【MT4 EA】『Nostalgia Ver1@』 ポートフォリオ効果を検証　6通貨同時運用で期待年利50％！？

NostalgiaVer1@　EA概要

NostalgiaVer1@　特徴

日本時間６時（夏時間の場合）または７時（冬時間）台にロジックでエントリーする１ポジスキャルピングEAです。
毎日エントリーするわけではなく、エントリーロジックの条件に合った場合にだけエントリーします。
そのため、１通貨ペアのみの運用の場合はエントリー回数が少なめになります。
GogoJungleのデモフォワードではUSD/JPY、EUR/JPY、AUD/JPY、GBP/USD、USD/CAD、EUR/CHFの６通貨ペアで同時運用しています。
注意点としてはデモフォワードの場合初期証拠金100万円で設定していますが、運用ロットが1.0（10万通貨）なので複数通貨ペアで同時保有がバッティングした場合に証拠金不足でエントリーできない可能性があるということです。

現在のところフォワードのエントリーを見ると最大で2通貨ペアを同時保有している場合がありますが、ロットを下げた場合はもしかしたらもっとエントリーが増えるかもしれません。

フォワードの注意点は以上となりますが、気になるのはそれぞれの通貨ペアのパフォーマンスではないでしょうか。

エントリー例

いずれも買いエントリー。絶妙なタイミングでエントリーし、含み損を長く抱えることなく早期決済しています。

バックテスト分析

【バックテスト条件】

期間：2010.01.04-2019.12.31
初期証拠金：1万ドル
ロット：1.0（10万通貨）

※バックテストの品質はよくないものも含むため、あくまで参考程度にしてください。

6通貨ペアのパフォーマンス比較

いずれも勝率77～80％、最大ドローダウンは1300-2300ドル程度と、100万円あたりで1通貨ペア1ロットで運用するのには問題ないリスクです。安定性という意味ではEURCHF、利益重視という意味ではEURJPYやAUDJPYがトレード回数も多く利益も最も高くなっています。

▲６通貨ペア損益曲線グラフ比較。損益曲線が似ていないほどポートフォリオとしての相性が良い。

損益曲線の相関性でいうと、EURJPYとAUDJPYが似ていて、USDCADとEURCHFが似ています。
GBPUSDは独自の損益曲線を描いているので、EURJPYとGBPUSD、AUDJPYとGBPUSD、EURCHFなど通貨ペアを取捨選択して組み合わせるのもいいかと思います。

▲６通貨ペア同時運用の場合の年間損益推移。

2010年が最も利益額が高く、直近３年では年間あたりのリターンは2万～3万ドルとなっています。
推奨証拠金は、１通貨ペアにつき100万円あれば十分といいましたが、ここでは細かく推奨証拠金を出していきたいと思います。

推奨証拠金について

※全て１ロットあたりの推奨証拠金となります

【USDJPY】

4400+（1749*2）＝7898ドル

【USDCAD】

4400+（2112*2）＝8624ドル

【GBPUSD】

7200+（1970*2）＝11140ドル

【EURJPY】

4900+（2274*2）＝9448ドル

【EURCHF】

6000+（1296*2）＝8592ドル

【AUDJPY】

2900+（1363*2）＝5626ドル

※円換算する場合大体110円かけてください。

となりました。

全てを1.0ロット運用の場合、レバレッジ25倍の口座で51,328ドルの推奨証拠金が必要となります。実際には全ポジションを同時にもつ可能性は低いので、もう少し少なくても良いかと思います。

１０年バックテストの総利益額は259,976ドルなので、年間リターンは25,997ドル、年利約50％ほどが見込めることになります。

0.1ロット運用であれば50-60万円の証拠金で済み、年間の期待リターン20-30万円といったところでしょうか。

通貨ペアを厳選したポートフォリオ例

もう少し通貨ペアを厳選したい場合、下記のような組み合わせも良さそうです。

AUDJPYとGBPUSDの組み合わせ

年間損益にあまりばらつきがないパターンとなります。

推奨証拠金約12000ドルに対してこの年間リターンですので、年間リターン60-100％が見込める組み合わせとなります。
AUDJPYの推奨証拠金の低さがリターン率の高さに貢献しています！

EURJPY、GBPUSD、EURCHFの組み合わせ

こちらは波があるものの、直近の利益の高さも見込める組み合わせです

推奨証拠金2.9万ドルに対して25～100％近くの振り幅でリターンが見込めます。

しかしながら、６通貨ペア運用でも期待年利50％ほど見込めるので、全通貨運用するのもまた醍醐味ではないでしょうか。

早朝のスプレッド問題が鍵

ひとつ懸念する点があるとすれば、日本時間　6時～7時台にエントリーするEAのため、スプレッドが広がりやすい時間帯なのでスプレッドフィルターに引っかかりエントリーされない場合があるかもしれないということです。

通貨ペアによってはスプレッドフィルターを広めに設定しておくとエントリー頻度が確保できるかもしれません。
エントリー頻度より確実な利益を確保したい方は、出品者さん推奨のスプレッドフィルター値で運用ください。
また、出品者アルベルトさんによると、Nostalgia Ver1@はエントリーロジックよりもクローズロジックが優れているため、早朝のメンテナンス時間によるチャート形状の変化もさほど影響はないとのことでした。

どのEA運用にも言えることですが、スプレッドの狭さは利益に直結する部分ですので、スプレッドの低いFX会社で運用をおすすめします。

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Written by Tera from GogoJungle Marketing.