Romatz 225【移動平均・時間帯分析法】理論版
日経225基礎編
はじめに
こんにちは、インフォマニュアルです。この度は当社の商品に興味を持っていただき、誠にありがとうございます。はじめに、以下の点を確認の上、本書をご覧いただきますようお願いします。なお、本コンテンツは日経225基礎編、理論解説編、実践チャート編、実践自動売買編の４つで構成されておりますが、基礎編以外は購入者のみが閲覧できるようパスワードで保護されています。予めご了承ください。
全般
目的
日経225先物で、有利な取引を可能とする手法の紹介
取引銘柄
日経225先物（mini）
（限月はラージの期近物：3、6、9、12月限）
開発コンセプト
- 少ないインジケータでチャートを見て直感的に再現できること
- オートレ225クラウドサービスを利用した自動売買に対応できること
- 将来的にも継続的に活用できる原則的な方法であること
- 一時的に損失が出てもマインドを保つことができる範囲であること
- ナンピン等のハイリスクまたは両建等の低レベルな手法は用いないこと
注意事項
著作権
本書は著作権法で保護されています。取扱いに関しては次の点を厳守してください。
- 当社に無断で、あらゆる手段による流用、転載、転売等を禁じます。
- 営利目的でない個人利用の場合に限り、複製を認めます。
ただし、第３者が閲覧できないような処置を講じてください。
金融リスク
本ロジックは有利な取引方法を紹介していますが、将来の利益を保証するものではありません。損失が出た場合は自己責任となりますので、最終的には自己判断でお願いします。
日経225先物
日経225先物とは、日経平均株価を原資産とする株価指数先物のデリバティブ取引であり、大阪取引所等に上場されています。
銘柄種類
日経225先物（ラージ）と日経225mini（ミニ）があり、ミニはラージの10分の一です。資金の少ない個人投資家は、ミニで取引するのが一般的です。両者の主な違いは下表のとおりです。
| 種類 | 刻み | 取引単位 | 限月 | 証拠金 |
|---|---|---|---|---|
| ラージ | 10円 | 10,000円 | 3の倍数月 | 150万円程度 |
| ミニ | 5円 | 500円 | 毎月 | 15万円程度 |
証拠金は常に変動します。通常は、株価の5～6倍程度になります。
取引時間・取引日
日経225先物の取引日は、前営業日の16時30分から始まります。
| 区分 | 開場～閉場 | 時間 |
|---|---|---|
| 日中 | 8:45-15:15 | 6時間30分 |
| 夜間 | 前16:30-6:00 | 13時間30分 |
| 取引日 | 前16:30-15:15 | 20時間 |
日中をザラ場、夜間を夕場とも言います。
特徴
日経225先物は、次の特徴があり、比較的取り組みやすいトレード言えます。
- 株やＦＸのように銘柄や通貨ペアを選ぶ手間がない。
- 現物株と違い、価格が下がっても利益を得ることができる。
- １刻みの利益でもカバーできるほど手数料が安い。
- ＦＸのように理解できないヒゲを出すことが少ない。
わかりやすい仕組みですが、誰もが稼げるわけではありません。トレードは投資と違ってサムゼロ、つまり利益と損失との総和はゼロになります。勝ち組にプロが多ければ、負け組に素人が多くなることは容易に想像できます。勝ち組になるためには正しいトレード手法を身に着ける必要があります。
用語とチャート
よく使われるトレード用語とチャートについて説明します。
四本値・ローソク足
四本値
始値、高値、安値、終値の４つがあります。
| 四本値 | 意味 |
|---|---|
| 始値 | 単位時間（足）の始めに付いた値 |
| 高値 | 単位時間（足）の中で最も高い値 |
| 安値 | 単位時間（足）の中で最も安い値 |
| 終値 | 単位時間（足）の終りに付いた値 |
ローソク足
チャート用に四本値を図式化したものです。
| 種類 | 意味 |
|---|---|
| 陽線 | 始値よりも終値が高い |
| 陰線 | 始値よりも終値が安い |
チャート・テクニカル指標
チャート
相場の値動きを時系列に沿って図式化したものです。
テクニカル指標
移動平均線、ボリンジャーバンドなど過去の値動きを分析し、未来の値動きを予測するための指標で、インディケーターともいいます。
移動平均線（チャートでは橙色の線）
過去の一定期間の終値の平均値
移動平均には単純、加重、指数などの種類がありますが、本書では単純移動平均（ＳＭＡ）を使用し、単に移動平均（ＭＡ）と呼ぶことがあります。
ボリンジャーバンド（チャートでは赤と青の線で囲まれた部分）
過去の一定期間の移動平均（ＭＡ）±係数×標準偏差（σ）
ＢＢ±ｎσとも表記され、係数と存在確率の関係は次表のとおりです。
| ＢＢ | ±0.5σ | ±1.0σ | ±1.5σ | ±2.0σ | ±2.5σ | ±3.0σ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 存在確率 | 約38％ | 約68％ | 約86％ | 約95％ | 約99％ | 約100％ |
係数は2.0が使われることが多く、本書でも２.0（95%）を使用します。
相場観
相場観は大きく、トレンドとレンジに区分され、トレンドには上昇と下降があります。
図のようにトレンド中でも、一時的に反対方向に動くことがあり、これを調整といいます。
トレード用語
順張りと逆張り、押目買いと戻り売り
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 順張り | トレンド中に、その流れに沿って売買すること （トレンドフォローともいいます。） |
| 逆張り | レンジモードや暴騰、暴落時に流れと逆の売買をすること |
| 押目買い | 上昇トレンドにおいて、一時的に値を下げたときに買うこと |
| 戻り売り | 下降トレンドにおいて、一時的に値を上げたときに売ること |
| ※ 押目買い、戻り売りは、長期的には順張り、短期的には逆張りです。 |
寄り（付き）と引け、板寄せ方式
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 寄り(付き) | 取引が始まって最初に値が付くことまたはその値 日中寄り付き（08:45）、夜間寄り付き（16:30） |
| 引け | 取引が終了する最後に値が付くことまたはその値 日中引け（15:15）、夜間引け（06:00） |
| 板寄せ方式 | 寄り付き前と引け５分前以降の注文は、寄り付きまたは引けの時刻に すべて同時に注文されたとみなして、同一価格で約定する方式 |
| ※ 現物株は日中（ザラ場）が前場、後場に分かれているので、それぞれに寄り付きと引けがあり、後場の引けを特に大引けといいます。 |
売買関連他
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| エントリー | 取引を開始すること（建玉、玉を建てるともいいます。） |
| イグジット | 取引を終了すること（返済、決済、手仕舞いなどともいいます。） |
| 約定 | 取引が成立すること |
| 建値 | エントリーしたときの値（エントリー値） |
| ポジション | エントリしてイグジットに至らない状態（買玉、売玉ともいいます。） |
| 含み益 | ポジションが利益を出しているが確定していない状態 |
| 含み損 | ポジションが損失を出しているが確定していない状態 |
| 成行注文（ＭＯ） | 相場価格で売買の注文を出すこと |
| 指値注文 | 売買の価格をあらかじめ指定して注文すること |
| 逆指値注文 | 高い値で買いまたは安い値で売る、通常とは逆の指値 |
| リミットオーダー（LO） | 利益を確定すること又はその注文、利確、指値 |
| ストップオーダー（SO） | 損失を確定すること又はその注文、損切、逆指値、ロスカット |
| ドローダウン | 累積損失 |
トレード準備
証券口座開設
日経225先物を取り扱っていればどこの証券会社でも構いませんが、オートレ225で自動売買するためには、次の証券会社で口座を開設してください。
- auカブコム証券
- 岡三オンライン証券
- SBI証券
運用資金
日経225先物の最小取引は、ミニ１枚です。証拠金、累積損失、含み損と最悪の場合を考慮すると30万円程度が最低の運用資金となります。
マインド
未来のことは誰にもわかりません。できるのは予測です。そして、その予測は当たるときと外れる時があります。どのような優れたロジックでも１００％はありません。誰も負けようと思ってトレードしているわけはないので、他より優れた取引をしない限り、利益を得ることはできないのです。
何を言いたいかというと「負けることもある」ということを常に頭の中に入れておいてほしいのです。ただ負けるのが嫌で、決済せずにいつまでも含み損を抱えている人もいます。それより損失が少ないうちに返済して、次のトレードに専念した方が、結果として資金を増やすことになります。
負けた時に考えてほしいのは、なぜ負けたのかという反省です。負けた理由を探してください。たまたま負けたのなら仕方ありませんが、そこに理由があるのならそれを分析して、同じ失敗を繰り返さないようにルールを追加または変更し、更に検証してください。
そして勝った時もしかりです。勝った時も調子に乗って無理なトレードをすると必ずしっぺ返しがあります。そのしっぺ返しで儲けが帳消しになったり、マイナスになることも少なくありません。誰もが経験することです。
本手法を基軸としてマイルールを作り上げ、そのルールを淡々と守ることが大事であることを、絶対に忘れないでください。
おわりに
以上で基礎編は終わりです。これまでに得た基礎知識と準備が済めば、いよいよ理論編に進んでRomatz225の具体的な分析内容と運用要領を習得することになります。
Is it OK?