ครั้งที่ 1 ทำไม EA จึงไม่ทำงานเมื่อสภาพแวดล้อมของตลาดเปลี่ยนไป—เหตุใด USDJPY Ultimate จึงเลือก “ทางลัดที่เป็นราชา” (ทั้งหมด 6 ตอน)
การใช้งานอัตโนมัติในการซื้อขาย (EA) เริ่มต้นใช้งานด้วยสถานะที่ดี แต่สักระยะหนึ่งผลงานก็ไม่คงที่ หากคุณมีประสบการณ์ในการใช้งาน EA คุณอาจเคยเผชิญสถานการณ์เช่นนี้มาก่อน
สาเหตุหนึ่งที่เป็นไปได้คือการปรับให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดในอดีตมากเกินไป「การปรับจูนมากเกินไป (curve fitting)」 แม้ในข้อมูลในอดีตจะทำผลงานได้ดีมาก แต่หากไม่ใช่“ตรรกะที่ทำงานได้กับตลาดโดยทั่วไป”「ตรรกะที่เหมาะสมกับช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น」 เมื่อสภาพตลาดเปลี่ยนแปลง อาจไม่สามารถแสดงประสิทธิภาพที่คาดหวังได้
เพราะเหตุนี้เมื่อออกแบบ EA เราไม่เพียงพิจารณาว่า “เคยทำกำไรมากแค่ไหนในอดีต” แต่ต้องพิจารณาว่า “ทำไมตรรกะนั้นถึงมีโอกาสทำงานได้” ด้วยมุมมองดังกล่าวจึงมีความสำคัญ
ดังนั้นที่ USDJPY Ultimate เราไม่追追ราคาครึ่งระยะสั้นอย่างเดียว แต่ตั้งใจออกแบบ “ติดตามแนวโน้ม” ที่ค่อนข้างเรียบง่ายและสามารถทดสอบได้เป็นศูนย์กลาง ครั้งนี้เราจะยกตัวอย่าง EA แบบติดตามแนวโน้มหนึ่งตัว เพื่ออธิบายว่าทำไมถึงเลือกการออกแบบนี้ และจะออกแบบอย่างไรเพื่อไม่เข้าร่วมเทียบเท่ากับเพียงอย่างเดียวเท่านั้น
เวอร์ชันทดลองใช้งานฟรี 14 วันที่เปิดใช้งานอยู่
คุณสามารถตรวจสอบการออกแบบที่紹介ในบทความนี้ในสภาพแวดล้อมของคุณเอง
“王道” ของการติดตามแนวโน้ม
การติดตามแนวโน้มไม่ใช่แนวความคิดที่ใช้เฉพาะใน FX เท่านั้น เป็นวิธีคิดที่ได้รับความนิยมอย่างมากในตลาดการเงินมานาน เมื่อราคาสนใจทิศทางใดทิศทางหนึ่งแล้ว แนวทางคือการติดตามการเคลื่อนไหวนั้นต่อไป เพราะว่ามีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไปอย่างใดอย่างหนึ่ง วิธีคิดที่เรียบง่ายมาก
แน่นอนว่าการติดตามแนวโน้มไม่ทำให้มีกำไรเสมอไป ในช่วงตลาดที่ไม่มีแนวโน้มราคาที่ชัดเจน จะมีจุดอ่อนคือการตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวที่ไม่มีทิศทางบ่อยครั้ง
ไม่ใช่（“ใช้ติดตามแนวโน้ม”）เพื่อ “ตัดสินทุกสิ่งด้วยกราฟเพียงอย่างเดียว”
「ในสถานการณ์ใดบ้างที่ควรใช้ติดตามแนวโน้ม」
ที่ USDJPY Ultimate เราใช้แนวคิดว่าไม่ตัดสินทุกอย่างด้วยตัวชี้วัดเดียว
“Smoothed RSI (SRSI)” ที่ออกแบบเอง
พื้นฐานของสัญญาณ EA คือ “Smoothed RSI (SRSI)” ที่ออกแบบเอง
RSI ปกติเป็นดัชนีที่เข้าใจง่ายในการจับความแข็งแกร่งของราคา แต่มีลักษณะตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวระยะสั้นได้ง่าย จึงมีการทำให้ RSI เรียบด้วยกระบวนการคงความเรียบ เพื่อให้สามารถระบุทิศทางโมเมนตัมได้มากขึ้น
สิ่งสำคัญคือ ไม่ใช่การตัดสินการซื้อขายด้วย SRSI เพียงอย่างเดียว SRSI เป็น “จุดเริ่มต้นของสัญญาณ” จากนั้นจึงรวมเงื่อนไขหลายประการเพื่อจำกัดจุดเข้าออกจริง
คัดกรองด้วย “4 เงื่อนไขกรอง” เพื่อเข้าเทรด
ถึงแม้ SRSI จะเกิดสัญญาณ แต่จะไม่เข้าเทรดเพียงอย่างเดียว เราจะตรวจสอบเงื่อนไข 4 ประการที่มีลักษณะแตกต่างกันก่อนเข้าเทรดเมื่อทุกเงื่อนไขครบถ้วนเท่านั้น
ดัชนีแต่ละตัวไม่ใช่สิ่งพิเศษอะไร แต่ความสำคัญคือแนวคิดที่ว่าไม่ตัดสินทุกอย่างด้วยดัชนีเดียว SRSI คือโมเมนตัม MA คือทิศทาง ADX คือความแข็งแกร่งของแนวโน้ม และ RSI รายวันที่คือความร้อนเกิน เหล่านี้มีบทบาทที่ต่างกันและเมื่อเงื่อนไขหลายข้อถูกครบถ้วนเท่านั้นเข้าเทรด ทำให้หลีกเลี่ยงการพึ่งพาดัชนีเดียว
ออกแบบเพื่อ “เข้า” น้อยกว่า “เข้าไม่ได้”
เมื่อคิดถึงประสิทธิภาพของ EA มักให้ความสำคัญกับ “จุดเข้าเทรด” มากกว่า อย่างไรก็ตาม ในตลาดจริงยังมีสถานการณ์ที่ไม่ควรเข้าเทรดด้วยเช่นกัน
ตลาดไม่ใช่ว่าจะมีแนวโน้มเสมอไป สถานการณ์ที่ราคาเคลื่อนไหวไร้ทิศทาง อัตราการขยับราคาที่รุนแรง หรือแนวโน้มที่ขาดความแข็งแกร่ง ล้วนเป็นสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสมกับการติดตามแนวโน้ม
「แม้สัญญาณจะออกมาก็ไม่เข้าเทรดเป็นเงื่อนไข」
นี่เป็นแนวคิดที่ตรงกันข้ามกับการเพิ่มจำนวนการซื้อขายของ EA แต่หากพิจารณาการใช้งานระยะยาว ควรออกแบบไม่เข้าเทรดในตลาดบางประเภทมากกว่าจะเข้า
ไม่เพียงเพิ่มกำไรแต่ยังบริหารความเสียหาย
แน่นอนว่าเงื่อนไขเข้าเทรดไม่ใช่ทั้งหมดในการออกแบบ EA ใครจะเข้าเทรดอย่างระมัดระวัง ก็ยังไม่การันตีว่าเทรดทั้งหมดจะมีกำไร ดังนั้น USDJPY Ultimate จึงติดระบบหลายอย่างในการจัดการการปิดการซื้อขายและความเสี่ยง
การตัดขาดทุนที่ติดตามด้วย ATR
ขนาดการหยุดขาดทุนจะปรับด้วย ATR ตามความผันผวของตลาด เพื่อไม่ใช้ระดับ SL คงที่ในทุกสถานการณ์ แต่จะพิจารณาขนาดการเคลื่อนไหวปัจจุบัน
กำไรที่แน่นอนและการตามจังหวะด้วย Trailing Stop
ในเรื่องกำไร เรากำหนดขอบเขตกำไรที่แน่นอน และหากกำไรที่ติดอยู่มีการขยายตัวจนถึงระดับหนึ่ง จะใช้ Trailing Stop เพื่อรักษากำไร พึ่งพาการยืนยันของแนวโน้มต่อไป
การบริหารความเสี่ยงของทั้งบัญชี
ไม่ใช่เฉพาะการทำกำไรของการซื้อขายเดี่ยว แต่ยังบริหารความเสี่ยงของทั้งบัญชีด้วย หากมูลค่าขาดทุนรวมของบัญชีเกินระดับหนึ่ง จะมีฟังก์ชันปิดสถานะอัตโนมัติ และสามารถกำหนดวงเงินขาดทุนต่อวันเพื่อหยุดการเทรดในวันนั้นได้
EA มักถูกถกเถียงว่าสนใจเฉพาะ “ตรรกะเพิ่มกำไร” แต่ฉันเห็นว่าความสำคัญเท่าเทียมกันคือ “จะจัดการกับการขาดทุนใหญ่ได้อย่างไร”
การเปิดเผยพารามิเตอร์เป็นทางเลือก
อีกประเด็นที่ USDJPY Ultimate ให้ความสำคัญคือ「ความโปร่งใส」 EA มีหลายพารามิเตอร์ เช่น RSI ช่วงเวลา การกรอง ความลึกของ smoothing ค่า SL/TP และ ON/OFF ของฟิลเตอร์ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบและเปลี่ยนแปลงได้
แต่ไม่ได้หมายความว่า「เมื่อสภาวะตลาดแย่ลงก็เปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อชนะได้」 คงไม่ใช่ความคิดนั้น แต่ตรงกันข้าม หากปรับพารามิเตอร์ให้ละเอียดตามข้อมูลในอดีตจนมากเกินไปอาจนำไปสู่การปรับแต่งมากเกินไป (過最適化)
วัตถุประสงค์ของการเปิดเผยพารามิเตอร์คือ ไม่ได้ให้การตั้งค่านี้ “รับประกันกำไรในอนาคต” แต่เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบผ่านการทดสอบหลายช่วงเวลา ปรับเปลี่ยนตั้งค่า และทำการทดสอบฟอร์เวิร์ดเทสต์ด้วยตนเอง
ไม่ใช่ว่าเปิดเผยกล่องดำว่า “ตั้งค่านี้จะชนะ” แต่เป็นการยืนยันว่า “เราออกแบบด้วยแนวคิดนี้ ดังนั้นโปรดตรวจสอบด้วยตัวคุณเอง”
EA ไม่มีคำว่า “絶対”
ถึงผู้ที่อ่านมาจนถึงตรงนี้มีอะไรอยากบอกไว้สั้นๆ หนึ่งข้อ แม้จะรวมฟิลเตอร์หลายอย่าง แต่การติดตามแนวโน้มก็ไม่ได้ทำงานในทุกสภาวะของตลาด ตลาดที่อยู่ในช่วงแนวรั้นก็มีโอกาสเกิดการลวงหรือการผิดพลาดได้ และตลาดที่ผ่านมาไม่สามารถรับประกันผลลัพธ์ในอนาคตได้
ดังนั้นฉันจึงเห็น EA ไม่ใช่「โปรแกรมวิเศษที่ชนะเสมอ」 แต่เป็น「ระบบที่ออกแบบตามหลักการบางอย่างเพื่อให้การซื้อขายไม่ถูกควบคุมด้วยอารมณ์」
สิ่งสำคัญไม่ใช่การสร้างผลลัพธ์ที่น่าตื่นเต้นเท่านั้น แต่คือการระบุชัดเจนว่าเข้าเทรดด้วยเงื่อนไอนไใด บอกเหตุผลที่ควรไม่เข้าเทรดเมื่อเงื่อนไขเป็นอย่างไร และจะจัดการกับการขาดทุนอย่างไร การออกแบบเช่นนี้มีความสำคัญต่อการทดสอบและใช้งาน EA ในระยะยาว
สรุป — เหตุผลที่เลือก “王道”
USDJPY Ultimate ไม่ได้ใช้งุสโรจิสที่แปลกใหม่ แต่ใช้แนวคิดติดตามแนวโน้มที่เรียบง่ายและสามารถทดสอบได้เป็นฐาน พร้อมการรวมสิ่งดังนี้
- การตัดสินโมเมนตัมด้วย SRSI
- 4 เงื่อนไขกรองด้วยการยืนยันแท่งที่ยืนยันแล้วจำนวน MA, ADX และ RSI รายวัน
- ออกแบบไม่เพียงแต่ “เงื่อนไขเข้า” แต่ยังรวมเงื่อนไขการไม่เข้า
- การหยุดขาด้วย ATR
- การบริหารกำไรด้วย Trailing Stop
- การบริหารความเสี่ยงของทั้งบัญชี
- เปิดเผยพารามิเตอร์หลัก
เป้าหมายไม่ใช่ “ EA ที่ชนะในทุกสภาวะตลาด” เพราะไม่มี EA อย่างนั้น แต่เป็น EA ที่สามารถอธิบายเหตุผลที่เข้าออกเทรด และผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบได้ด้วยตัวเอง นี่คือเหตุผลที่เรายกหลักคิด “王道” เป็นแนวคิดออกแบบ
สำหรับผู้ที่ต้องการดูการเคลื่อนไหวจริง เรามีเวอร์ชันทดลองใช้งานฟรี 14 วันที่พร้อม
14日間 無料でお試しเกี่ยวกับตรรกะและพารามิเตอร์ รวมถึงผลการทดสอบ เราเผยแพร่บนหน้าผลิตภัณฑ์ หากคุณสนใจ โปรดดูเพิ่มเติมที่ลิงก์นี้ด้วย
【ドル円専用】王道のトレンドフォロー型EA「USDJPY Ultimate」※บทความนี้ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนหรือการซื้อขายบนสินค้าใดๆ และมีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายแนวคิดการออกแบบ EA เท่านั้น การใช้งานจริงอาจมีการขาดทุน และผลการทดสอบย้อนหลังหรือการทดสอบย้อนกลับไม่รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต กรุณาเข้าใจความเสี่ยงและตัดสินใจด้วยความรับผิดชอบของคุณเอง