ハーモニック＋プライスアクションをバックテストで検証する

連載の場をお借りしてハーモニック関係の新製品のお知らせいたします。

ハーモニック検出前の予定ラインを表示するインジケータの販売を開始しました。
大変ご好評いただきありがとうございます＾＾

ハーモニック出現場所を事前に表示する
事前ハーモニック表示インジケータ
こちらは、あくまでハーモニックパターン検出インジケータを補完する形のインジケータとなります。
アラート機能や検出したハーモニックの表示機能は保持していませんのでご注意ください。

ハーモニックパターン検出＆表示は別のインジケータが必要です。
販売しているインジケータとしては、こちらになります。試用版もございます。詳細は下記ページをご覧ください
MT4でハーモニックパターン自動検出！
ハーモニックパターン検出インジケータ
ハーモニックとハーモニック＋プライスアクションにおいてのバックテストを実施しました。

これが結果です。
効果を単純化するためにものすごく簡単なポジション戦略にしています。

■ハーモニックのみ
ハーモニックが出現したら±50Pipsのリミットを切ります。
逆の方向のハーモニックが出現したらポジションをすべて閉じて、取り直します。

通貨ペア		EURUSD (Euro vs US Dollar)
期間		1時間足(H1) 2013.01.02 09:00 - 2016.12.29 23:00(2013.01.01 - 2016.12.30)
モデル		全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法)
パラメーター		Sep00=""; MagicNumber=86290001; IsCountdong=false; SpreadFilter=5; Lot=0.1; Slippage=1; MaxPosition=10; Comment="Gewinn9"; Sep01=""; MaxProfit=50; StopLoss=50; MaxOpenBars=240; IsTrailing=false; TrailingStartPips=100; TrailingPips=50; IsBreakEven=false; BreakPips=20; UnRepeatPosition=4; Sep10=""; OpenHarmonicType=-1; LowHighBars=4;
テストバー数	25750	モデルティック数	71993250	モデリング品質	90.00%
不整合チャートエラー	0
初期証拠金	10000.00			スプレッド	20
純益	-212.83	総利益	13579.86	総損失	-13792.69
プロフィットファクタ	0.98	期待利得	-0.37
絶対ドローダウン	1275.12	最大ドローダウン	1448.05 (14.23%)	相対ドローダウン	14.23% (1448.05)
総取引数	568	売りポジション(勝率%）	285 (53.68%)	買いポジション(勝率%）	283 (49.82%)
		勝率(%)	294 (51.76%)	負率 (%)	274 (48.24%)
最大		勝トレード	51.24	敗トレード	-56.69
平均		勝トレード	46.19	敗トレード	-50.34
最大		連勝(金額)	9 (386.93)	連敗(金額)	9 (-449.07)
最大		連勝(トレード数)	386.93 (9)	連敗(トレード数)	-449.07 (9)
平均		連勝	3	連敗	2

■ハーモニック＋プライスアクション
ハーモニック出現後４８時間以内にプライスアクションが発生した場合ポジションをとります。
プライスアクションはATRの４倍の値動きのみにフィルタしています。

±50Pipsの条件は同じです。

通貨ペア		EURUSD (Euro vs US Dollar)
期間		1時間足(H1) 2013.01.02 09:00 - 2016.12.29 23:00(2013.01.01 - 2016.12.30)
モデル		全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法)
パラメーター		Sep00=""; MagicNumber=86290001; IsCountdong=false; SpreadFilter=5; Lot=0.1; Slippage=1; MaxPosition=10; Comment="Gewinn9"; Sep01=""; MaxProfit=50; StopLoss=50; MaxOpenBars=240; IsTrailing=false; TrailingStartPips=100; TrailingPips=50; IsBreakEven=false; BreakPips=20; UnRepeatPosition=4; Sep10=""; OpenHarmonicType=-1; LowHighBars=4;
テストバー数	25750	モデルティック数	71993250	モデリング品質	90.00%
不整合チャートエラー	0
初期証拠金	10000.00			スプレッド	20
純益	890.68	総利益	3922.99	総損失	-3032.30
プロフィットファクタ	1.29	期待利得	6.10
絶対ドローダウン	218.13	最大ドローダウン	292.73 (2.71%)	相対ドローダウン	2.71% (292.73)
総取引数	146	売りポジション(勝率%）	73 (60.27%)	買いポジション(勝率%）	73 (56.16%)
		勝率(%)	85 (58.22%)	負率 (%)	61 (41.78%)
最大		勝トレード	51.24	敗トレード	-57.80
平均		勝トレード	46.15	敗トレード	-49.71
最大		連勝(金額)	7 (336.67)	連敗(金額)	3 (-156.69)
最大		連勝(トレード数)	336.67 (7)	連敗(トレード数)	-156.69 (3)
平均		連勝	2	連敗	2

勝率を上げる効果があります。
取引回数が１／３ぐらいになっていますね。
ただグラフは右肩上がりで効果はありそうです。
取引回数が少ない件ですが、プライスアクションの形にならなくても、ATRのN倍戻りを狙ったトレードといったアルゴリズムは有効そうに見えてきます。

なお、各パラメータは最適化もなにも考えずに決めましたがパラメータを最適化すると+90Pipsの利益、-50Pipsの損あたりがバランスがよさそうに見えます。

■ハーモニック＋プライスアクション
利益確定を90Pips、損切を50Pipsにして利大損小にした場合のバックテスト結果です。

通貨ペア		EURUSD (Euro vs US Dollar)
期間		1時間足(H1) 2013.01.02 09:00 - 2016.12.29 23:00(2013.01.01 - 2016.12.30)
モデル		全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法)
パラメーター		Sep00=""; MagicNumber=86290001; IsCountdong=false; SpreadFilter=5; Lot=0.1; Slippage=1; MaxPosition=10; Comment="Gewinn9"; Sep01=""; MaxProfit=90; StopLoss=50; MaxOpenBars=240; IsTrailing=false; TrailingStartPips=100; TrailingPips=50; IsBreakEven=false; BreakPips=20; UnRepeatPosition=4; Sep10=""; OpenHarmonicType=-1; LowHighBars=4;
テストバー数	25750	モデルティック数	71993250	モデリング品質	90.00%
不整合チャートエラー	0
初期証拠金	10000.00			スプレッド	20
純益	1322.42	総利益	4996.46	総損失	-3674.04
プロフィットファクタ	1.36	期待利得	9.06
絶対ドローダウン	163.91	最大ドローダウン	390.36 (3.79%)	相対ドローダウン	3.79% (390.36)
総取引数	146	売りポジション(勝率%）	73 (52.05%)	買いポジション(勝率%）	73 (47.95%)
		勝率(%)	73 (50.00%)	負率 (%)	73 (50.00%)
最大		勝トレード	92.28	敗トレード	-57.27
平均		勝トレード	68.44	敗トレード	-50.33
最大		連勝(金額)	7 (484.70)	連敗(金額)	6 (-299.11)
最大		連勝(トレード数)	484.70 (7)	連敗(トレード数)	-299.11 (6)
平均		連勝	2	連敗	2

「MT4でFXを勝ち抜く研究をするブログ」で公開している無料インジケータは、こちらの一覧から。
インジケータ一覧

Twitterもよろしくお願いします。
https://twitter.com/mt4program