今日は！

FXの調べ、さとりです。

今回は、逆張りシナリオRSI BandsEA、インジケーターについて４時間足と日足をまとめてみました。

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下図はUSDJPY日足のシグナル例です。

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ボリンジャーバンドの３シグマ（実際には通貨、Upper、Lower別に1.5~3.0）を終値で越えると逆張りの仕掛け準備シグナルの矢印が中央の移動平均線に向かって表示されます。

買い準備なら緑の上向き矢印、売り準備ならオレンジの下向き矢印となります。

実際の仕掛けは、１シグマ（実際には通貨、Upper、Lower別に0.5~2.0）を終値でクロスすると、仕掛けのシグナルの矢印が中央の移動平均線に向かって表示されます。

買い仕掛けなら青の上向き矢印、売り仕掛けなら赤の下向き矢印となります。

終値で仕掛けのシグナルが出ていれば次の始値で仕掛けます。

下図は５年間４時間足で安定していた５通貨同時に運用を行なった場合のレポートと残高曲線になります。

StrategyTester_H4_antei_report
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上図における集計は以下のようになります。

期間２０１３年１月から２０１７年１２月

※２０１１年、２０１２年の１ドル７０円代、８０円代のデーターを含めて最適化を行なうと１ドル１００円以上ではパフォーマンスが落ちて非効率であるため、上記期間での集計となります。

売買単位0.01ロット

純益　40683.69円

売買回数　234

勝ち　188

負け　46

勝率　80.342%

PF　2.398

最大ドローダウン　2190.55円

勝ち１回当たり平均利益　371.206円

負け１回当たり平均損失　632.675円

下図は５年間日足で安定していた４通貨同時に運用を行なった場合のレポートと残高曲線になります。

http://livedoor.blogimg.jp/fxmt4indicator/imgs/1/9/190e73e9.gif

上図における集計は以下のようになります。

期間２０１３年１月から２０１７年１２月

※２０１１年、２０１２年の１ドル７０円代、８０円代のデーターを含めて最適化を行なうと１ドル１００円以上ではパフォーマンスが落ちて非効率であるため、上記期間での集計となります。

売買単位0.01ロット

純益　124076.20円

売買回数　233

勝ち　189

負け　44

勝率　81.116%

PF　4.192

最大ドローダウン　4200.00円

勝ち１回当たり平均利益　862.129円

負け１回当たり平均損失　883.322円

４時間足に比べて日足のプロフィットファクターが高いのが分かりますね。

時間軸が長いほど大きなトレンドが捕らえられることは確かですね。

勝ち１回当たり平均利益と負け１回当たり平均損失から見て、４時間足については利小損大ですが、日足についてはほぼ同額、リスク／リワードレシオ１：１となっていることからも、日足の方がより安定していると言えそうですね。

また、ボリンジャーバンドは長期足ほど機能しやすいとも言えそうですね。

それは、相場を左右する人間心理が１分、５分、１５分、３０分、１時間単位よりも、１日単位、週単位の方がライフサイクルによりマッチしているからかもしれませんね。

近日中の無償バージョンアップで、EA、インジケーター共、以下の通貨と時間軸のPresetファイルを同梱いたします。

４時間足と日足について

AUDJPY

AUDUSD

EURJPY

EURUSD

GBPJPY

GBPUSD

USDCAD

USDJPY

Presetファイルは、EA、インジケーターの設定画面の「パラメーターの設定」タブから「読み込み」をクリックしてPresetファイルを読み込んでください。

今回のバージョンアップでは、EAは１ファイルのみで、インジケーターはボリンジャーバンド１ファイルとRSI１ファイルの計２ファイル同梱、となりますので、各通貨の各時間軸のPresetファイルを読み込んでください。

各通貨と時間軸毎にテストレポートとPresetをつけておりますので、お気に入りの通貨を選んで運用しやすくなっております。

今回検証に使ったのは、逆張りシナリオRSI Bandsインジケーター、EAでした

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