新作のEA「波乗りきんじろう」を公開します！果たして前作SuperRecoveryのスランプをカバーできるのか！？
Super Recoveryが不調の状態で新作を出すか否か散々迷いましたが、新作がSuperRecoveryをカバーするかもしれない可能性も否めないので、勇気を出して新作を公表しようと思います。
新作はSuperRecoveryの販売開始後にSuperRecovery損失の補填をする目的で制作を開始した「波乗りきんじろう」です。
開発からかれこれ3か月くらい経過していますが、販売開始のめどがつきましたので公表することにしました。
SuperRcoveryのスランプと言えるほどの長期間に渡って利益が出せない時期を新作がカバーするのか？否か？私自身も期待と不安でいっぱいなんですが。
SupreRecoveryは現在も不調が続いていますが原因を色々考えると、2022年からのドル円市場への資金量の急激な増え方＝ボリューム拡大でドル円が一気に110円辺りから150円を超えるという大相場が展開したことと関係があります。
大相場向けに開発されたロジックと最適化されたパラメーターは昨年のようなレンジ相場の長い時期にトレンド系のMAロジックによる乗り遅れという初動に敏速に対応できないデメリットが挙げられます。
大相場向けのSuperRecoveryの最大の特徴はそうした急激で大きな乱高下でピラミッティング手法を採用したことによりで2022年のバックテストは絶好調となりました。
下図はSuperRecoveryの2022年1年間のテスト結果で10万円が5億円まで増えています。
しかし2023年の1年間では下図のように10万円が60万円しか増えていません。
こうした極端な総損益の違いは相場トレンドの規模や継続した時間などが大きな要因であると考えています。
SuperRecoveryの生みの親であるGuppyEAは同じ4時間足のロジックであるにも関わらず利益は2022年からの2年間で10万円が1億1300万円程度まで増えていまして、勝率はショートは100％ロング96％と昨年度も好調でした。
取引回数は2年間で60回とかなり少なくなっていますが2023年度も安定した利益を出しています。
2022年の大相場が2023年度も継続するのではないかと考えて作られたSuperRecoveryの手法が最大の弱点ともなり2023年のレンジ相場でトレンドが小さな時に損切を繰り返すということが起こりました。
今年はどうなるか誰にもわかりませんけど・・・・
特に昨年末辺りの政府の介入やアメリカの利上げなどで円安トレンドに急激に戻ったり、介入警戒感で急激に下げたりとMAの得意な緩やかな反応ではなかったことも初動に対応できないSuperRecoveryの弱点が浮き彫りになりました。
今日（2024年2月1日）現在もそうですがドル円はFRBの利下げやアメリカの景気後退懸念と日本の利上げ予想との狭間で乱高下しています。
こうした大きなレンジ相場に弱いのが大きな時間軸のMAをロジックにしたピラミッティング手法であるわけです。
現在のSuperRecoveryは4時間足の直近高値・安値を中心としたロジックとなっていますが昨今の相場では4時間足高値更新後に大きく押して、下げるかと思うと大きく上げるという変動にＭＡが付いていけていないことが大きな敗因である分析しています。
開発当初からレンジに弱いことはある程度の予想はしていましたが、ここまでレンジ相場が長期間になるとＭＡによるトレンドフォローでどこまでもピラミッティングしていく手法ではなかなか通用しないことが明らかとなってきました。
つまりSuperRecoveryは現在トレンド待ちの状態でどこまで損失に耐えられるかが問われています。
具体的には152円を超えてぐいぐいと160円～170円と上げていくようならSuperRecoveryは2022年のような大きな利益を出せるだろうし。
もしくは145円を下抜けてぐいぐいと勢いよく130円～120円と下値を試すせば同じく大きな利益を出すＥＡであると自負しています。
そうした極端でわかりやすい相場にならない限り利益の拡大は厳しいかも知れません。
SuperRecoveryの場合はハイレバやハイリスクを好むトレーダーにとっては現時点で痛手が大きいことは作者としては大変心苦しいところです。
SuperRecoveryのもう一つの特徴はリスクリワードにあります。
リスクが小さくリワードが大きいということですが、現在のバージョンでは204：312と損切は204Pipsですが、利確は312Pipsと大きめです。
実際には最大目標までにトレイリング機能や、MA決済などで小さく利確する場合も多いのでがもっと細かく利益を積んでいくロジックが必要だと考えました。
新作の「波乗りきんじろう」ではこうした最大利益を小さくしたり利確やトレイリングを小さくする方法で取引回数を2年間で7000回と大幅に増やしています。
つまりスウィング系SuperRecoveryからスキャルピング系波乗りきんじろうに転換した形のEAとなりました。
もちろんタイミングによって波乗りきんじろうも翌日や翌週に持ち越す場合も多々ありますが。
SuperRecoveryが2年間で700回程度の取引回数であるのに対して10倍の取引回数の新作「波乗りきんじろう」となりました。
しかも「波乗りきんじろう」は水・木・金曜日の1週間の内に3日間しか取引しませんので、稼働率は5分の3まで減っているのに取引回数は10倍ですから相当取引頻度は活発であると思います。
ようするにSuperRecoveryの不調の教訓から「波乗りきんじろう」というEAのアイデアが浮かんだわけです。
「波乗りきんじろう」の直近2年間のMT5リアルティックに基づいたバックテスト結果はこちらです。
固定ロット0.46で10万円が2年間で1600万円を超えています。
国内証券会社だと100万円で1600万円程度だと思います。
番号順に説明しますが、その前にSuperRecoveryからの失敗から教訓を得るとすると、まずは最大の特徴としてレンジ相場で大きな損失になりやすい原因の一つはオートロットにあると考えました。
そこで今回の波乗りきんじろうは固定ロットを採用しています。
- テスト期間は2022年1月1日～2024年1月24日（2年間）
- ロングとショート合わせて21ポジションまでが上限。
- 損切
- 固定ロット数
- トレイリング開始
- トレード開始は毎週水曜日～
- 毎週木曜日
- 毎週金曜日のみの週に3日間だけ
- リアルティックに基づいたヒストリーデーター
- PF1.26 RF4.88
- 2年間で7085回のエントリー取引
- DDは22％とまずまずです。
- 勝率が非常に低いのは、ポジションがなくなると同時に常に両建てから始まるので必ず決済時にいくつかの損切が起きます。
含み益のある方向だけにポジションが足されるというロジックがこうした勝率の低さを作り出しています。
それと私の関心が勝率よりもどれだけ短期間に総損益を増やせるか？にあるからこうした低勝率でも高利益率のEAを好んでいるというのはあります。
またSuper Recoveryがトレンド系のMAを4時間ベースにて使用しているのに対して、インジケーターやオシレーターやローソク足など一切使用せずにプライスアクションだけでロジックを構築している点も新作との大きな違いとなっています。
バックテストでは最大で0.46ロットと算出されています。
ハイレバで初期資金10万円に対して0.46ロット×21ポジション＝9.66ロットが最大保有ロット数です。
波乗りきんじろうの最大の特徴が常に含み益がある状態である場合が多いので、こうした少ない資金でも多くのポジションを取ることが出来ています。
もちろんハイレバでの話ですが。
国内口座ではロット数はこの10分の一程度か、初期投資を100万円程度まで増やしておくことが得策ではないかと思います。
SuperRecoveryはRecoveryインジケーターを主たるエントリーロジックにしており、上位足である4時間足のMAのトレンドサイン確定で6分足の同一方向のみエントリーすることを実行するのに対して波乗りきんじろうではプライスアクションをロジックの中心にしましたので時間軸が関係なくなり、単純に価格＝Pipsによってグリッド手法を採用することにしました。
どういうことかと言うと、グリッドはMT5を初期状態でインストールした時にグリッド表示が出ていると思うのですが、そのグリッドのことです。
等間隔でエントリーを繰り返す手法を意味しています。
グリッドはマス状に縦の破線と横の破線で構成されています。
下図のようにデフォルトで時間軸によって違いますが、この場合は22Pips単位でグリッドが表示されています。
上図は波乗りきんじろうの今週の取引履歴です。
グリッドは９Pipsで設定しています。
つまり9Pips置きに含み益のある方向にだけポジションをどんどん足してピラミッティングしていく手法と言うことです。
チャート中心の大きな下げでの取引履歴が波乗りきんじろうの特徴を表していますが、こうした要人発言などで指標発表の時に素早くこうしたエントリーが実行出来るのは、プライスアクションのみにフォーカスを当てているからです。
グリッドを使用して９Pips刻みにポジションを追加しながら含み益の出ている方向にだけピラミッティングにてポジションを取得し増し玉していきます。
要するにスキャルピングでピラミッティングしていく手法と言うことです。
私はどういうロジックを使うにしても基本的にトレンドフォローであり、トレンドに対して順張りの増し玉手法を基本理念としていますので、今回もSuperRecovery同様にピラミッティング手法を選択しています。
そこは唯一SuperRecoveryと波乗りきんじろうの共通点です。
なぜピラミッティングにこだわるかと言うと・・・
それは逆張りのナンピンマーチンで手痛い思いを数多くしている経験と深く関係しています。
逆張りナンピンマーチン手法は含み損のある方向にだけ増し玉していきますのでナンピン・マーチンゲールと呼ばれるわけです。
含み益の方向に増し玉をするとピラミッティングと呼ばれます。
波乗りきんじろうはEAインストール後にスタートさせたと同時にポジションは両建てからスタートします。
買いポジション１と売りポジション１という１：１の比率でトレード開始と言わけです。
EAを稼働させると同時にまず売り買い同時エントリーしますのでまずは利益も損失も固定された状態です。
そこから仮に価格が９Pips上昇したとしたらロングポジションを１つ足します。
以降９Pips価格が上昇するたびに1つずつロングポジションをピラミッティングしていきます。
しかし相場が反転し最初のショートポジションよりも９Pips下がり尚且つショートポジション側が含み益に転じた場合はショートポジションを一つ足します。
この時点で最初にエントリーしたロングポジションは全て含み損に変わり、含み損を抱えていたショートポジションは含み益に転換しています。
以降含み益のある方向にのみ最大で21個のポジション数になるまでエントリーを繰り返します。
これを繰り返すと例えば最大ポジション数の21個に到達する時に売りが３個で買いが18個だとしたらそのまま価格が上昇した時に大きな利益になり、3つのショートポジションは含み損になります。
逆に相場が多くのポジションの方向と逆に行った場合は損切になります。
この含み損と含み益の対比が偏り、尚且つポジション数の多い方にトレンドが続くと大きな利益が続くことになりますので総損益が拡大します。
上記の画像の陰線で200Pipsほどの下落がありました。
同じシーンを下図で拡大して見ましょう。
下図は今年の2月1日から2日にかけて動いた丸1日間のドル円1時間足を拡大したものですが全て基本的に９Pips刻みで含み益のある方向にだけエントリーを繰り返しています。
上図のように「波乗りきんじろう」では9Pips刻みにポジションをピラミッティングしていくわけですが、大きな値動きでスリップして等間隔でポジションを取っていないこともわかります。
あくまでも目安としてのポジション取得方法が９Pipsのグリッドを使用したプライスアクションのみだということです。
上図の左側ではロングポジションを損切り、中央から右側にかけてはショートポジションで大きな利益を出しています。
結果的にこの日は損切よりも利益が大きいので総損益が大幅なプラスで終了しています。
2月2日一日の取引履歴がこちらです。
初期証拠金100万円に対して日利で114%という結果になっておりますので、総損益が114862円でした。
このようにどの時間軸にEAを入れても波乗りきんじろうの独自ロジックには関係ないことがお分かりかと思います。
1分足にインストールしようが日足だろうが９Pips刻みでエントリーしますからね。
ではこの続きは明日書いていきます。
今日は日付変わって2月3日です。
私は今、恵方巻を食べたところです。
GoogleAIによると・・・
よろしいですか？