朝スキャ多数ポジションEA比較　Premia_Scal_USDJPY_M1とBlack Panther USDJPY

フォワード1年半が経過し、収益率59％、獲得Pips 6000pipsという好調な成績を叩き出している『Premia_Scal_USDJPY_M1』ですが、特徴的なのは朝スキャ・20ポジションという多数ポジションである点です。

朝スキャ多数ポジションといえば、思い浮かぶのは「Black Panther」です。

同じようなタイプのEAの場合、どちらが今の相場に適しているのか、そして長期運用ではどうなのか気になるところですので、フォワードとバックテストを比較して見たいと思います。

Premia_ScalとBlack Pantherのフォワード比較

Premia_Scal 概要

最大SL50pipsで最大20ポジションで運用します。ドローダウンの期間も短く、理想的な右肩上がりの損益曲線を描いていますね。
フォワードにおける獲得Pipsを見てみましょう

▲2019年は　+2846pips 獲得、2020年は+2898pips獲得しています。

フォワードからの推奨証拠金は100万円となっています。

Black Banther_USDJPY 概要

一方、Black PantherのほうはSL50Pipsで最大15ポジションで運用するタイプになっています。
特徴的なのは複利運用を推奨しており、複利のパラメーターで最大DDをコントロールしている点です。

Black Pantherの詳しい記事はこちら

2019年の獲得Pipsをみてみましょう。

▲2019年は+2659pips 獲得、2020年は+583pips 獲得

となっています。

フォワード運用は複利運用で運用しており、収益額からの収益率や最大DDは比較の対象にならないため獲得Pipsのみを参照して比較してみました。獲得Pipsを見ると、2019年はPremia ScalとBlack Pantherはほぼ同程度の獲得Pipsとなっています。
2020年においては、今のところPremia Scalのほうが2000pips以上多く獲得していますね。

Premia Scalのほうが最大ポジション数が20と、Black Pantherの15ポジよりも5ポジション多いので獲得Pipsが多くなるのは当然といえば当然です。

では、他にどこを比較したら良いかというと、最大DDになります。

0.1ロットでの最大DDと推奨証拠金を比較

Premia Scalは、17年のTDSバックテストデータを参照としますと、

0.1ロットあたりの最大DD 34万円
年間取引回数 945回
年間平均利益額 28万円
勝率 87%
となり、推奨証拠金は、
（4.5*20）+（34*2）＝158万円

推奨証拠金における期待年利は18％となりました。

フォワード開始の直近5年（2013年～2018年）を参照とすると、
年間平均利益額は36万円まであがり、推奨証拠金は140万円で期待年利は26％になります。

一方、Black Pantherのほうはというと、過去の特集記事から推奨証拠金の計算を引用しますと、

バックテスト実施期間：2010.1.04-2019.12.31（10年）
スプレッド1.0
固定0.3ロットにて
年間平均損益：112万円（0.1ロットの場合 37万円）
年間平均取引回数：2037回
勝率 74%
最大ドローダウン：85.7万円（0.1ロットの場合 28.5万円）

推奨証拠金：｛（4.5×3）×15｝＋（85.7×2）＝373.9万円 

となりました。0.1ロットの場合は、その3分の１の約124万円が推奨証拠金となります。

推奨証拠金における平均期待年利は+30％となりました。

なんと、長期バックテストにするとあまり成績に遜色がないんですね。
違いといえばBlack Pantherは複利運用が推奨されており、いくらからでも運用開始可能なことと、固定運用の場合の最大ロット数が0.3ロットまでという制限があることです。

Premia Scalのほうは単利運用のみで、ロット数の制限はありません。
最大DDで比較すると、0.1ロットあたりの最大DDがPremia Scalが34万円、Black Pantherのほうが37万円となっていて、ポジション数が5ポジ多いことを考えるとPermia Scalのほうが損益曲線に安定性があるかもしれませんね。

まとめ

Premia Scalは、Black Pantherより勝率がよいが取引回数はやや少なめ（年間1000回程度）。年間平均2800～3600Pips獲得できる見込みがある。0.1ロットあたりの推奨証拠金は140万円。

Black Pantherは年間取引回数が2000回超えと高頻度であるが、多少勝率が落ちる。年間平均にすると3700pips獲得できる見込みがある。0.1ロットあたりの推奨証拠金は124万円。複利運用の場合の最大ロットは0.3ロットの制限あり。

という結果になりました。

甲乙つけがたいですが、どちらも長期運用で良好な成績が見込めるEAではないでしょうか。

勝率の良さを考えると、Premia_Scalの複利運用のパフォーマンスも期待できそうなのところですので、また次回複利での比較をしてみたいと思います。

Premia Scal

Black Panther