EA「Miw」　開発の裏話　『敢えて常識を捨ててみよう』

以下は、順張りと逆張りを同時に行って利益を積み上げるEA「Miw」のゴゴジャンでのフォワードテスト結果です。
通貨ペアは豪ドル円、時間軸は1時間足です。



テスト結果の詳細はこちらをご覧ください。

ご覧の通り、収益率：３８．４１％、プロフィットファクター：３．７５など良い数字が並んでいます。
また、平均利益と平均損失、最大利益と最大損失を見ていただければわかる通り、リスクリワード比も優れています。

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今日は、何故、こんなEAを作ったのか、開発の動機と経緯を書いてみたいと思います。

これまでにEAはいくつか作っているのですが、どれもテクニカル分析をして、トレンドフォローするタイプもしくは逆張りするタイプでした。
テクニカル分析は綺麗な相場では良く機能するのですが、現実の相場は綺麗な相場が続くとは限らない、むしろ、テクニカル分析が役に立たない乱高下する局面のほうが多いんじゃないかと思えます。

そこで、考えたのがテクニカル分析を使わずにトレードできないか、ということです。
どのFXの本を見ても、まず、テクニカル分析があって、それに基づいてエントリーポイント・エグジットポイントを決める、というのが定石です。
つまり、敢えて常識を捨ててみようと思ったわけです。

じゃあ、どうトレードするか。
相場は上に行くか下に行くか分からない。
取り敢えず、両建てしてみたら、と思いました。
それで、相場が動けは、片方のポジションは含み益になるが、もう片方は含み損になります。
そこで、含み損のほうはナンピンする。
そのうち、相場は反転して、ナンピン側も含み益になるから、その時に全ポジションをクローズすればいいじゃないか、という発想が浮かびました。
これで、エントリーポイントとエグジットポイントが決まったのでトレードができます。

次にナンピン方式を検討しました。
すぐに浮かんだのは、
１．等倍・等間隔のナンピン
２．倍々方式のナンピン
３．フィボナッチ級数に基づくナンピン
の3つです。
方式１は、総ポジション量の面では有利ですが、平均単価の変化が緩やかすぎて向いていないだろうと思いました。
方式２は、2倍・4倍・8倍・16倍・・・と急激にポジション量が増えるので、平均単価には効果が大きいが、ポジション量が多くなりすぎると考えました。
方式３は、平均単価・ポジション量の両面で、方式１と２の中間でバランスが取れており、相場の値動きとのマッチングも良いのではないかと考え、この方式を選びました。

そして、これらの要素を実際にコーディングして、バックテストしてみたところ、使えるということになったわけです。


↓EAの詳細な仕様についてはこちらで解説しております。



この記事は、ブログ「観て自在に張ると相場は打ち出の小づちになる」から一部を抜粋したものです。