１０月限をトレードする前に、確認しておきたいこと
こんにちは、管理人の日経OP売坊です。
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さて、今回のテーマは10月限をトレードする前に、確認しておきたいことです。
本日から10月限が主要「戦場」となります。
そこで、本日はそのトレードをするときに覚えておきたい事柄をまとめてみました。
（１） １０月限のSQは１０月１３日の金曜日
★ SQまで５週間ですので、いつもより１週間長い。
★ 大したことはないと思うかもしれませんが、率にすると２５％も長い。
★ オプションは、時間が長くなれば長くなるだけ、その時間的価値が大きくなります。
★ つまり、タイムディケイ（時間による価値の減少）が遅いので、売り手は注意が必要です。
注） オプションの時間的価値は、他の条件を一定とすると、残存日数の平方根に比例します。
＜標準偏差：SD＞
３３日前 （０９月１１日） １１２２
２６日前 （０９月１８日） ９９６
１９日前 （０９月２５日） ８５２
１２日前 （１０月０３日） ６７７
０５日前 （１０月１０日） ４３７
注）日経平均VIは、１年を３６０日として計算されています。
この10月限は以上のように、時間的価値の減少が緩やかですので、売り手は十分注意する必要があります。
（２） ボラティリティの上昇
★ ９月８日の日経平均VIの水準は、１９．２２と前日よりも２．０１上昇しています。
オプション価格はボラティリティが大きくなると、他の条件が一定でも、理論価格が高くなります。
この点も、売り手は注意すべき点ですね。
このように、売り手にとってはアゲインストの状況ですね。
１３日の金曜日と末尾が７の年（２０１７年）も考えると、PUT売りは慎重にいきたいところです。
注）以上は私見であり、また、ファイナンシャル・リテラシー(金融知力)の向上のみを目的としたものです。したがって、投資勧誘の目的で作成されたものではありません。実際の投資の最終判断は、自己責任でお願い申し上げます。
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