MultiLogicShot_EA を レビューしてみる
我が家でも導入以来、好成績を収めている MultiLogicShot_EA ですが、強さの秘密を解明！？
してみたいと思います。
まずは、公式の「EAについて」から、
** ≫ 特徴１：高勝率の安定したトレード
MultiLogicShot_EAでは、朝の勝率が高くなる時間帯に限定してトレードを行います。
また、USDJPY、EURUSD、GBPUSDの3通貨に対応しています。
そのため、複数通貨に分散投資することで収益が安定しやすく、
リスク軽減も図られます。
なお、ロジック・パラメータは同じ設定値を全ての通貨に適用させるのではなく、
各通貨の値動き等の特徴に合わせて設定しています。
（基本的なロジックは全通貨において共通ですが、各通貨の特徴を踏まえてパラメータを変えて設定しています）
** ≫ 特徴２：利確幅が異なる複数の決済処理
1回のエントリーにつき、異なる3パターンの決済ロジックを実装しています。
複数パターンの決済ロジックを実装することで、
● 早めの決済ロジック → 相場の状況を踏まえて最低限の利益の確保
しながら。。。
● 遅めの決済ロジック → 大きな利益を狙う
といったトレードを行います。
--- ここまでが 引用です
なるほどー、これだけでも盛りだくさんですねー。
では、バックテストの結果を見てみましょう。
公式のバックテストでは、詳細がUSDJPYしか掲載されていませんので、
こちらで走らせて見ました。結果が公式と異なってくると思いますが、
ご理解の程、よろです。
まずは、３通貨ペアのバックテスト。
すべて0.1Lot、スプレッド１０で、2008/1/1～2017/12/31の10年分
GBPはもう少しスプレッド広げたほうが良いかもしれないけど・・・まぁいいや
３通貨ペア分のサマリーですが、こんな感じ ↓↓↓
どの通貨ペアもPFは1.5以上、DDがおおむね10万円前後、
損益とトレード数は大きい順に、 USDJPY ＞ GBPUSD ＞ EURUSD です。
３つを合成しますと、損益は３つ足した合計で１０年で300万円弱ですが、
最大DDが、167,818円と抑えられますので、一つのEAでポートフォリオ効果が得られますね。
次に損益チャートを確認します。
2011年秋頃と2015年夏ごろに大きなDDを食らっていますが、
その年内にはリカバーしているようです。
また、停滞期が2012年H2から2013年初頭にかけて半年ちょっとありますが、
それ以外は順調に利益を伸ばしています。
月ごとのパフォーマンスですが、年を通しますと毎年必ず利益が上がっています。
2014年4月から6月迄、3ヶ月連続でマイナスですが、それほど多額なマイナスではありませんね。
むしろ、最大DDを食らった2011年と2015年の方が額的には大きなマイナスで、
やっぱり、最大DDのチャートを視覚的に見たほうがわかりやすいですね。
おまけで、それぞれの相関関係ですが、通貨ペアが異なるので、
相関関係はほぼ無しですね。３つ一緒に走らせても全然大丈夫
とりあえず、ここまでの調査の結果、MultiLogicShotの強さの秘密は！
*** 一つのEAでポートフォリオ効果が得られる
*** ポートフォリオ効果により、DDを抑えられる
*** DD後のリカバリーが概ね３ヶ月程度
なのではないかと思います。
では、逆に MultiLogicShotに死角は無いのか？
これまでの運用で気付いた事ですが、
*** 証拠金が多く必要
公式の特徴に書いてありますが、複数の決済ロジックを実装している為に、
設定したLotの３倍で初期エントリーします。
更に、最大２ポジション持ちますので、１つの通貨ペアで設定Lotの６倍でエントリーすることがままあります。
そして、それが３通貨ペア分になりますので、都合１８倍。
具体的には、 0.1Lotで設定した場合、1.8Lot分となります。
国内ブローカーですと、0.1Lotの設定で一杯いっぱいですね。
*** エントリー後、そのまま損切り
というケースがまぁまぁあります。レアケースではなくです。
そして、２ポジションの時もあり、例えば0.1Lot設定の場合ですが、
0.3Lot ｘ ２ ポジションがそのまま、するすると損切り。見たいなケース。
ですが、そこは良く出来ていて、SLに行く前に、30pips位で損切りされてるケースが多いです。
バックテストの結果で、連敗２というのはこういうケースだと思います。
*** 公式フォワードのロットが変
まぁ、これはEAのせいでは無いのですが、ゴゴジャンのフォワード計測は
途中決済に対応できないようで、最初のエントリー時のLotが0.3の数字ですが、
実際には、0.1Lot分だけ決済されている所が多いです。
ですので、ちょっと計算しづらいですね。 myfxbookですとこのあたりは正確ですので、
よろしければ、ウチの口座でも参考にしてみてください。
** その他もろもろ
Quant AnalyzerのTrade analysisをみていて、「あれ？」っとおもったのがこちら ↓↓↓
EURUSDでのanalysisですが、22時台がやけにロスが多いようです。
こちらは損益を時間ごとに調査したものですが、やはりマイナスに。
こういった場合、この時間帯のみEAを停止するというのも一考です。
現在のところ、EAの設定で特定の時間のみEAを停止するという事はできませんが、
開発者様に提案してみるのも良いかもしれませんね。
2018/6/9 のコミュニティにて、開発者様より、下記のアップグレードが入るとのお知らせがありました。
すばらしい！
【変更点】
■エントリー時刻の変更への対応
エントリー時刻を変更できるようパラメータを追加しました。
とても優秀な運用成績の MultiLogicShot
これからも頑張ってくれると思います！
