値幅が狭い時は15分足が最適か？
こんにちは！
FXの調べ、さとりです。
先週のドル円相場は値幅が今年で一番狭いレンジで推移したとのことですね。
今回も「MT4 逆張りシナリオRSI Bands インジケーター＆別売りEA ３通貨セット」のUSDJPYを使って調べてみました。
http://fxmt4indicator.abproducts.biz/wp/?page_id=1554
上図のように、1時間足ですと、2.5SigmaBands設定では、売りシグナルが1回出たのみでした。
+11.1pipsでした。
では、他の時間足ではどのようなシグナルが出たのでしょうか？
一番機能していたのは、15分足でした。
上図は買いで+5.7pipsの例です。
上図は買いで+3.1pips、売りで15.7pipsの例です。
上図は売りで+12.5pipsの例です。
15分足では1週間に15回シグナルが出て、12勝3敗で勝率80%でした。
1万通貨の売買で、5300円の利益でした。
たかが1週間のデータ、と思われるかもしれませんが、ここが大きなポイントなのですが、特に最適化をしなくても、通貨フリー、時間足フリー版でフィルターなしのデフォルト設定に変更して、このテスト結果でした。
一般にEAのフォワードがバックテストの成績と乖離する傾向にあるのは、強度の最適化であるカーブフィッティングを行った結果だからだと推測できます。
カーブフィッティングの要素が強い場合は、例え10年間のデータでもほとんど意味をなさない可能性があります。
今後、このような観点から調査、改善してまいります。
「MT4 逆張りシナリオRSI Bands インジケーター＆別売りEA ３通貨セット」はボリンジャーバンドベースで、値幅とRSIを使ってフィルターを自由にかけられるインジケーターとEAです。
http://fxmt4indicator.abproducts.biz/wp/?page_id=1554
時間足はフリーですので、15分足でデフォルト設定で使ってみるのも面白いかもしれませんね。
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