12月21日(水)：日経225　（無料閲覧項目：相場都合のロスカットができるインジケーター）

おはようございます☀

昨日の下げでTwitterでは阿鼻叫喚している人を散見しましたが、

その一方でわざわざ私宛に利益報告をしてくれた方もいらっしゃいました?(ˊᗜˋ*)*.•*

すばらしいですね?

ご本人もきっと嬉しいとは思いますが、私自身も嬉しくなります?

本当におめでとうございます㊗?㊗

さて本日は相場都合のロスカットについて質問がありましたので１つご紹介。

Protective Stopの置き方に悩んでいる方は是非参考にしてみてください?

皆さんが良くProtective Stopを置きがちな直近高値安値のすぐそば…。

これはよくProtective Stopでポジションを刈られてから巡行方向に伸びることがありませんか？?

例えばですが…

ブレイクアウトでEntryしました。

直近安値+αにProtective Stopを置いておきます。

直近安値を割ってきたので損切…

と思ったらビョーーーーンと伸びていく???

なんで私のポジションだけ刈ってから行くのさーーーーーー?

って思ったことありません？

「上げンなら下げンなやァ！！！クソがァ！！！」（「FX戦士くるみちゃん」より）

の状態ですね…?

（※?「FX戦士くるみちゃん」：読んでいない方は是非読む価値ありのFX漫画です?）

もちろん私も何度もそういった経験はありますよｗ

この直近高値安値+αにProtective Stopを置くことも「相場都合」ではあるのですがやや力不足?

サロンでは

「ロスカットラインは誰にでも分かるところには置くな！」

と教えていましたね?

それでも「損切は○○pips固定」なんて「自分都合」の最悪なProtective Stopの置き方よりははるかに優秀ではあるのですが、もう少し踏み込んでみましょう。

現在のボラティリティも考慮してProtective Stopを置いてみましょう。

その為に

相場都合のロスカットができるインジケーター『ATR』を使います。

皆さんは「ATR」というインジケーターを聞いたことはありますか？

これは昨日紹介した「タートルズ?」が使用していたインジケーターです。

ATRは簡単に言いますと「ボラティリティの平均」を示しています。

つまり相場のボラティリティに合わせてロスカットラインを設定します。

ATRは今のボラティリティを表しているので、例えばATR＝30pipsの場合、

30pips上下にレートが振れる可能性を秘めています。

一般的にATR(n)のN倍、という値をロスカットラインにします。

（N=2、N=3が多い。タートルズはN=2を採用。nはn日の平均という意味。n＝20くらいを推奨。）

私は3×ATR(20)を使用していました。

つまり、今のボラティリティ、振れ幅が30pips平均のところの３倍、90pips離してロスカットを置きます。

これはそうそうロスカットにはかかりません。最終ラインとして置いています。

これを超えたら即切ります。

ボラティリティが大きいときは大きく離し、小さい時は小さく離してProtective Stopを置く。

そのProtective Stopに応じてLotを計算すれば、リスクは同じになります。

ボラティリティが大きい時が苦手な人はその計算値から更にLotを下げれば良いのでリスク管理がし易くなります。

実際にこのATRを使ってProtective Stopを設定してみると、とてもProtective Stopラインまでが遠く感じると思います。

よってボリンジャーバンドと一緒に考えると良いでしょう。

ボリンジャーバンドが水平なら±2σの外側とATRを比べてみて判断してみても良いでしょう。

また【エクスパンション】であったらMAの外側とATRを比較してみて検討する、といった具合に参考にするのも良い思いますよ??

TradingViewでATRはたくさん出てきますが、

以前サロンでも紹介したインジケーターはこちら?

半角で「MTF ATR」や「ATR Ca」と検索したら出てきますよ?

（※以下、環境認識は会員様限定となります。）