儲かるEAはリスクリターン率が高い !!　EA「千紫万紅」を徹底解説

儲かるEAはリスクリターン率が高い

EA「千紫万紅」を徹底解説

■ 概要

「千紫万紅」が他のEAと比較して優れている点を解説します。

　(販売サイト) https://fx-on.com/systemtrade/detail/?id=14944　

■ 優れた点

① リスクリターン率が高い。

・12年間のバックテストで1300万円の純益に対して、最大ドローダウンがたったの55万円です。

　リスクリターン率＝純益÷最大ドローダウン

　この値はロット数や初期証拠金を変えても変わりません。

　「千紫万紅」の場合、24です。

・ＥＡを選択する時にこの値が一番重要です。

<< バックテスト結果>> 

・純益:    109,359US$

・PF:    2.00

・期待利得: 33.10

・最大ドローダウン:　4,574 

・最大ドローダウン率:4.16%

・総取引数:   3304

・勝率:       72.9%

・リスクリターン率：24

・年収益率：91%

② ロジックがシンプルで分かり易い

・4本の移動平均線、ボリバン、ストキャスを利用した

　シンプルな押し目買い・戻し売り手法です。

・上位時間軸のトレンドが強い時に下位時間軸のオシレータ系

　指標が上位トレンドと反対方向の時にエントリし、上位トレンドと

　同じ方向になれば、トレイリングストップで利益を伸ばしています。

③ 最適化をし過ぎでないことを確認している。（疑似フォワードテスト）

・バックテストでよくても、フォワードではあまり成績のよくないEAがよくあります。　

・これを防ぐために

　過去12年のうち最初の10年でストラテジテスタにより最適化後、

　同じパラメータであとの2年をストラテジテスタにより性能確認し、

　ほとんど落ちてないことを確認しています。

<<10年間のバックテスト>>

　 期間：2006.08.01 - 2016.08.01

 　純益 96342

 　最大ドローダウン　3692 

 　プロフィットファクタ 2.04

 　期待利得 34.51

 　勝率　73.50%

 　総取引数 2792(273回/年)

<<2年間の疑似フォワードテスト>>

　 期間：2016.08.01 - 2018.08.01

 　純益 13014

 　最大ドローダウン　3388 

 　プロフィットファクタ 1.77

 　期待利得 25.42

 　勝率　70.90%

 　総取引数 512(256回/年)

④ 損切幅(90pips)と利確幅(90pips)が同じである。

・利確幅を損切幅に比べて小さくすると通常はうまく利益を伸ばしますが、

　ある時に大きなドローダウンを被ることがあります。

⑤  最大ポジション数が２で、多くない。

　ポジション数が多いと損切にあった時に大きなドローダウンを被ります。

⑥ トレード回数が多い

・3304(275回/年)です。

・トレード回数が少ないと不安です。問題があった時に対応するのが遅れます。

■ 販売サイト

 https://fx-on.com/systemtrade/detail/?id=14944