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2020/06/24 17:34
公開: 2020/06/24 17:34
更新: 2021/04/08 15:35
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最近のドル円スプを考慮すれば期待年利17.29%は過小評価BreakingFX

FX

 



 1ポジ1.0lot取引の BreakingFX に注目が集まっています。

 2020年6月24日現在のリアル口座稼働率も100%(稼働数191個、ご購入数191個)に達していますので、TDSの17年間のバックテストデータをQuant Analyzerにかけてみました。


 ブレイクアウトの特性上、滑りが発生してしまうのでバックテストが全くあてにならないです。

 ・勝つために指値は、どこに置くのが一番いいの?

 ・実際に勝てるトレーリングストップ幅は?

 ・どこの業者を使ったらいいの? など・・・・。

数え始めたらキリがないです。 検証するのに時間がかかりましたが、・・・・

     そして勝てるようにするために、コーディングをし直しパラメータの開放を増やしたりしました。


【利確幅】 最大利確幅は200pipsに設定しています。自身で変更可能。

【損切り幅】 15~20pips (自分で変更できます)


と、EAページの説明にある通りブレイクアウトを狙うタイプのEAで、バックテストの平均利益は約3.5pipsと薄いスキャルピングを行ないます。


バックテスト分析


 BreakingFX 24081 Gogojungle TDS バックテスト で実施したドル円、1.0lot、変動スプレッドのバックテスト結果を使用しました。

 開発者様は、OANDA社が推奨と記載されておられますが、同社リアル口座のドル円のスプレッドを確認すると、0.3~という状況です。


GogoJungle スプレッド比較


 TDSで使用されるDucascopy社のスプレッドを調べている NEETがやるFXの自動売買ブログ の記事によれば


 2005年から5年ごとに

 1.61→1.01→0.41→0.37(pips)

 と変わってきている様です。このスプレッドの変遷を考えてバックテスト結果を見て行きたいと思います。


 単位はドルとなっていますが、使用したデータが円ベースの数値ですので、円に読み替えてください。


年間平均利益:¥209,703

月間平均利益:¥23,392

年間リターン: 17.29%

勝率:86.08%

年間平均取引回数:282回

平均獲得利益:¥3,511

平均獲得損失:▲¥14,947


となっています。


続いて、月間、年間の取引結果を見てみましょう。


【月別成績】


【年別成績】



 先程記載しましたTDSのドル円のスプレッドが1.61pips程度であったと考えられる2003年から2008年は、年間でも負けています。

 しかし、スプレッドが縮小するに従って、年間トータルで負けていません。



【推奨証拠金とリターンは?】



 GogoJungelのシステムトレード実績計測で採用する推奨証拠金(25倍のレバレッジを前提としたもの)の計算式は

1万通貨単位×取引通貨の日本円レート÷25倍×ロット数平均÷0.1×最大ポジション数+最大損失(バックテストの最大ドローダウンを採用)×2

ですので、


¥1,065,000(本日のレート)÷25÷0.1×1ポジション + ¥786,678(最大ドローダウン)


推奨証拠金は、¥1,212,678 とします。

 これに対し、年間平均利益は、¥209,703ですので、期待年利は、17.29%となります。

 ただし、この数値は、繰り返しになりますが、2005年から5年ごとに縮小したスプレッド、 1.61→1.01→0.41→0.37(pips)の中で、1.61pipsなどの広いスプレッドでのバックテスト結果も併せた結果です。


written by Hayakawa



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投資家の方の投資に関する英知を集積すれば、きっと役立つサイトになると考えて、独自のソーシャルネットワークの中にEA、電子書籍のEコマースが存在するサイトを開始しました。 2008年のサブプライムショック直前に、多くのメディアで有名なアナリストと言われる人達が、証券化商品サブプライムは北米の資産のほんのごく一部であり北米経済に影響を及ぼすことはあり得ないと主張していましたが、直後に北米どころか世界のマーケットが急降下、日経平均は18,000円から7,000円台に急降下する様子を目の当たりにする中で、実戦で鍛えられ強かに活躍する投資家、個人投資家の中に本当の投資スキル、知識を持つ人が居ることを知りました。 本当に投資リターンを得ている人がその情報を開示するわけがないという意見は多々ありますが、人の価値観は様々で、中には自らのトレード、投資情報を開示する投資家もいらっしゃいます。 『日本の投資家の英知をすべての人に』 を企業理念の一つとして掲げ トレード結果をリアルタイムに表示する『みんなのトレード、みんなのMT4』 EA(シストレ)のトレード結果をそのまま表示する『システムトレード』 みんなのトレード、みんなのMT4上位の方が出版する『電子書籍』 などのサービスを口コミ、ソーシャルネットワークの中心に据えてサービスを拡充して参ります。 ご利用誠にありがとうございます! お問い合わせは、よくあるご質問(FAQ)よりお願いいたします。
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