8/17★【お盆休み企画！】【EAリスク管理・ケーススタディ】その1

 FX自動売買、EA開発者の令和のだぶるいーです。

8/11から10日間、
【お盆休み企画！】と題しまして、

より良いEA運用に向けてお役立ちできれば幸いです！

【EAリスク管理・ケーススタディ】


という事でして、
今回は、とあるEAを例にして
「EAリスク管理・ケーススタディ」を行います。

【X ドル円】

https://www.gogojungle.co.jp/systemtrade/fx/28463/backtest

こちらを基にリスク計算してみます。

【バックテスト前提条件】

■0.1ロット（1万通貨）
■レバレッジ25倍
■最大ドローダウン＝約55000円
■1ドル150円の場合

この時、まず必要証拠金を計算しましょう。

1ドルで150円なので1万通貨（＝1万ドル）では

150×10000＝1500000＝150万円となります。

そしてレバレッジ25倍なので25で割ります。

150÷25＝6万円

これが1ドル150円の時の0.1ロットの必要証拠金です。

（1ドル）150（円）×（0.1ロット・1万通貨＝1万ドル）10000÷（レバレッジ）25＝6

このような計算式になります。

ですので、
予めご自身でエクOOなどで計算式を埋め込んでおき、
レートやロットや最大ドローダウンを任意に変えてシミュレーションしてみる、

というのは有効ではないかと思います。
1回だけ作っておけばラクです。

さて、0.1ロットあたりの最大ドローダウンは約5.5万円でした。

すなわち、
必要証拠金6万円＋最大ドローダウン5.5万円＝11.5万円

あくまでもバックテスによる想定リスクですし、
必要証拠金はドル円のレートによって変動しますが
最低限の目安として11.5万円は必要だったことになります。

仮に0.01ロットなら1.15万円となります。

しかしながら、
EA稼働直後に最大ドローダウンに見舞われる事も考慮せねばなりません。

その場合、
11.5万円－5.5万円＝6万円になり、

スタート資金のだいたい半分を失ってしまいます。
なおかつ、証拠金がギリギリになってしまいます。

この場合だとリスクはかけ過ぎであり、資金を増やすか、ロットを下げるかの判断になります。

ですので、
仮に0.1ロットから0.05ロットへ半分にした場合。
必要証拠金も最大ドローダウンも半分になります。

必要証拠金は6万円から3万円になり、
最大ドローダウンは5.5万円から2.75万円になります。

この2つを足すと5.75万円になります。

そして11.5万円のスタート資金のままであれば、
稼働直後に最大ドローダウンに見舞われた場合、

11.5万円－2.75万円＝8.75万円の資金が残る目安になります。

このように、
「どのくらいの資金の目減り率を許容できるか？」

すなわち、どのくらいのリスクを許容できるか？
これは運用される方によって異なります。

ですので、
計算式を踏まえて、ご自身が納得されるリスクで運用する、
これが一番良いのではないかと考えております。

それでは！

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【EAを始めてみたい！からの中級編までの流れまとめ】

まずは「EAの設置をマスターする」ことが大切です。

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MT4 EA（エキスパートアドバイザー）、インジケーターの設置手順

https://www.gogojungle.co.jp/post/1/8212

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※ゴゴジャン動画バージョン※

これでも最初は全て一気に理解できなくて、つまずく方も絶*いらっしゃると思います。

私も最初のうちは何回もつまずいてばかりでしたから、焦らずいけば大丈夫です！

もし分からない事があれば、「お問い合わせフォーム」があるので活用しましょう！

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■ゴゴジャン「お問い合わせフォーム」

https://www.gogojungle.co.jp/inquiry

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【EAの選び方】

さて、EA運用できそうだ！ってなった時に、

「勝てそうなEAが分からない…損したくない…」と思うでしょう。

そこで令和のだぶるいーは、

「バックテスト」である程度の善し悪しが分かるように、

以下の記事を連載しました。

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■バックテストから勝てるEAを探す方法

https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/series/1714

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フォワードが重要なのですが、

その裏付けとなるのがバックテストです。

フォワード期間よりバックテスト期間の方が長い事がほとんどでしょうし、

「フォワードでたまたま勝っているかどうか？」というのは、

バックテストの評価方法を極めれば、ある程度は推し量ることができます。

【EAのリスク管理はどうすればいいの！？】

そして、どんなに優秀そうなEAを入手しても、

「リスク管理」を疎かにしてしまうと破綻してしまうのがFXです。

そこでEAの場合はリスク管理はどうすればいいの！？

というのにお応えした記事が以下になります。

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■「EAのリスク管理の計算方法」について

https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/articles/64703

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【EA運用マインドも重要】

そして、EA運用を末永く継続していく為には「EA運用マインド」も重要です。

それらの記事については、

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12/30★年末年始SP！！EAまる分かり講座その3

https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/articles/80551

8/12【お盆休み特別企画！】これであなたもEAマスター！「EA運用向上のマインドセット」編

https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/articles/72829

8/17【お盆休み特別企画！】これであなたもEAマスター！「EA運用中の注意事項」編

https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/articles/73797

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という事でして、

読み応えはありますが結構かなり重要な内容ですので、

すぐには理解できなくても、必ず目を通すようにして下さい！

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【令和のだぶるいーEA出品リスト】

https://www.gogojungle.co.jp/users/112481/products

具体的に 令和のだぶるいーのEAを ジャンル分けしてみた

https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/articles/67162

（ポートフォリオを組むうえでジャンル分散は必須です）

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【令和のだぶるいーの連載記事】

■EA初心者講座

https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/series/1700

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「EAのリスク管理の計算方法」について

https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/articles/64703

【ポートフォリオ版】EAのリスク管理の計算方法について

https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/articles/65978

悪徳商材を見分けるカンタンなコツ（EAの場合）

https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/articles/64738

EAで分からない事があった時に最初に確認する所について

https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/articles/65619

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■バックテストから勝てるEAを探す方法

https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/series/1714

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■忖度なし！ゴゴジャン問題提起！

https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/series/1701

ゴゴジャン問い合わせフォームはどこかな？

https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/articles/64723

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■令和のだぶるいー「押し目買い・戻り売りロジック」を公開解禁！！

https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/articles/65010

■だぶるいーFXよもやま話

https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/series/610

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【令和のだぶるいーの信念】

正攻法でEAを開発し、

より多くの方々に御愛顧頂き、

末永くWIN-WINの関係を保ちながら、

EA市場の活性化とリテラシー向上を目指します。

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