リスク分散としての多通貨ポートフォリオ

6月27日の記事「値幅が狭い時は15分足が最適か？」

6月30日の記事「EURUSD5分足逆張りシナリオとSL参考シグナル」

7月のフォワードについては以下の通りです。

トレンドフィルターは使わず、1時間足のみのデフォルト設定でのデータです。

USDJPY +72.5pips（5勝2敗）

AUDJPY +53.7pips（4勝0敗）

GBPJPY +38.6pips（2勝2敗）

GBPUSD +14.4pips（2勝2敗）

AUDUSD +5.6pips（2勝1敗）

EURJPY +3.8pips（4勝1敗）

EURUSD -66.0pips（4勝6敗）

合計 +122.6pips（23勝14敗）勝率62%



途中経過ではございますが、この期間ではEURUSDが不調でした。


EURUSDを除く6通貨では、+188.6pips（19勝8敗）勝率70%でした。



※上記のデータは当システムの7月の途中経過のみのデータですので、他のシステムや他の時期は全く違った結果が得られる可能性もございます。


たらればは良くないのは承知でコメントさせていただきますと、EURUSDのように、イベント性、ニュース性の高い通貨ほどイレギュラーな動きをする、という見方もできるかもしれません。

では、何故EURUSDがイベント性、ニュース性の高い通貨かといいますと、EUにはドイツ、フランス、イタリア等28カ国が参加しているため参加国が多く、必然的に突発性のイベントやニュースも他の通貨より多くなり、EU参加国1国の経済イベントやニュースでも予想以上にEURの相場に影響してしまうことがあるからではないでしょうか？

USDもイベント性、ニュース性は高いですが、雇用統計の発表などのイベントはあるものの、そこを回避すれば、世界の基軸通貨とは言え、1国の経済イベントやニュースであるため、事前にある程度相場に織り込みますし、良く調査研究されている通貨であるため突発性はEURよりも低いのかもしれません。


もちろん、EURUSDが好調な時期やシステムもあると思います。


いずれにしましても、期間と通貨によりこれだけの差があるということです。


このような観点から考えますと、複数通貨の組み合わせで運用する多通貨ポートフォリオは、1通貨のみのリスクを分散する意味で、重要な見方ではないかと思います。



因みに、ご購入者の方から、このような観点も含めて、以下のようなコメントもいただいております。

一部を抜粋させていただいております。

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「この度MT4 逆張りシナリオRSI Bands 購入させて頂きました。」

わたしは主に1分足、5分足で使用させて頂いているのですが、

今のところしっかりインジケータ機能しております。まだ使い始めなので

これからみっちり検証してまたご報告させて頂きます。

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ご購入者の方にはロジックが公開されているので、無料バージョンアップの際にも話が通じやすいのはご購入者の方にとって大きなメリットとなるはずです。


今後、他の既存のEA、インジケーターなどにも、上記の結果は活かしてまいります。