投資の王道（その200） －　200号記念、相場分析編　－

投資の王道（その200）

－　200号記念、相場分析編　－

ヒートマップ分析から週一トレード戦略を導き出す

１．    はじめに（日銭を得るトレードをするには）

投資の王道（その197）で、「裁量デイトレについては、後日別の章立てにて記述するつもり」と書きましたが、本稿（投資の王道 その200）で、体系的に記述していこうと思います。


２．日足データ分析
　2007年７月から2025年8月までの、18年間の日足データ(USDJPY D1)を、MT4からCSV形式でファイルに出力しました。このファイルをAIに読み込ませて、データ分析を行います。少し前の時代なら、ExOOlに読み込ませて、自力でゴリゴリとデータ解析を行なったのですが、今は、最新のAIがあるので、AIを活用することにします。
　まず始めに、曜日分析から行うことにします。何曜日が最も変動幅が大きいかという単純な疑問に答えてもらいます。（終値 – 始値）の絶対値を変動幅と規定しました。極端な異常値を除外するため、データの中央値を用いて分析を行いました。


３．曜日分析の結果

結果をグラフに示しました。

グラフを見ると、木曜日が、最も変動幅が大きく、月曜日の変動幅が小さい事が分かります。

「木曜に大きな値動きが出やすい」理由をAIに質問したところ、回答は、「イベントが中盤に集中しやすいから」だそうです、

＜AIの回答＞

--------------------------------------------------------------------------
欧州中銀は木曜に政策発表・会見（ECBは14:15/14:45 CET）。英中銀（BoE）も木曜正午に声明と議事要旨を出すのが通例。これらは米金利やリスクセンチメントを通じてUSD/JPYに波及しやすい。

米国の定例指標（毎週木曜の新規失業保険申請）

毎週木曜8:30ETに発表。高頻度で市場の金利期待を動かすため、木曜のボラを押し上げやすい。

FOMCは原則“水曜”発表 → 東京時間では木曜の値動きに反映されやすい。FOMCは年8回、政策声明は米国水曜に公表されるのが基本。アジア時間の木曜に余波が乗るケースが多い。
月曜は様子見で出来高が細りやすく、火曜に本格的なポジション構築が進む。木曜は週末前の調整（リスクカットやヘッジ）が入って値幅が出やすい。