Zone_Elliottマル秘レポート(PDF版)はコチラ↓

https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/articles/89611

レポートの内容は下記の通りです。

はじめに

第 1 回エリオット波動について

第 2 回ダウ理論について

第 3 回フィボナッチについて

第 4 回マルチタイムフレームについて

第 5 回 Zone_Elliott の機能紹介

第 6 回 Zone_Elliott の有効的な使い方

第 7 回 Zone_Elliott を使いこなす(有料)

第3回フィボナッチについて

フィボナッチとは

フィボナッチ数列は、以下のように、前の2つの数を足し合わせていくことでできる数列です。

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, ...

この数列には、自然界の様々な現象の中に現れるという不思議な性質があります。

例えば、植物の花びらの数、木の枝の分かれ方、巻貝の螺旋、ひまわりの種の並び方などに見られます。

フィボナッチ数列の隣り合う数の比率は、次第に黄金比と呼ばれる約1.618に近づいていきます。この比率は、美術や建築など、様々な分野で美しいとされる比率として知られています。

フィボナッチ数列やフィボナッチ比率は、様々な分野で応用されています。

●金融市場のテクニカル分析：株価や為替レートの変動予測

●コンピューターサイエンス：アルゴリズムの設計

●建築やデザイン：美しい構造やデザインの作成

フィボナッチリトレースメント

フィボナッチ比率を使って相場の押し戻りの水準を測るツール＝フィボナッチリトレースメントです。

フィボナッチ比率である23.6%,38.2%,50.0％,61.8%,78.6％の比率でみるのが一般的です。

下降1波が発生し、何処まで戻して再び下落に転ずるのか。フィボナッチリトレースメントを引いて見ていきます。38.2％~61.8％の間での戻った場合、大きな3波に繋がり易いと言われています。

下降の場合は、高値側から安値側に引き、上昇の場合は安値側から高値側に引きます。

　→Zone_Elliottでは1波が発生したら自動でフィボナッチリトレースメントを描画します。

押し目/戻り目を見極める

上図のように上昇トレンドによる一時的な下降(青丸)を押し目と言い、右側のように下降トレンドによる一時的な上昇(赤丸)を戻り目と言います。

この押し目/戻り目を見極める手段といてフィボナッチ比率が有効と言われている所以は、裏を返せば世界中のトレーダーが意識しているからより集中することになるのでしょう。

ですが、どの比率で反発するのかは分かりません。毎回反発の起きる水準はバラバラです。

フィボナッチが相場で意識されることは分かったが、どうやったらこれを使って「押し目/戻り目」を見極めることができるのだろうか？そこで重要なのがプライスアクションという考え方になります。

プライスアクションとは、一言で言うと高値/安値の推移の仕方のことです。

相場にはトレンド相場とレンジ相場の2つしかありません。

これをふるい分けるのは、高値と安値がどう動いているかになります。

上昇トレンドであれば、高値と安値の切り上げが続いている状態のことで、レンジとは高値も安値も更新しない相場のことを言います。

ですので、フィボナッチの押し目/戻り目の候補ゾーン(青丸/赤丸)でプライスアクションに変化が起きるのを見れば良いのです。そして一般的にはフィボナッチの38.2％~61.8％のゾーンに押し目や戻り目が収まることが多いので、このエリアでのプライスアクションを注意深く見る必要があります。

ではどのように見ていけば良いのか？以下に押し目の見極め方を例に説明していきます。

押し目の形成とは、上昇トレンドの合間に発生する一時的な下降トレンドになります。

トレンド方向に沿って押し目で買っていくには、一時的な下降トレンドが終わったことを見分けられれば良い訳です。上記で説明しましたが、相場にはトレンドとレンジしかないので、下降トレンドからレンジになったところ、下降トレンドから上昇トレンドに転換したところが分かれば、そこが押し目だと分かります。従って、それを監視すれば良い訳です。以下のチャートで見ていきます。

H4チャートで、38.2％~61.8％のラインまで戻ってきましたので、H1で監視します。

H1で同じ時間帯を見てみると、上記ライン(黄線)のレンジになっていることが分かります。

従って、監視を続けて下降ブレイクを待ちます。

赤丸で下限ブレイクを確認し、再度戻った(黄丸)ところで「売り」、再ブレイクを待って緑丸で再度下限をブレイク！その後思惑通り下降しています。

ということで、フィボナッチリトレースメントという道具に加えて、プライスアクションというスパイスを加えることで、押し目/戻り目を見つけやすくなります。

リターンムーブとは

リターンムーブは、水平線や移動平均線、レンジの上限といったラインを使うテクニカル分析で確認できる現象です。

例えば、水平線をチャートがブレイクした後、ブレイク方向へ伸びるのではなく一度水平線に戻る値動きが起こります。この水平線に戻る値動きがリターンムーブですが、リターンムーブ後には再び水平線ブレイク方向にチャートが動くため、ブレイク後でも水平線付近でエントリーできる手法として使えます。

リターンムーブを利用することでチャートの反転の際の判断基準が明確になるため、損失を抑えやすくなります。

リターンムーブを活用すれば損失を最小限に抑えるだけでなく、予想していた相場の動きと逆の動きになっても、リターンムーブの動きを抑えていれば、逆に反発することを理解しているため、損失から利益を狙える可能性もあります。また、損切ポイントも明確になるため、リスク管理の点においても有効なのがリターンムーブの特徴です。

リターンムーブとロールリバーサルの違い

リターンムーブと似た用語としてロールリバーサルがあります。

ロールリバーサルとは、水平線やトレンドラインなどのラインを使うテクニカル分析において、ラインブレイク後にラインの機能が転換する現象です。

例えば、レジスタンスラインとして機能していた水平線がブレイク後に、サポートラインとして機能する現象を指します。

リターンムーブとロールリバーサルは分析する内容としてはラインブレイクを使うため同様です。

リターンムーブはラインブレイク後のチャートの動きに着目し、ロールリバーサルはラインブレイク後のラインの機能に着目しています。

ラインを使うテクニカル分析を対象とする点としては同じ意味を持つため、リターンムーブを覚える時にはロールリバーサルをセットで覚えると、効率よくFXの技術を覚えることができます。

このレポートでのリターンムーブ

一般的なリターンムーブの説明では、対象のラインをブレイクした後に戻ってきて、そのラインに触れて再度上昇していくと言われていますが、実際には触れるだけではなく、対象のラインをブレイクした後に戻ってきて、そのラインを下抜けた後に再度上昇していくパターンもあります。

レンジブレイクの例で言うと、レンジの上限で売って下限で買うようなレンジ内でのトレードを行っている人達はレンジの上限の上には売りを行った人達の損切り(買い)が貯まっており、レンジの下限には下位を行った人達の損切り(売り)が貯まっています。

レンジ上限をブレイクすると、レンジの中で売っていた人達が含み損になりますので、押して戻ってきたところには売り手の決済が入りやすいので、反発に繋がりやすいということになります。

このレンジ上限ブレイク後の戻りに関しては、各人の考え方もあると思いますが、「ヒゲがレンジ上限触れたら戻ったと判断」、「終値がレンジ上限の内側にはいったら戻ったと判断」、「レンジ上限に近づいたら戻ったと判断」など様々な判断が存在します。

当レポートの中では、「終値がレンジの内側に入ったら戻ったと判断」として説明していますが、これが正解ではなく、各人での考え方やテストを行って決定していくものとなります。

例えば、「終値がレンジの内側に入ったら戻ったと判断」とした場合、当然ながらヒゲが触れただけの場合などはエントリーできないケースもあると思いますが、一喜一憂するのではなくエントリーできなかったのは自分の仕様に合っていないのでエントリーしなかったとして、パラメータをその都度変更するのは止めるべきです。

フィボナッチエクスパンション

フィボナッチエクスパンションとは「エクスパンション＝拡大」という言葉の意味が示す通り、どこまで相場が拡大するのかを予想するツールで、主にトレンド相場で用いられます。

押し目や戻りが入った後、その後どこまで相場が動くのかを探る指標がフィボナッチエクスパンションです。

　→Zone_Elliottでは3波が発生したら自動でフィボナッチエクスパンションを描画します。

詳細はZone_Elliottの機能紹介で説明します。

【マル秘レポート】第3回 フィボナッチについて

【マル秘レポート】第3回フィボナッチについて