フォワード３か月で計2229pipsの『DONLON』と、高勝率で安定の『ダイヤモンドアイ』はポートフォリオを組んでもバッチリ！
ドル円のロング専用EA『DONLON』
ユーロ円のショート専用EA『ダイヤモンドアイ』
ピンポイント運用で高勝率・高収益の二つを組ませて
隙をなくすポートフォリオ運用を検証
今回はプロトレーダーKさんが製作したEAの『DONLON』と、現在こちらのEAを購入すると無料でプレゼントされるEA『ダイヤモンドアイ』を分析、および二つのEAでポートフォリオを組んだ場合の相性などを分析していきたいと思います。
【DONLON概要】
最初はDONLONから見ていきます。
1.ストラテジー
15分足を使用したドル円のスキャルピングEAです。
ストップロスの値がゼロ、最大ポジション数が100とかなり多く、テイクプロフィットの値が小さいのでポジションごとに細かく利益を獲得します。したがって、最大までポジションを保有することはほとんどないと思われますが、資金管理には注意が必要です。
2．フォワードテスト成績
高頻度取引にもかかわらず2019年12月10日現在の勝率は100％。最大保有ポジション数が多いので含み損を抱える時期もありますが、ドローダウンは高くもなく3か月以上のフォワードテストで右肩上がりを継続しています。
内訳を見ると、9・10・11月の獲得pipsが720pips以上、3か月合計2229pipsとかなりの高収益。
12月も第2週時点で170pipsと好調を維持しており、今後も期待できる稼働になっています。
3．バックテスト分析
バックテスト期間は2009年から2019年11月末までを見ていきます。スプレッドは20、最大保有ポジションが多いので取引量は0.01ロットに設定してあります。
2009.01.01‐2019.11.30
純益＋95.6万円（年間平均 8.7万円)
最大ドローダウン －67万円
総取引回数 7282回（年間平均 668回)
勝率99.63％
ＰＦ10.73
勝率は99.63％と圧倒的、ただしドローダウンが大きくなっているので含み損に耐える資金は必要になりそうです。
推奨証拠金額は0.01ロット固定で、さらに最大ポジションは100まで保有する想定は現実的ではないので、現時点でのフォワードテスト期間中の最大ポジション18を参考に、およそ2倍の40で求めると
（0.45*40）+（67*2）=152（万円）
と152万円からが安全な運用資金になりそうです。
この場合の期待年利は5.7％になります。
・年別収益
バックテストを行った全ての年で収益を出す結果となりました。2015年が相対的に収支を落としていますが、それでも年平均は約790ドルになります
・年月別
月別まで細かく見ても損失を出したのは5か月だけです。
・ポジション割合
フォワードと同様にロングのみの取引です。
・保有時間
スキャルピングEAではありますが、同時保有数が多いのでポジションによっては日をまたぐ取引も多く、1か月以上保有する場合もあり得そうです。
【ダイヤモンドアイ概要】
次にダイヤモンドアイについて見ていきます。
1．ストラテジー
15分足を使用したユーロ円のスキャルピング～スイングまでに対応したEAです。
最大ポジション数5ですが、こちらは設定を変更することができます。
2．フォワードテスト成績
2019年12月10日時点での勝率は97.67％とこちらも高勝率です。
決まったストップロスの値がなく、複数ポジションを保有するので一時の含み損は出ていますが、高い勝率に支えられて右肩上がりの好調な成績です。
内訳を見ると、こちらはショートポジションのみ。DONLONほどではありませんが、獲得pipsも安定しています
3．バックテスト分析
こちらもバックテスト期間は2009年から2019年11月末まで、スプレッドは20で見ていきます。
2009.01.01‐2019.11.30
純益＋41.3万円（年間平均 3.7万円)
最大ドローダウン －34.2万円
総取引回数 1085回（年間平均 99回)
勝率94.75％
ＰＦ1.97
推奨証拠金額は0.1ロット固定で、
（5*5）+（34.2*2）=93.4（万円）
この場合の期待年利は4％です。
・年別収益
年間を通して損失になった年はなく、DONLONよりも直近の成績が安定しています。
・年月別
こちらも月単位で見て損失になったのは６か月のみ。長期的な運用ができれば、着実に資産が増えていきます。
・ポジション割合
フォワードと同様にショートのみの取引です。
ピンポイントかつハッキリしている戦略のEAはポートフォリオを組む上で役割が明確なので使いやすいのではないでしょうか。
・保有時間
ポジションの保有数が最大5なので、短期間取引が目立つ結果になりました。
【ポートフォリオ分析】
最後に、この二つのEAを同時運用した場合のポートフォリオを分析します。
結果は一覧にしてまとめました。
・成績
10年間のポートフォリオ運用を想定した結果は1万2458ドル、約137万円の純益となりました。
最大・相対ドローダウンも単体運用時より低くなっているので、先に見たように多めの推奨証拠金であれば圧倒的に高い勝率もあって安定して、資産を増やせる可能性が高くなります。
・年別収益
どちらのEAも単体の年別成績で損失を出した年はなかったので、全体的に底上げされた収益を獲得しています。DONLONは2015年が成績を落としていましたが、ポートフォリオを組んだ結果3倍以上に収益を伸ばしています。
・ポジション割合
DONLONはロング、ダイヤモンドアイはショートポジションしか保有しないので、この円グラフはそのまま総取引におけるEA自体の取引割合になります。
ロングが87％、ショートは13％なので、ポートフォリオ全体の傾向は最大保有ポジション数および取引回数が多いDONLONの成績に左右されやすいと考えられます。
・収益曲線
ポジション割合からも見えるように、DONLONの収益曲線をベースにダイヤモンドアイの安定した収益が上乗せされた形になっています。
・相関性
どちらもクロス円の通貨ペアですが、EAごとで保有するポジションの方向が違うためか、相関性はかなり低い結果となりました。ポートフォリオを組んで同時運用するための相性は良いといえます。
【まとめ】
以上見てきましたが、DONLONは圧倒的な高頻度でポジションを持って次々に利益を獲得していく高収益のEAですが、その分ドローダウンや複数ポジションによる資金管理により気をつかう必要があります。ダイヤモンドアイはDONLONよりも安定した成績でまとまっており、比較的運用しやすいタイプといえます。どちらもコンセプト・戦略は同じですが通貨ペア・ポジションの方向が異なっているので組ませても使いやすく、ポートフォリオの方がそれぞれの長所がより活きる運用ができるためお勧めです。
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