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2020/06/26 15:03
公開: 2020/06/26 15:03
更新: 2021/04/08 15:35
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最近のスプレッドでは更に好成績!? 年利20.62%のPanda-C_PRO_USDJPY

FX


 恐らく今年一番の人気ヒット作の栄冠は、今のところ Panda-C_PRO_USDJPY_M15勝率86%超,PF3.06,シャープレシオ0.37、リカバリーファクター29.99、SQN SCORE 7.94。複利で真の力を発揮するハイパワーEA!! | GogoJungle だろうと思う訳ですが、弊社でもリアル口座の記録を開始しました。

 同じ口座に Legato USDJPY も入っていますが、第1回目のトレードは Legato USDJPY のもので、 Panda-C_PRO_USDJPY_M15 は、まだトレードをしていません。

 



 Tick data Suiteの変動スプレッドで行ったバックテストが、実際のフォワードテストでも必ず再現されるかというと、そうでもないEAも結構あるのですが、反対に長期のフォワードテストで良い結果を出すEAは、バックテスト結果も良いということに例外はないと思っています。

 ということで、今回もTDSの17年間のバックテスト結果をQuant Analyzerにかけてみました。


EAページに記載の説明では


特徴:

①88.67%と高い勝率による利益の確保

②一日約1.1回の取引回数

③週末にポジションを持ちませんので、土日に大きなニュースがあっても損をすることはありません。

④設定も非常に簡単で、EA初心者からベテランの方まで幅広くご使用いただくことができます。

⑤フォワードテストとの誤差ができるだけ少なくなるように始値のみで動作するよう開発していますので、バックテストに近い利益を期待できます。


と、なっております。

 ロジックに関する記載はありませんが、始値のみで動作とありますので、バックテスト結果に近いフォワードテストを期待させますね。


 それでは、分析結果を見て行きたいと思います。


 バックテストの元データは、 Panda-C_PRO_USDJPY_M15 20037 Gogojungle TDS バックテスト を使用し

 スプレッド:変動

 パラメーターの変更点は

 lot:1.0lot(初期値は、0.1lotです。)

 RISK=9

 です。

 

 前回の記事でもご紹介させていただきましたが、TDSで使用されるDucascopy社のスプレッドを調べている NEETがやるFXの自動売買ブログさんによれば


 2005年から5年ごとに

 2005年1.61→2010年1.01→2015年0.41→2019年0.37(pips)

と変わって来ているとのことです。このスプレッドの変遷を考えてバックテスト結果を見て行きたいと思います。


 単位はドルとなっていますが、使用したデータが円ベースの数値ですので、円に読み替えてください。



年間平均利益:¥296,791

月間平均利益:¥24,724

年間リターン: 20.62%

勝率:87.74%

年間平均取引回数:126回

平均獲得利益:¥4,246

平均獲得損失:▲¥11,573


となりました。

 続いて、月別の状況を見てみましょう。


月次状況


 負けている月はとても少ないですね。

 前述しました通り、バックテストに使用したDucascopy社のドル円スプレッドは、2005年から5年ごとに

2005年1.61→2010年1.01→2015年0.41→2019年0.37(pips)

と狭くなって来ているとのことです。

 上の【月次状況】を確認すると、2014年から負けた月が極端に少なくなっていることから、現在のスプレッド状況で有効なロジックと言えそうです。



年次状況



 年間の実績を棒グラフで見れば、一層ハッキリとわかりますね。



【推奨証拠金とリターンは?】



 GogoJungelのシステムトレード実績計測で採用する推奨証拠金(25倍のレバレッジを前提としたもの)の計算式は

1万通貨単位×取引通貨の日本円レート÷25倍×ロット数平均÷0.1×最大ポジション数+最大損失(バックテストの最大ドローダウンを採用)×2

ですので、


¥1,070,600(本日のレート)÷25÷0.1×2ポジション + ¥291,100(最大ドローダウン)×2


推奨証拠金は、¥1,438,680 とします。

 これに対し、年間平均利益は、¥296,791ですので、期待年利は、20.62%となります。

 繰り返しになりますが、この値は、2005年から5年ごとに縮小したスプレッド、 1.61→1.01→0.41→0.37(pips)の中で、1.61pipsなどの広いスプレッドでのバックテストも併せた結果です。


written by Hayakawa





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投資家の方の投資に関する英知を集積すれば、きっと役立つサイトになると考えて、独自のソーシャルネットワークの中にEA、電子書籍のEコマースが存在するサイトを開始しました。 2008年のサブプライムショック直前に、多くのメディアで有名なアナリストと言われる人達が、証券化商品サブプライムは北米の資産のほんのごく一部であり北米経済に影響を及ぼすことはあり得ないと主張していましたが、直後に北米どころか世界のマーケットが急降下、日経平均は18,000円から7,000円台に急降下する様子を目の当たりにする中で、実戦で鍛えられ強かに活躍する投資家、個人投資家の中に本当の投資スキル、知識を持つ人が居ることを知りました。 本当に投資リターンを得ている人がその情報を開示するわけがないという意見は多々ありますが、人の価値観は様々で、中には自らのトレード、投資情報を開示する投資家もいらっしゃいます。 『日本の投資家の英知をすべての人に』 を企業理念の一つとして掲げ トレード結果をリアルタイムに表示する『みんなのトレード、みんなのMT4』 EA(シストレ)のトレード結果をそのまま表示する『システムトレード』 みんなのトレード、みんなのMT4上位の方が出版する『電子書籍』 などのサービスを口コミ、ソーシャルネットワークの中心に据えてサービスを拡充して参ります。 ご利用誠にありがとうございます! お問い合わせは、よくあるご質問(FAQ)よりお願いいたします。
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