะทันหันได้

ในทางกลับกัน ความพยายามที่ควรทำคือ “สร้างระบบที่ไม่จมเมื่อเกิดพายุ และบริหารจัดการด้วยเข็มทิศอย่างสงบ”

การทดสอบ 17 ชั่วโมงต่อวันไม่ใช่เพื่อทำนายอนาคต แต่เพื่อกำจัดสัญชาตญาณที่ไม่สมเหตุผลภายในตัวเรา (เช่น อคติยืนยัน)

การมองกระจกสะท้อนอย่างเย็นชา และตระหนักว่าคุณอ่อนแอถูกอารมณ์ควบคุมมากเพียงใด เป็นก้าวแรกสู่การเทรดด้วยระบบ

ประตูสู่ ATM ที่พบหลังความสิ้นหวัง

ชีวิตของผมที่ประสบกับดิ่งลงในปี 1999 และได้เห็นนรกในโลกตลาด ผมมองว่านี่เป็น “พิธีการผ่าน” ที่จำเป็นในเวลานั้น

เพราะความสิ้นหวังนั้น ผมจึงละทิ้งปัญญางี่เง่า และเชื่อในเทพเจ้าแห่งความน่าจะเป็นที่ไม่เปลี่ยนแปลง

ตลาดถ้าพยายามจะทำนาย มันจะกลายเป็นนรก แต่ถ้าเราจัดการด้วยโครงสร้าง จะกลายเป็น ATM

ในบทที่ 1 ฉันได้พูดถึงความจริงอันโหดร้ายของตลาด

ความพยายามมากแต่ผลลัพธ์กลับน้อย
ลมปรารถนาและพิษของความบังเอิญภายใต้น้ำวน
ข้อผิดพลาดของสมองที่ทำให้มนุษย์แพ้ (ทฤษฎีโปรสเพกต์)
ความจริงของตลาดที่ถูกปกครองโดย AI ที่ล้ำสมัยและ HFT
การยอมรับทั้งหมดนี้เป็นงานที่เจ็บปวดมาก

อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณเข้าใจความจริงอันโหดร้ายนี้จนถึงกระดูก และพร้อมที่จะสั่งห้ามความคิดของตัวเอง คุณก็จะเห็นการเทรดของคุณพัฒนาไปสู่ “การเก็บเงิน”

ถัดไป บทถัดไป ฉันจะเผยแพร่ “ตรรกะกลับกัน” ที่ฉันตามมานานถึงสี่ทศวรรษอย่างละเอียด

โดยไม่ให้อารมณ์ส่วนบุคคลเข้ามาแทรกแซง และรอเก็บเกี่ยว “ความเบี่ยงเบนของตลาด” อย่างเงียบๆ เปิดเผยภาพใหญ่ของ “ระบบที่ไม่แพ้” ให้ชัดเจน

หนทางเดียวที่จะไปที่ที่เกินกว่าที่คิดคือ เริ่มต้นจากการละทิ้ง “สัญชาตญาณ” ของคุณในทันที

『อัตราผลตอบแทนต่อปี 3287% แนวทางดูแลความสัมพันธ์ระหว่างดอลลาร์และเยน — กลยุทธ์การลงทุนจากมาตรฐานแนวโน้มที่ถูกเปิดเผยหลังงอ』

「ถึงคุณที่เหนื่อยกับการหลอกลวงของแท่งเทียน ต้านทานความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจโลก และการบริหาร FX ที่เป็นพื้นฐานจริงๆ」

https://www.gogojungle.co.jp/tools/ebooks/75653?via=users