そのインジケーター、たまたま環境に “ハマった” だけの偶然の産物では?
FX
● 圧倒的な検証が証明する、唯一無二の再現性
トレードロジックの信頼性を語るうえで、
「検証期間」と「検証件数(サンプル数)」は、最も重要な指標です。
なぜなら、為替市場は季節要因・金利政策・地政学的リスク・ボラティリティの変動など、
常に環境が移り変わる “非定常系” であり、相場環境に一貫性がないからです。
したがって──
直近のわずか1~2ヵ月程度、数十~数百件程度の検証では、
たまたま環境に “ハマった” だけの偶然の産物や、
過去データに合わせ込んで作られた過剰最適化(カーブフィッティング)を見抜くことはできません。
それでは、統計的に有意な優位性があるとは言えないのです。
トレードロジックの信頼性を語るうえで、
「検証期間」と「検証件数(サンプル数)」は、最も重要な指標です。
なぜなら、為替市場は季節要因・金利政策・地政学的リスク・ボラティリティの変動など、
常に環境が移り変わる “非定常系” であり、相場環境に一貫性がないからです。
したがって──
直近のわずか1~2ヵ月程度、数十~数百件程度の検証では、
たまたま環境に “ハマった” だけの偶然の産物や、
過去データに合わせ込んで作られた過剰最適化(カーブフィッティング)を見抜くことはできません。
それでは、統計的に有意な優位性があるとは言えないのです。
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