短期間で爆益を生み出すピラミッティング手法とテックボリュームの相関関係とは？

皆様おはようございます。

今日は9月4日月曜日です。

図1はピラミッティング手法の取引履歴を表したものです。

黄色い数字がエントリーの順番です。

時系列順に見ると価格が上昇したらロングポジションを増し玉しています。

含み益がある場合は増し玉、含み損がある場合はマーチンゲールもしくはナンピンでポジションを足していきます。

Super RecoveryのロジックはインジケーターRecoveryの手法と同一だと考えてください。

なのでSuper RecoveryというEAのロジックを説明するということは＝インジケーターRecoveryの手法を説明していることと同じということになります。

そこで図１の数字を見ると１〜１０まであります。

これは1番が最初のロングポジションを取ったタイミングで２〜１０までがその後に加算されたロングポジションとなります。

1番のロングポジションを取得したタイミングは上位の３時間足でロングのサインが出ているタイミングと、下位の6分足のショートサインからロングサインに転換したタイミングと考えてください。

その後、6分足のサインが反転するたびにロングのポジションを足します。

この事例では10個のポジションを取っているので、含み益が出ていたという事になります。

逆に相場が逆行して含み損がある場合はマーチンゲールとナンピンでポジションを足しますが多くの場合10ポジションまで増える前に損切りにかかります。

含み益が増え続ける相場ではポジションがマックスの１０ポジまで増え、含み損が増え続ける場合はポジションは少なめで損切りします。

そして図2はドル円の週足でテックボリュームが増大し取引頻度が急激に増えている期間を示しています。

下記相場で1998年から2006年頃までの約8年間にティクボリュームが増大し取引頻度が活発になっています。

その後リーマンショックが起きて一気に下げ相場になっています。

そして直近の2022年からのティックボリュームの増大期間が始まっています。

今後ドルが大きく上がるか下がるかわかりませんが、流動性がかなり高くなっていることは確かです。

流動性が高いと慣性の法則が働き、日足の高値安値や４時間足などの直近高値安値ブレイクで一気にその方向にトレンドが出やすくなります。

従いまして流動性が低い場合は逆に高値を取ると利食いや売り方に押されて下げやすくなりますのでピラミッティング手法は通用しにくいと言えるでしょう。

図３の日足のテックボリュームを見てください。

2022年頃から仕手集団や機関投資家など世界中の資金がドル円に流入しています。

市場のダブついた資金は常に獲物を探しており、各国間の金利差などファンダメンタルを元に資金が大きく動いてきます。

過去もそうだったように一旦ターゲットが絞られると10年間近くは流動性の高いペア通貨として売り買い頻度が活発になります。

その売買頻度の目安としてティックボリュームという指標が表示されています。

為替の場合は出来高という株式のような数値を計測しにくいためこうした売買頻度としての指標がその代わりとなります。

私の個人的見解では2030年ごろまでは世界の注目ペア通貨はドル円ではないかと思っています。

そこで手法にピラミッティングを取り入れたという経緯があります。

皆さんも大きなトレンドでどこまでも上がっていくような相場を見たことがあると思いますが、そうした相場で人間の裁量トレードでは買い続けることが困難な気持ちになります。

私が10年間長く暗いトンネルの中にいた時にも上昇し続ける相場で売って々売りまくって口座を何度破綻させたことか！

そして上げ相場では・・・

もう下がるだろう！？

もうこれ以上は上がらないだろう！？

そして下げ相場では・・・

もう上がるだろう？

もうこれ以上は下がらないだろう！？

そういう逆張り意識が裏目に出て綺麗にトレンドが出ている時に大負けしていました。

この逆張り思考はテックボリュームが少ない時にはオシレーターで買われ過ぎ、売られ過ぎを指標に逆張りで利益を出せますが、一旦大きなトレンドが始まると逆ばりのナンピンやマーチンゲールほどリスクの高い手法はありません。

私の提唱する手法にピラミッティングを取り入れている理由はこうしたテックボリュームとの相関関係にあります。

なのでEAのSuper Recoveryも2022年以前のバックテストでは勝ったり負けたりで大きな利益を出しません。

2020年ごろ頃からのバックテストをしてみてもテックボリュームの少ない期間にパラメーターを合わせると大きな収益が出ません。

2020年1月1日〜2023年9月4日までのバックテスト結果がこちら。

このようにテックボリュームの不活性な期間に焦点を当ててバックテストするとこうした低い勝率になり、収益もグッと下がります。

先日の記事で書いたような2022年からの20ヶ月間で10万円を11億円にまで増やした成績と比べるとかなり劣ります。

その前2年間過去に遡り合計44ヶ月間で3億円。

ティックボリュームが急激に増えた20ヶ月間で11億円。

皆さんはどちらのパラメーターで取引したいですか？

私は迷わず後者です。

こうしてテックボリュームという取引頻度の低い期間にはピラミッティング手法はあまり大きな収益をもたらさないことが明確になっています。

ということで本日はここまでとします。