AI พัฒนาความสัมพันธ์ที่ผูกพัน เรื่องราวการพัฒนา ตอนที่ 3 — ทำไมจึงกำจัดการหยุดขาดทุน (การเลือกที่เสี่ยงที่สุด)
ครั้งก่อน เราซื้อดอกไม้ที่ช้ากว่าและรอการกลับสู่เส้นทางเดิม (การไล่ตามเพื่อนร่วมงาน)ในครั้งนี้ จะเขียนถึงการตัดสินใจที่เสี่ยงมากที่สุด EA นี้จะไม่ทำการตัดขาดทุน. ทำไมจึงออกแบบเช่นนั้น และแทนที่จะทำอย่างไรให้ปลอดภัย ก่อนอื่นจะพูดถึงจุดที่เสี่ยงมากกว่า.
กุญแจของวิธีการนี้คือรอให้ส่วนเบี่ยงเบนหดตัวและกลับมาแต่ในระหว่างที่รอ จะต้องเผชิญกับขาดทุนระหว่างทาง หากมีการตัดขาดทุนจะเกิดอะไรขึ้นตัดใกล้จุดที่กลับมาสูงที่สุดและพลาดการฟื้นตัวที่ควรจะได้มาด้วยมือของตนเองบ่อยครั้ง
เมื่อทำการทดสอบซ้ำซาก แนวโน้มนี้ชัดเจนขึ้น เมื่อหยุดการเปิดตำแหน่งใหม่ในช่วงวิกฤติ หรือหยุดการซื้อเพิ่มเติมเพื่อการฟื้นตัวกลับลำกลายเป็นการฟื้นตัวที่ห่างออกไปวิธีการที่มุ่งหวังการกลับสู่เส้นทางไม่เหมาะสมกับการตัดขาดทุน เพราะฉะนั้นฉันจึงเลือกที่จะ“ไม่ใส่การตัดขาดทุน” เพื่อความซื่อสัตย์ต่อวิธีการ มากกว่าความสบายใจ
การไม่มีการตัดขาดทุนหมายถึงไม่มีขีดจำกัดสำหรับขาดทุนอยู่ในสถานะเปิดอยู่ ข้อบกพร่องที่ใหญ่ที่สุดคือ“แนวโน้มคริปโต/เยนที่แข็งแกร่ง”. หาก USDJPY, GBPJPY, EURJPY ลดลงพร้อมกัน ทำให้ดอกไม้ที่ล้าหลังลงไปพร้อม ๆ กัน การกลับตัวจะยาก
ขาดทุนที่ยังขยายออกไปหากการแข็งค่าของเยน (หนึ่งทิศทาง) ดำเนินต่อไปอย่างรวดเร็วเกินที่คาดการณ์ไว้ อาจทำให้บัญชีล้มละลาย นี่เป็นจุดอ่อนเชิงโครงสร้างของการออกแบบ และไม่สามารถลบได้ “ไม่มีการตัดขาดทุน＝ปลอดภัย” ไม่ใช่จริง
ดังนั้น EA นี้จึงต้องมีเงินสำรองเสมอ และ ในทางที่ไม่มีการตัดขาดทุน ยังมีแนวทางป้องกันอื่น ๆ ที่เตรียมไว้ที่อื่น
※ภาพแนวคิด บางครั้งอาจฟื้นตัว บางครั้งก็ขาดทุนและขยายออก
แทนที่จะไม่มีการตัดขาดทุน การป้องกันถูกย้ายไปที่ “入口” และ “เงินทุน”
- ①หยุดซื้อใหม่และรอ: เมื่อเห็นความผันผวนขยายตัวอย่างรวดเร็ว การลดลงอย่างรุนแรง ค่า Spread สูงผิดปกติ หรือทุนต่ำกว่า threshold AI จะหยุดการเปิดตำแหน่งใหม่ เป็นการตัดสินใจเพื่อรอไม่ให้แผลขยาย
- ②เพิ่มเงินทุนให้มาก: เพื่อรับมือกับขาดทุนคาดการณ์ที่ลึก ควรมีเงินทุนสำรองเพียงพอ0.01 ล็อต x 3 คู่ ประมาณ 1.6 ล้านบาทเป็นแนวทาง
- ③จัดระยะเวลาและจำนวนการซื้อเพิ่ม: ไม่เพิ่มแบบสุ่ม ปล่อยให้เป็นระยะและ limit ขนาดการซื้อ เพื่อวางแผนการรอฟื้นตัวอย่างเป็นระเบียบ
ตัวหลักในการป้องกันไม่ใช่การตัดขาดทุน แต่เป็นการ“ตัดสินใจหยุด”และ“เงินทุนสำรอง” เพื่อไม่ให้การโจมตีของการกลับตัวทำลายพอร์ต. เพื่อไม่ให้รูปแบบการเน้นการกลับตัวเปลี่ยนแปลงวิธีการ ป้องกันนี้ถูกวางไว้ในตำแหน่งที่ต่างออกไป
เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิง การตรวจสอบ (ประมาณ 11 ปี ข้อมูลจริง) เป็นเพียงช็อตจากเวอร์ชันพัฒนาในปัจจุบันไม่ใช่รูปแบบสุดท้าย หรือสัญญาสำหรับอนาคต
นี่เป็นสแน็ปช็อตของช่วงพัฒนาเท่านั้น. แนวคิดจะถูกปรับปรุงต่อไปเพื่อให้ดียิ่งขึ้น ตัวเลขไม่ถูกยึดติดแบบถาวร ผสมผสานทั้งตัวเลขที่ดีและที่แย่ (ขาดทุน) ตามสถานะปัจจุบัน
ช่วงเวลาที่มีขาดทุนระหว่างทางใน EA นี้เรียกว่าความเย็นของดอกไม้ หากอดทนรอ ความบานจะเกิดขึ้นอีกครั้ง ชื่อซีรีส์ “散っても、また咲く” มาจากความเชื่อในการกลับสู่เส้นทางนี้
แต่ซากุระก็อาจแห้งเหี่ยวได้ หากใช้งบประมาณไม่เหมาะสม กิ่งอาจหักก่อนบาน เพราะฉะนั้นด้วยเหตุที่เราเชื่อใน “กลับมาบานอีกครั้ง” วิธีนี้จึงต้องมีการจัดการเงินทุนที่ไม่ให้เหี่ยวแห้งซึ่งเป็นเส้นชีวิตสำคัญที่สุด
การไม่มีกำไรตัดขาดทุนเป็นการยอมรับในวิธีการกลับสู่เส้นทาง และเพื่อความโปร่งใส จะแสดงความเสี่ยงทั้งหมดล่วงหน้าไม่แข็งแรงต่อการขึ้นของเงินเยนทั้งหมด อาจล้มละลายได้ในร้ายแรง เพราะฉะนั้นให้มีเงินสำรองและใช้การหยุดหยะแห่งและการป้องกันด้วยเงินทุน— นี่คือความจริงของการตัดสินใจที่เสี่ยงที่สุด
ครั้งถัดไป จะเป็นเรื่องของ AI ที่รับผิดชอบ “หยุดหยุด” นี้อะไรที่ให้ AI ดูแล และอะไรที่ไม่ให้ AI ดูแล. อธิบายการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
※บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูล ไม่ใช่เพื่อชักชวนลงทุน ผลการดำเนินงานที่ลงไวเป็นเพียงประวัติศาสตร์ ไม่รับประกันผลกำไรในอนาคต การเทรด FX และ CFD มีความเสี่ยง กรุณาตัดสินใจด้วยความรับผิดชอบของตนเอง