金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第1960号/加入協会 一般社団法人 日本投資顧問業協会 会員番号 012-02323GogoJungleトップへ
icon 一覧
GogoJungleへ
記事作成

マイページを見る
ログアウト
あとで読む0
お気に入り0
購入済み0
記事作成
GogoJungleトップGogoJungleトップ
カート
お知らせ
ご利用ガイド
GogoJungle
2020/07/14 17:17
公開: 2020/07/14 17:17
更新: 2021/04/08 15:35
icon
連載
注目の商品・サービス

バルサラの破産確率を使ってEAの安全性を調べる

バルサラの破産確率をご存知ですか?
”そのリスクリワードレシオでトレードを続けた場合に、勝率何割以下だったら破産する”という確率を教えてくれる表です。

裁量トレードを勉強されたことがあれば一度は目にしたことがあるかもしれませんね。


▲バルサラの破産確率 こちらから引用させていただきました


ペイオフレシオとリスクリワードレシオは同じものですが、
(平均利益)÷(平均損失)

です。平均利益が1000円で平均損失が-1500円であれば、ペイオフレシオは0.66になります。

このペイオフレシオでトレードを何百回と重ねていった場合に、勝率が何割あれば利益が残っていくのか?というのを上図から割り出します。

ペイオフレシオ0.6であれば勝率70%で12.4%の確率で破産し、勝率80%であれば0.1%の破産確率になります。

できるだけ破産確率0でトレードしたいですが、それはなかなか難しいですね。


バルサラの破産確率でEAの安全性を評価する


代表的な長期フォワード実績のあるEAを、バルサラの破産確率表にあてはめてみました。

Pips_Minerは破産確率72%に計算されていますが、実際にはペイオフレシオ0.4に近く、勝率は80%以上あるので6.5%に限りなく近いのではないかなと思います。もっと単位の細かい破産確率表があればいいのですがすぐ見つけられなかったのでご容赦ください・・・


破産確率に当てはめると、優秀なEAも破産確率50%台に含まれてしまうという結果に。勝率が10%違ってくると一気に破産確率が下がりますから、
トレーリングストップを利用するEAはブレが発生しやすいというのも事実です。

フォワードにおける平均利益額と平均損失額を参照にしていますので、今後変動する可能性はありますが、
バックテストとフォワードテスト両方においてこのバルサラの破産確率でなるべく破産確率の高くないEAを選ぶと長期運用において
安定した利益が見込めます。

ただし、最大DDや含み損は考慮されていないので、証拠金不足によるロスカットのリスクはまた別になります。

また、取引回数や一回の平均利益額(または獲得Pips)によっても、資金の増加具合は変わってきますので、あくまで「フォワードにおける安全性」を測る目安に使っていただければと思います。

勝率を重視する方はリスクリワードレシオがどれくらいに設計されているのかに注意する必要がありますし、
リスクリワードレシオを重視する場合は、どのくらいの勝率があれば利益増加が見込めるのか?を判断する目安になります。


リスクリワードレシオが評価基準に追加されるともっとEA選択の幅が広がりそうですね。


Written By Tera GogoJungle Marketing.

×
#fx
コメント
ログインして投稿する
コメントを削除します。
よろしいですか?
この記事の作者
GogoJungle
GogoJungle
投資家の方の投資に関する英知を集積すれば、きっと役立つサイトになると考えて、独自のソーシャルネットワークの中にEA、電子書籍のEコマースが存在するサイトを開始しました。 2008年のサブプライムショック直前に、多くのメディアで有名なアナリストと言われる人達が、証券化商品サブプライムは北米の資産のほんのごく一部であり北米経済に影響を及ぼすことはあり得ないと主張していましたが、直後に北米どころか世界のマーケットが急降下、日経平均は18,000円から7,000円台に急降下する様子を目の当たりにする中で、実戦で鍛えられ強かに活躍する投資家、個人投資家の中に本当の投資スキル、知識を持つ人が居ることを知りました。 本当に投資リターンを得ている人がその情報を開示するわけがないという意見は多々ありますが、人の価値観は様々で、中には自らのトレード、投資情報を開示する投資家もいらっしゃいます。 『日本の投資家の英知をすべての人に』 を企業理念の一つとして掲げ トレード結果をリアルタイムに表示する『みんなのトレード、みんなのMT4』 EA(シストレ)のトレード結果をそのまま表示する『システムトレード』 みんなのトレード、みんなのMT4上位の方が出版する『電子書籍』 などのサービスを口コミ、ソーシャルネットワークの中心に据えてサービスを拡充して参ります。 ご利用誠にありがとうございます! お問い合わせは、よくあるご質問(FAQ)よりお願いいたします。
この記事の連載
注目の商品・サービス
前の記事
次の記事
icon
YEN蔵氏 コロナ禍中の経済など勉強になる内容満載
みなさまのリアル口座・集合知で評価する自動売買EA 
icon
連載の人気記事
【動画】利大損小のトレード結果を高い勝率で実現している天と地のインジケーター、足元2022年7月のトレード結果
利大損小のトレード結果を高い勝率で実現している天と地のインジケーター足元7月のトレード実績をご紹介して参ります。ドル円、ユーロドル、ゴールドのトレード結果を開発者 あぶさん 自らトレードのポイントを詳
FX初心者・初級者のマーケットからの退場を防ぐための自動売買
FXの自動売買に興味を持つ人は、FXの初心者、初級者の段階を経て、中級者以上でMT4(メタトレーダー)等でチャート分析をちゃんとやるような人だと言われます。 では、MT4がもの凄く難しいかと言うと、そ
勝ち組EAトレーダーが行なっている!パラメーターの設定変更を『勢いに乗るっす』の具体例と共に。
EAを多数購入するお客様、EA運用で勝っているとお聞きしたことのある投資家の方に運用方法をお伺いすることが結構な頻度であります。 実際にお話を伺うと、年利〇〇%を3年間継続しているという方もいらっしゃ
収益物件オーナーが教えてくれた50歳で最強の個人投資家になるためのリピート系FX蓄財戦略
昨日、比較的小型で10部屋以下と仰っていましたがマンション1棟の不動産の収益物件の経営と、株や投資信託の長期投資、そして、FX、CFDで比較的短期の投資をしている神奈川県のとある投資家の方にお話を伺い
【~1/3迄】長期フォワード好調なEA バックテストFree版プレゼントキャンペーン
h2 { position: relative; padding: 1rem 2rem calc(1rem + 10px); background: #fff100; } h2:befo
すべて見る
  • ご利用ガイド
    よくあるご質問(FAQ)
    お支払方法について

  • 会社案内
    利用規約
    媒体資料
    開発依頼
    パートナー募集

  • 特定商取引方法に基づく表記
    採用情報

商号 株式会社ゴゴジャン
金融商品取引業の登録番号 関東財務局長(金商)第1960号
加入協会 一般社団法人 日本投資顧問業協会
商号 株式会社ゴゴジャン
金融商品取引業の登録番号
関東財務局長(金商)第1960号
加入協会 一般社団法人
日本投資顧問業協会
金融庁日本投資顧問業協会証券・金融商品あっせん相談センター証券取引等監視委員会

Copyright © 2025 GogoJungle Inc. All Rights Reserved.