#30 : 業者の監視をすり抜ける - 7割の負けを利益に変える冷徹なコード
FX
苦し見抜いた2週間
手動で行えば、チャートをパッと見ただけで判断できる「十字線メソッド」。
ですが、これをプログラムの世界で完璧に再現するのは、想像を絶する難事業でした。
前回の「髭剃りメソッド」もそうでしたが、最大の壁は、プログラムに「人間の目」を持たせることでした。
チャートを見て「あ、これだ」と思う感覚を、いかにして冷徹なデジタルデータに置き換えるか。
その一点において、私は何度も挫折を味わいました。
正直に言えば、このメソッドをEA化することは半ば諦めかけていたのです。
突然の成功！
しかし、成功はあまりにも唐突に、そして皮肉な形でやって来ました。
前回のEAは、ローソク足の「ヒゲ」を刈り取るロジックだったため、1分足の終値を判断基準に据えていました。
本来ならティックデータを使いたいところですが、ダウンロードやバックテストの膨大な負荷を考えれば、個人レベルでは無理な話でした。
今回もその流れを汲み、日足、4時間足、1時間足で大きな流れを掴みつつ、1分足の動きでエントリーや決済を判断させるという、いわば「緻密な」制御を試行錯誤していました。
ですが、何をどういじっても結果は敗北か、せいぜい微益に留まりました。
複雑にすればするほど、相場の本質から遠ざかっていく感覚だったのです。
行き詰まった末、私はある時、初心に立ち返ってみました。
「人間がこのメソッドをトレードする場合、そもそも基準足（D1, H4, H1）しか見ていないのではないか」
ならば、判断のすべてを基準足の終値だけに委ねてみたらどうなるでしょうか。
建玉も、利確も、損切りも、すべて基準足の確定を待ってから行う・・・
そう決めて、ロジックを極限まで削ぎ落としたシンプルなソースでテストを走らせました。
「利益は出るだろうが、その分ドローダウンも相当大きくなるに違いない」
私はそう予想していました。
ところが、モニターに現れたグラフを見て、私は自分の目を疑いました。
3年間にわたるバックテスト全期間において、有効証拠金と残高のラインが、まるで一本の糸のように完全に重なっていたのです。
これは何を意味するのでしょうか。
「含み損をまったく抱えていない」ということです。
ポジションを持った瞬間から勝負が決まるまで、資金が淀むことなく回転しています。
つまり、資金を増やせば増やすほど、リスクを最小限に抑えたまま利益だけが増えていく理想的な形です。
負け率75%(笑
そして、特筆すべきはその勝率です。
わずか「25%」。
負け率はその3倍の「75%」です。
この低勝率こそが、このEAの最大の武器になります。
勝率が高すぎる聖杯気取りのEAは、業者のアルゴリズムに目をつけられ、すぐに狩りの対象にされてしまいます。
ですが、7割以上も「小さく、美しく負けてくれる」このコードなら、業者の監視網を涼しい顔ですり抜けることができるのです。
驚くべきことに、この新ロジックで一度バックテストを回した瞬間、ソースの修正も外部変数の最適化も必要ありませんでした。
というか、今回のEAには、最適化すべき外部変数そのものが存在しないのです。
2週間の苦闘が嘘のように、突然に「十字線メソッド」は完成しました。
冷徹なコードが、7割の負けを糧にして、着実に資産を2.24倍へと押し上げていく。
これこそが、私が追い求めていた「本物」の姿でした。
次回：
ゴゴジャンへの出品報告をする・・・・・・つもり(w
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