期待年利60％以上！ショート＆ロング両建てで証拠金圧縮ができる『MILAN_EURJPY_M5』

MILAN_EURJPYの特徴

MT4時間23:00～3:00にエントリーするスキャル・スイング混合型EAです。

日本時間にすると5：00～9：00なので、朝スキャの部類に入るでしょう。

また、MILAN_EURJPYはロング専用、ショート専用の２つのEAで構成されており、運用する際にはEURUJPYチャート2枚にそれぞれを設置することになります。

販売ページの説明にもありますが、平均TP：SLが20pips：-40pips程度であり、平均獲得Pipsが大きくスプレッドコストに負けない点が大きな魅力のひとつです。

バックテスト分析

公式バックテストデータは無料で公開されており、誰でもDLして検証することが可能です。
2003年～2020年の17年のバックテストデータから、ロングVSショートの成績を比較してみました

太い青：ロング＆ショートのポートフォリオ
赤：ショートのみの損益曲線
青：ロングのみの損益曲線

ショート専用のほうが利益が大きく上回っているのがわかります。

2本同時運用した場合、ドローダウンは単純に倍になるわけではなく、お互いを補完し合うケースもあります。MILANも例にもれず、単体で運用した時よりも最大DDが少なくなっています。

▲ロング、ショートそれぞれの成績

細かいデータで見ると、ロングのほうが勝率は良いものの、平均獲得Pips対平均損失Pipsが13pips：-43pipsでペイオフレシオが低く、そのため勝率が良くても結果的に利益額がショートよりも少なくなるという結果になりました。

ショートのほうは勝率は高くないもののペイオフレシオが高く、一回あたりの期待利益額がロングよりも高くなっています。

年別損益の比較

▲ショート　2003年、2012年は若干のマイナスになっています。（円ベースなので大した金額ではありません）

▲ロング

2009年、2015年がマイナスとなっています。

ショートとロングを比較して、マイナスの年が異なるため、ポートフォリオにすると年間あたりのマイナスをうまく相殺しあう結果となりました。

また、ショートとロングの利益額のバランスを取りたい場合はロングのロットを2倍か3倍にするとより理想的な損益曲線となりそうです。

▲ショート0.1ロット、ロング0.3ロットにした場合のポートフォリオ曲線。
ショートのドローダウン時期をロングがうまくカバーしています。

ロングを0.3ロットにすると最大DDももちろん大きくなりますが、それでも14万円程度ですのであまり大きくはありません。
EAを2本に分けることで、ロング、ショートのロットを自由に変更できる、またはどちらかが不調な場合は止めることができる、という点でよりフレキシブルな運用ができそうです。

推奨証拠金と期待年利は？

ショート、ロングともに0.1ロット設定の場合

(5)＋（5.1*2)=15.2 (万円）

ポジション数はショート、ロング各1で最大で2なのですが、両建てになると証拠金を相殺しますので×2で計算せず、１のままで問題ありません。

年間平均損益：9.7万円
年間平均取引回数：149回
期待年利：64％

となりました。

ショート0.1に対してロング0.3の場合

（5*3）＋（14*2）＝43（万円）

年間平均損益：14.8万円
期待年利：34％

となりました。ポジション数と最大DDがネックとなって期待年利は下がってしまいますが、必要証拠金をあまり気にせず、年間あたりの獲得Pipsを最大化したい場合や年間のマイナスをぜったいに出したくない場合にロット数に傾斜をかけることでショートの不調時をカバーすることができるでしょう。

まとめると…

★年間取引回数は少なめ（140回程度）だが、平均獲得Pipsが大きいのでスプレッドの影響を受けにくい

★ショート＆ロングの両建てで必要証拠金を圧縮して効率よく運用できる

★年間700-1000pipsは期待できそう

★期待年利は60％↑　

★EURJPYという珍しい通貨ペアでヘッジに向いている

というわけで、「EURJPYならこの1本！」という宣伝文句も伊達じゃない期待度大のEAではないでしょうか！

Written By Tera GogoJungle Marketing.