ครั้งที่ 2 มากกว่าการขยายกำไรคือการไม่ออกจากตลาด—การออกแบบการบริหารเงินทุนของ USDJPY Ultimate (ทั้งหมด 6 ตอน)
ในบทความก่อนหน้า USDJPY Ultimate ทำไมถึงเลือกแนวโน้มตาม「王道」 และทำไมจึงวางไว้ที่ “เงื่อนไขในการเข้า” รวมถึง “เงื่อนไขในการไม่เข้า” เป็นศูนย์กลางของการออกแบบ
มาครั้งนี้เป็นตอนต่อไป จะพูดถึงการชำระเงินและการบริหารความเสี่ยง
ถึงแม้จะกำหนดเงื่อนไม้เข้าอย่างละเอียดแค่ไหน แต่ไม่ใช่ทุกการเทรดย่อมมีกำไรเสมอไป ดังนั้นเมื่อออกแบบ EA จึงต้องคิดไม่ใช่แค่ “จะชนะอย่างไร” แต่ต้องคิดว่า “จะประเมินการกระทำอย่างไรเมื่อแพ้” ด้วย USDJPY Ultimate จึงใช้การบริหารความเสี่ยงในหลายระดับ ไม่เฉพาะการเทรดแต่ละรายการ ยังรวมถึงต่อวันและต่อบัญชีในการออกแบบด้วย
เวอร์ชันทดสอบฟรี 14 วันที่ใช้งานได้ กำลังเปิดให้บริการ
ระบบบริหารเงินที่แนะนำในครั้งนี้สามารถตรวจสอบในสภาพแวดล้อมจริงของคุณเองได้
การตัดขาดกำไรไม่ใช่ค่าคงที่ แต่ปรับตามสภาวะตลาด
วิธีการตั้งค่าแถบการตัดขาดกำไรด้วยจำนวน pip คงที่มีความเรียบง่ายและเข้าใจง่าย แต่เมื่อความผันผวนของราคาสภาวะตลาดเปลี่ยนแปลง ความกว้างของการตัดขาดกำไรอาจไม่สอดคล้อง เมื่อสภาวะตลาดที่มีการเคลื่อนไหวมาก หากระยะตัดขาดกำไรแคบเกินไป จะเกิดการตัดขาดกำไรในระยะสั้นแม้ว่าทิศทางแนวโน้มจริงยังไม่ผิดพลาด และในสภาวะตลาดที่เคลื่อนไหวน้อย หากตั้งระยะตัดขาดกำไรไว้กว้างเกินไป ราคาที่เคลื่อนไหวไม่มากก็อาจยอมรับระยะทางที่เกินความจำเป็นได้
ดังนั้น USDJPY Ultimate จึงออกแบบให้ระยะตัดขาดกำไรไม่ใช่ค่าคงที่ แต่เปลี่ยนแปลงตามขนาดการเคลื่อนไหวของราคาช่วงนั้น (ATR) ซึ่งในช่วงที่การเคลื่อนไหวของราคามาก ระยะ SL จะกว้างขึ้น และช่วงที่การเคลื่อนไหวน้อยจะหดลง
อย่างไรก็ตาม นี่เป็นประเด็นที่อยากให้เข้าใจอย่างชัดเจน ATR-ตาม SL ไม่ใช่กลไกที่ทำให้ความเสี่ยงต่อการขาดทุนคงที่เสมอไป หากตั้งค่าล็อตแบบคงที่ เมื่อ ATR สูงขึ้น ระยะห่างจนถึงการตัดขาดกำไรก็จะกว้างขึ้น ทำให้เงินที่ขาดทุนเมื่อถึงจุดตัดขาดอาจมากขึ้น จุดมุ่งหมายของกลไกนี้คือการทำให้มูลค่าความเสียหายคงที่ไม่ใช่เพื่อให้ขาดทุนคงที่ แต่เพื่อตอบสนองต่อขนาดการเคลื่อนไหวของตลาดและปรับตำแหน่งการตัดขาดกำไรให้เหมาะสม
กำไรควบคู่กับการป้องกันการขาดทุน ด้วยการรักษากำไรขณะที่ยังมีการบวกเพิ่ม
ในขณะที่ด้านการตัดขาดกำไรมีการเปลี่ยนแปลงตามตลาด ความมุ่งหมายในการทำกำไรจะถูกตั้งไว้ที่ระยะ pips คงที่
เมื่อกำไรได้ยืนอยู่ในระดับหนึ่ง การติดตามกำไรจะทำงาน โดยการเลื่อนเส้นการปิดตามกำไรไปในทางสร้างกำไรตามอยู่เสมอ หากราคายังไม่ไปถึงเป้าหมายแต่มีกำไรเพิ่มขึ้น ก็พยายามรักษากำไรที่เกิดขึ้นไว้ให้ได้มากที่สุด
ไม่ใช่ว่าจะทำกำไรได้ไม่มีขีดจำกัด แต่
「เมื่อถึงจุดกลับตัวก่อนเป้าหมาย ให้โอกาสทำกำไรหายไปน้อยที่สุด」
สำหรับกลไกนี้
การบริหารเงินไม่ใช่แค่ระดับการเทรดเดียวเท่านั้น
จนถึงตอนนี้เป็นการบริหารความเสี่ยงสำหรับการเทรดหนึ่งรายการ อย่างไรก็ตาม แม้แต่การขาดทุนในแต่ละครั้งจะถูกยอมรับ แต่หากสภาพตลาดไม่เข้ากันซ้ำแล้วซ้ำเล่ ก็มักเกิดการขาดทุนสะสมได้ ดังนั้น USDJPY Ultimate จึงนำแนวคิดการบริหารความเสี่ยงในระดับต่างๆ เช่น “การเทรดเดียวต่อวันต่อบัญชี” ที่แตกต่างกันมาประยุกต์ใช้
อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ได้รับประกันว่าจะป้องกันการขาดทุนทั้งหมด เกิดการเปลี่ยนแปลงราคาแบบกะทันหัน สลิปเพจ และสภาพแวดล้อมการสื่อสารที่อาจทำให้ไม่สามารถปิดตำแหน่งตามระดับที่ตั้งไว้ได้ ทั้งนี้เป็นเพื่อบริหารความเสี่ยงในการคงทุนให้เหมาะสมที่สุด
“เหตุผลในการชนะ” กับ “เหตุผลในการจัดการแพ้” เป็นสองแนวคิดที่แยกจากกัน
เมื่อพูดถึง EA มักมีความสนใจไปที่จุดเข้า-ออกมากกว่า แต่ในความจริง การออกแบบไม่ใช่แค่เรื่องนั้น USDJPY Ultimate ได้ออกแบบ “เหตุผลในการชนะ” ด้วย SRSI, MA, ADX, RSI รายวัน และ “เหตุผลในการจัดการแพ้” ด้วย ATR-ตาม SL, ได้กำไร, ตามกำไร, ขีดจำกัดการขาดทุนรายวัน, การบริหารความเสี่ยงของทั้งบัญชี แยกหน้าที่ออกกันเป็นส่วนต่างหาก
นี่เชื่อมโยงกับแนวคิดในบทความก่อนหน้าที่ว่า “ไม่ใช่แค่เข้า เราต้องออกแบบไม่เข้าอีกด้วย” ตลาดไม่มีความแน่นอน ดังนั้นการเพิ่มจังหวะชนะและการคิดวิธีบริหารการขาดทุนเมื่อแพ้ โดยการกำหนดกฎไว้ล่วงหน้าจึงสำคัญ
แนวคิดการบริหารเงินของ USDJPY Ultimate
ไม่ว่า EA จะใช้ตัวไหน ความเสี่ยงในการขาดทุนทั้งหมดไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ดังนั้นในการดำเนินการต่อไป จำเป็นต้องมุมมองที่ไม่เพียงแต่เพิ่มกำไรสูงสุด แต่ยังลดความเสี่ยงที่การขาดทุนใหญ่ทำให้การดำเนินการต่อไปลำบาก ทั้งนี้ไม่ใช่การ chase กำไรที่หรูหรา แต่รวมถึงการกำหนดล่วงหน้าว่าจะทำอย่างไรเมื่อแพ้ด้วย นั่นคือแนวคิดของการบริหารเงินของ USDJPY Ultimate
ครั้งหน้าจะอธิบายเหตุผลที่เปิดเผยพารามิเตอร์ของแนวคิดเหล่านี้
หากต้องการเห็นการเคลื่อนไหวจริงก่อนอื่น เรามีเวอร์ชันทดลองฟรี 14 วันที่พร้อมใช้งาน
14日間 無料でお試しรายละเอียดเกี่ยวกับตรรกะและพารามิเตอร์จริงๆ ได้ถูกเผยแพร่บนหน้าผลิตภัณฑ์ หากสนใจโปรดดูพร้อมกัน
【ドル円専用】王道のトレンドフォロー型EA「USDJPY Ultimate」※บทความนี้ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนหรือการซื้อขายสินทรัพย์ทางการเงินใดๆ วิเคราะห์เชิงแนวคิดการออกแบบ EA เป็นเป้าหมายหลัก ผลลัพธ์การใช้งานอาจมีการขาดทุน การทดสอบย้อนหลัง/ทดสอบฟอร์เวิร์ดที่ผ่านมาไม่ได้รับประกันผลสำเร็จในอนาคต ฟังก์ชันการบริหารความเสี่ยงที่บรรจุไว้ก็อาจไม่สามารถปิดการใช้งานตามระดับที่ตั้งไว้ได้หากเกิดการผันผวนรุนแรง สลิปเพจ หรือสภาพการสื่อสารและสภาพแวดล้อมการค้าต่างๆ ในการใช้งานจริงควรทำความเข้าใจความเสี่ยงให้ดีก่อนตัดสินใจใช้ด้วยความรับผิดชอบของตนเอง