期待年利60％ 安定した年間獲得Pipsが魅力のゴトー日EA『アラウンド50』

トレード手法には移動平均線やRSIなどのインジケーターを使ったテクニカルロジックによるエントリーのほか、
月曜日の窓開けや、5、10のつく日のドル需要の増加を狙った「ゴトー日仲値トレード」といった特定の日や時間帯のクセを利用したアノマリー（経験的に観測できるマーケットの規則性）トレードがあります。

今回紹介する「アラウンドフィフティ」も、ゴトー日、いわゆる5と10のつく日のアノマリーを利用したEAです。

アラウンドフィフティ

EA概要

適用可能な通貨ペアはUSDJPYクロス円の4通貨となっており、１ポジで最大SL70pipsの設計です。

"ゴトー日、もしくはゴトー日周辺で過去のデータから優位性が高い日にエントリーします"
とのことで、ゴトー日以外もエントリーをするのが特徴です。

また、2020年5月には大幅なアップデートを行っており、フォワードの損益曲線も5月以降順調に推移しているのがわかります。

バックテスト分析

TDSによる2003年からの17年バックテストによると、

0.1ロットあたりの最大DD  3.3万円
年間平均利益額 6.6万円
年間平均取引回数 158回
平均獲得Pips 14.5pips
平均損失Pips -15.3pips
勝率65％

推奨証拠金(0.1ロットあたり）

(4.5)+(3.3*2)=11.1万円

となりました。推奨証拠金における期待年利はなんと60％ということになりました。
勝率は7割弱ですが、平均獲得Pipsと平均損失Pipsの差が14.5：-15.3と少ないので、コツコツドカンにならずに運用をすることができます。

また、年間平均660pips程度獲得しており、最大DDが少ないのでレバレッジをかけて運用することをおすすめします。
フォワードにおいても証拠金100万円で1.0ロットで運用していますが、それくらいのロットの大きさでも問題ないかと思います。

▲月別損益（上図は1.0ロットでの利益額になります）
月間単位ではマイナスの月もちらほら見受けられますが、年間を通してのマイナスがなく、また、年間400pips~1500pipsを獲得しているという非常に安定した成績になっています。
利益額の少ない年でも400pipsで年利にすると40％程度になるので、かなり資金効率は良いのではないでしょうか。

▲ポジション保有時間
8時間以内に決済しており、週末持ち越しはありません。

▲ロング/ショート比率
ゴトー日トレード以外のロジックも含まれており、買い、売りほぼ同じ割合でトレードをしています。
単純なゴトー日EAではないということがわかります。

トレードする日が決まっており（5，10日のつく日とその付近）、時間帯も決まっているため、
他のロジックEAとトレードタイミングがかぶらないという意味ではポートフォリオに組み込むのに向いているEAです。

大幅アップデートからまだ2ヶ月経っていないですが、今後のフォワード成績に注目していきたいEAです。