เรียนรู้พื้นฐานการลงทุน ทฤษฎีดาวน์ ตอนที่ 5

ฉันซื้อขายด้วยกรอบเวลาขนาด 15 นาทีเมื่อ Break High แล้วลงทุนLong แต่กลับถูกกลับมาทันทีและถูกหยุดขาดทุน คุณเคยประสบเหตุแบบนี้บ้างไหม?

ธีมชุด Dow Theory ตอนที่ 5 คือ “การรับรู้สภาพแวดล้อม” จะอธิบายวิธีมองตลาดเพื่อช่วยลดการหยุดขาดทุนนี้

สิ่งที่ตนเองพบว่าพลาดหลายครั้งแล้วถึงได้รู้

ตอนที่เริ่มเทรด ฉันมองเฉพาะกรอบเวลาสั้นๆ อย่าง 5 นาทีหรือ 15 นาที เมื่อราคาพุ่งขึ้นไปสูงขึ้นก็ซื้อ เมื่อราคาต่ำลงก็ขาย โดยคิดว่าเป็นไปตาม Dow Theory

แต่ไม่ว่าเข้าออเดอร์กี่ครั้งก็ต้องหยุดขาดทุนอยู่ดี คำถามว่าทำไมถึงแพ้ถึงได้ไม่เข้าใจอยู่ถึงวันหนึ่ง

วันหนึ่ง เมื่อย้อนดูสถานการณ์ที่หยุดขาดทุนบนกรอบ 4 ชั่วโมง ก็พบว่า จุดที่ฉันคิดว่าว่าจะ Break High กลับถูกทำให้ลดลงบนกรอบ 4 ชั่วโมง ซึ่งอยู่ในแนวโน้มขาลงในช่วงนั้น

สาเหตุที่แพ้ไม่ใช่ที่วิธีการ แต่ไม่มองภาพรวมของตลาดตั้งแต่นั้นมาก็ตรวจสอบกรอบสูงก่อนการเข้าออเดอร์เสมอ และหยุดขาดทุนลดลงอย่างมาก

การรับรู้สภาพแวดล้อมคืออะไร

การรับรู้สภาพแวดล้อมคือการทำความเข้าใจว่า “ตลาดตอนนี้อยู่ในสภาวะไหน” ก่อนที่คุณจะเข้าออเดอร์ เหมือนดูพยากรณ์อากาศแล้วตัดสินใจเลือกเสื้อผ้า ตามสภาพตลาดแล้วคิดว่าจะซื้อ ขาย หรือไม่ทำอะไร

ทิศทางของตลาดจะถูกตัดสินด้วย Dow Theory ตามที่อธิบายไว้ในตอนก่อนหน้า

・ราคาสูงและต่ำต่างก็ขยับขึ้น → แนวโน้มขึ้น
・ราคาสูงและต่ำต่างก็ขยับลง → แนวโน้มลง
・ไม่เข้ากับทั้งสองกรณี → ตลาดอยู่ในช่วง (แนวรั้ย)

มองจากกรอบสูงขึ้นครั้งละขั้น

สิ่งสำคัญในการรับรู้สภาพแวดล้อมคือการดูหลายกรอบเวลา ดูจากกรอบเวลาที่ใหญ่ก่อนทีละขั้น

・รายวันและ 4 ชั่วโมง: ตรวจสอบทิศทางใหญ่
・1 ชั่วโมง: ในทิศทางนี้ ราคาตอนนี้อยู่ที่ไหน
・15 นาทีและ 5 นาที: หาเวลาที่เหมาะสมในการเข้าออเดอร์

ในทิศทางใหญ่ จับจังหวะด้วยกรอบเล็กเป็นหลัก

หากดูเฉพาะกรอบล่างจะเจอ “หลอกลวง”

ประสบการณ์ที่บันทึกไว้เกี่ยวกับการหยุดขาดทุน แสดงเหตุการณ์ดังนี้

เมื่อกรอบ 4 ชั่วโมงอยู่ในแนวโน้มขาลง การ breakout ขึ้นจากกรอบระยะกลางของ 15 นาทีจะสวนทิศทางกับทิศทางใหญ่ ทำให้ momentum ไม่ต่อเนื่องและถูกดึงกลับลงมา ความจริงคือเมื่อเข้าสถานะตามสัญญาณ กลับเคลื่อนไปในทิศทางตรงกันข้าม นี่คือ“หลอกลวง”นั่นเอง

วิธีมองเพื่อลดหลอกลวง

① เลี่ยง Breakout ที่ขัดทิศทางกรอบสูง
ถ้า 4 ชั่วโมงเป็นแนวโน้มขาลง ควรละเว้ยการ breakout ขึ้นใน 15 นาที และมุ่งเป้าเฉพาะการ breakout ที่ออกในทิศทางเดียวกับกรอบ 4 ชั่วโมง

② วาดเส้นต่ำ-สูงกลับบนกรอบสูง
ในแนวโน้มขาลง ให้ดู higher high ในการย้อนกลับ และในแนวโน้มขึ้น ให้ดู higher low เพื่อบอกว่าทิศทางยังต่อไปหรือไม่

③ รอให้ทิศทางของกรอบสูงและกรอบล่างสอดคล้องกันก่อน
เมื่อ 4 ชั่วโมงเป็นขาลง แต่ 15 นาทีเป็นขาขึ้น หรือทิศทางไม่สอดคล้องกัน ไม่ควรเข้าออเดอร์อย่างเร่งร้อน หาก 15 นาทีไม่สามารถทำ high ใหม่และ break low จะเป็นสัญญาณว่ากรอบสูงสอดคล้องทิศทางแล้ว เข้าขายจะช่วยลดโอกาสถูกหลอกมากขึ้น

วางแผนสถานการณ์ก่อนเข้าออเดอร์

จากสิ่งที่กล่าวมา ก่อนเข้าออเดอร์ให้กำหนดสถานการณ์ล่วงหน้าว่า “ถ้าสถานการณ์แบบนี้เป็นไป แบบนี้จะทำอะไร”

ตัวอย่าง: หากกรอบ 4 ชั่วโมงอยู่ในแนวโน้มขาลง
・ถ้าขึ้นไปถึงระดับสูงย้อนกลับมาให้มากขึ้นจนถึงจุดที่ ③ กำหนดไว้ ให้รอขาย
・ถ้าหลุดเหนือระดับสูงย้อนกลับมา ก็มีโอกาสแนวโน้มขาลงสิ้นสุด ให้หยุดขาย

สิ่งสำคัญคือไม่ใช่การทายอนาคต แต่การเตรียมการกระทำต่อไปไม่ว่าทิศทางไหนให้แน่ใจไว้ก่อน

ทำให้ดูแนวโน้มกรอบ 4 ชั่วโมงง่ายขึ้นด้วย “Tenda Trade Assist”

ฉันพัฒนาเครื่องมือที่เรียกว่า “Tenda Trade Assist” ซึ่งสามารถแสดง SMA ของกรอบเวลา 4 ชั่วโมงบนกราฟทุกกรอบเวลาได้ (ค่าเริ่มต้นคือ 200 และระยะเวลาสามารถปรับได้)

ดูจังหวะเข้าออเดอร์ด้วยกรอบเวลา 5 นาทีหรือ 15 นาที และตรวจสอบแนวโน้มของกรอบ 4 ชั่วโมงบนกราฟเดียวกัน จะช่วยป้องกันการมองข้ามกรอบสูง

ยิ่งไปกว่านั้นหากเปิด Filter ราคาเมื่ออยู่เหนือ SMA จะเข้า Long เท่านั้น และเมื่ออยู่ต่ำกว่าจะเข้า Short โดยอัตโนมัติ เพื่อป้องกันการเข้าออเดอร์ทิศทางตรงกันข้ามกับแนวโน้มสูง (ค่าเริ่มต้น OFF)

▼ รายละเอียด Tenda Trade Assist ที่นี่

https://www.gogojungle.co.jp/tools/indicators/86695

การเทรดด้วยอัตโนมัติ (EA) ก็ยังต้องให้ความสำคัญกับการรับรู้สภาพแวดล้อม

ไม่มี EA ไหนที่ชนะในทุกราคาเสมอไป EA ที่ทำตามเทรนด์ตรงข้ามมักจะไม่เก่งในแนวโน้มแรง และ EA ตามแนวโน้มมักไม่เก่งในช่วงแนวรั้ย

ฉันติดตั้งระบบที่ตรวจสอบแนวโน้มของกรอบ 4 ชั่วโมงใน EA ด้วย เมื่อทดลองถอดระบบนี้ออกและทำ backtest ผลลัพธ์แย่ลงจนบัญชีล้มละลาย ไม่ว่าจะเป็นวิจารณ์หรือการเทรดอัตโนมัติ การรับรู้สภาพแวดล้อมมีผลอย่างมากต่อผลลัพท์

เมื่อใช้งาน EA ให้ทราบว่าสภาวะตลาดปัจจุบันเหมาะกับ EA ของคุณหรือไม่ เพื่อการตัดสินใจว่าจะใช้ต่อหรือหยุดชั่วคราวได้ง่ายขึ้น

สรุป

・การรับรู้สภาพแวดล้อมคือการเข้าใจสภาพตลาดก่อนเข้าออเดอร์
・ดูทิศทางจากกรอบสูงและจังหวะจากกรอบล่าง
・Breakout ที่ขัดทิศทางกรอบสูงมีแนวโน้มจะเป็นหลอกลวง
・ตั้งค่าล่วงหน้าว่าจะเปลี่ยนความคิดไปทางไหนเมื่อราคเคลื่อนไปถึงจุดไหน

ก่อนที่จะมองหาวิธีเข้าออเดอร์ ให้มองสภาพตลาดก่อน แค่สร้างนิสัยนี้ก็ช่วยลดการเทรดที่ไร้ประโยชน์ได้มาก

ประกาศครั้งถัดไป: โครงสร้างฟราคทัล

ถ้าดูกรอบ 15 นาทีเมื่อมองคลื่นหนึ่งของกรอบ 4 ชั่วโมง จะพบว่าภายในคลื่นใหญ่มีคลื่นขึ้นและลงซ้ำกัน “คลื่นใหญ่มีคลื่นเล็กภายใน” นี่คือโครงสร้างฟрактัล

เมื่อทราบเรื่องนี้จะเห็นได้ชัดว่าเหตุใดจึงให้ความสำคัญกับกรอบสูงและจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแนวโน้มครั้งใหญ่ และรอคอยตอนถัดไปด้วยครับ