こんにちは！

FXの調べ、さとりです。

本日はMACDで右肩上がりの検証結果が得られた移動平均の組み合わせと設定のテクニカル検証を行なってみました。

ドル円の1時間足です。

検証は、「自動売買ツール＆トレードルール作成支援ツールMACDMA押し抜けくんEA」で行ないました。
http://fxmt4indicator.abproducts.biz/wp/?page_id=543

検証した結果は「トレンドフォロー押し目買いインジケーターMACDMA押し抜けくん」に設定して反映できます。
http://fxmt4indicator.abproducts.biz/wp/?page_id=515

MACDとMACDSignalのクロスで売買を行ったバックテスト結果です。

MACDMA押し抜けくんEAではデフォルトではTrendMA50、トレンド判定をEMA50の傾きで行い、CrossMA20、MACDがMACDSignalを越えた時にEMA20を上回っていれば買いというフィルターがついています。

さらには、買いの場合、EMA20の傾きが上向きで、EMA20>EMA50、EMA20とEMA50の乖離が-50pips以上+50pips以下というフィルターを使っています。

約2年半で最適化を行なった結果、MACDのパラメーターは通常(12,26,9)のところ、(12,26,11)としています。

約2年半のデータでは、残高曲線が以下のようにほぼ右肩上がりになっています。

MT4レポートは以下の通りです。

テストの結果概要は以下の通りです。

2015年1月~2017年6月

ロット0.01(1000通貨)

純益18776円

プロフィットファクター1.35

売買回数428回

最大ドローダウン2679円

勝敗229勝199敗(勝率53.5%)

利食い80pips

損切り30pips

20pips以上の利幅があれば5pipsまでストップを買いの場合引き上げ

米国雇用統計発表日は20時にポジションを閉じて0時に再開

今回はMACDとMACDSignalのクロスで売買テストを行いましたが、MACDの良いところは、MACDの傾きや、MACDと0ラインのクロス、MACDSignalと0ラインのクロス等、売買のポイントがいくつかあって臨機応変にそれらを使い分けることができるところだと思います。

テスト結果は統計上のデータに過ぎませんが、売買の目安となるルールを作る場合、最低限、過去のバックテストデーターはほぼ右肩上がりである必要があり、ルールを何種類かもっておいて適宜使い分けるのが理想ではあります。

テスト結果をベースに、裁量で売買を行ったり、EAでのシグナルの取捨選択を行なったり、利食いを伸ばしたり、損切りを早めたり、対応して頂くともっとパフォーマンスが上がるかと思います。

因みに今回のテスト時の設定でデフォルトから変更したところは下図の赤い部分(SignalSMAPeriod, TP, SLの３つ)です。

上図でチェックがついているパラメーターがテスト時に変動させた項目です。

例えばSLの場合、25pips~80pipsまで5pips毎にステップアップしてテストしたという意味です。

例えば、5分足や15分足で利食いTPのチェックを外して25pipsに固定し、SLをチェックして25pips~60pipsまで5pipsずつ動かす最適化テストなどもやってみると、より裁量に近い売買ルールが見つかるかもしれませんね。

5月31日の「ダウ理論応用フィルター」の記事の分から、ブログで使った図などのgif画像ファイルやMT4テストレポートなどがあればそれも可能な限り無料でダウンロードできるようにいたしました。

今回の画像も含まれております。

ブログ画像、MT4レポート等の無料ダウンロード
http://fxmt4indicator.abproducts.biz/files/FXnoShirabe.zip

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お蔭様で、現在22位です。

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