RCI逆張り手法でつまづきやすいポイントを移動平均フィルターで解決する方法

ストキャスティクスやRSIを使った「買われすぎ」「売られすぎ」からの逆張 り手法はみなさんご存知のことかと思います。
しかし、オシレーターを使った逆張り手法はレンジ相場を定 見抜く力がなければいけなかったり、オシレーターを監視し続けなければエントリーのタイミングを掴めない、といった悩みがつきものです。

数あるオシレーターの中でも、RCIの短期・中期・長期の3本使った順張り手 法や逆張り手法は押し目の拾いやすさや相場の状態を把握するのに人気の手法です。

そもそもRCIとはなにか？から、RCI3本を使ったトレード手法、そしてさ らにエントリーの精度をアップさせるための方法とツールをご紹介したいと思います。

RCIとは

（Rank Correlation Index）＝順位相関指数。

価格の大きさの順位で価格と時間の相関関係に着目し、相場のトレンドの勢いや過熱感を見極めます。

RCIの計算式　

RCI＝(1-(6×d)÷(nの3乗-n))×100

d：「日付の順位」と「価格の順位」の差を2乗し、合計した数値
n：期間
日付の順位：当日(最新の日付)＝1、として遡りながら、2,3,4・・・と順位をつけます
価格の順位：期間中の最高値＝1、として、高い順に2,3,4・・・と順位をつけます

▲デフォルトのRCI（期間14）を4時間足に表示してみたところ。
トレンドの初動では0％から上で上昇というのは合致している。また、-0.8（-80％）からの反転でチャートが再度上昇しているのも確認できる。

順張り：RCIが0％を上抜けてプラス圏を推移しているときは「買い相場」、逆の場合「売り相場」

レンジ相場での逆張り：中期、長期RCIが80％圏内の水準でウロウロしているときに、短期RCIの±80％以上からの戻りで逆張り

短期・中期・長期3本のRCIを重ねて表示させます。
各パラメーターは9、26，52に設定します。短期９はエントリー用、中期26はトレンド判定用、長期 52は相場の方向性の確認に使用します。

では実際にどういうふうにオシレーターをトレードに活用するのか、いくつかケースを見てみましょう。

１）トレンド相場における順張りのケース

まず、中期、長期RCIが-80％圏から反転上昇し、0％を超えたところでプラス圏（買い相場）に入ったことが確認できます。
続いて中期は-80％付近まで下落するも、長期は0％付近で再度プラス圏へ上昇しました。
長期RCIが+80％以上に張り付いている状態というのは強い上昇トレンド中ですから、その間に短期RCIが-80％から反転したタイミング（押し目）を拾っ て順張りエントリーするという方法です。

２）レンジ相場における逆張りのケース

レンジ相場の場合は、長期RCIが±80％へ届かずに推移しているような状態である事が多いです。そのような場合に短期RCIの±80％圏からの反転タイミ ングを拾ってエントリーします。
レンジ相場のトレードの場合はドテントレードといって買い、売り（決済）、同じタイミングで売り注文、買い決済を繰り返します。

こう見るととても優れたインジケーターですぐにトレード手法として取り入れたくなりますが、使っているうちに問題点があることに気づきます。

・明確なトレンド継続が長期RCIでもわからない

・トレンドの転換がわかりにくい。時間足によってはRCIの指標が通用しないことがある。

上図のように、下落トレンドから上昇トレンドに切り替わり、トレンドのセオリーである「直近高値を超えて、安値切り上げ、高値更新」を続けているようなトレ ンド相場においても、長期RCIは+-80％を上昇、下落を繰り返しています。これでは「長期RCIの方向にそって短期RCIでタイミングを見計らってエント リー」といった手法が使えません。

また、トレンド継続がわからないということは、トレンドの転換もわからないということです。
ダウ理論による明確なトレンド転換の知識がない場合、長期RCIの上げ下げに翻弄されてしまいます。

そこで、RCIだけに頼るのはやめてマルチタイム移動平均線を表示することによって、トレンドの方向性を明確にフィルタリングしてみることにします。

マルチタイム移動平均とは、短期～長期の移動平均線を複数チャートに表示することにより、短期、中期、長期の方向性が明確にわかる方法です。より沢山の移動 平均線を表示させる場合は「レインボーチャート」とも呼ばれます。

MTF移動平均線で方向性がよりわかりやすくなりました。オレンジの移動平均線は800（本）で、大きなトレンド転換の目安になります。
移動平均線の下で価格が推移している場合、下落トレンドは続いているということがわかりますから、今度は中 期、長期のRCIもエントリーのタイミングに使えることになります。

MTF移動平均でトレンド転換やトレンド継続がわかるようになりましたので、さらにトレードを便利にすべく、「RCIの戻りを目視で凝視することをやめた い」と思いませんか…

なんなら任意のRCIが±80以上の状態から±80％以内に戻るタイミングを、サインやアラート、メールで教えてくれればいいのに！！

それを実現したのがこれ！

短期RCI（９）の±80％からの戻りをチャート上にサインとして表示させてみました！

うーん、でもこれじゃあ上昇相場での売りタイミングも表示されるから、サインをそのまま信用すると往復ビンタされない・・・？
移動平均フィルターを自分でかければもちろん問題ないですが、相場を離れているときに逆張りタイミングでメール通知が来ても面倒がふえてしまいます。

トレンド相場の際には、順張り方向にだけサインを出したい！そんな要望にも対応したのがこれです！

価格が任意の移動平均線の上にある時に、短期RCIの逆張りサインが出た時だけ買いサインを表示させる「移動平均線フィルター」です！

RCI逆張り手法の悩みを一気に解決してくれそうな、サインツール…それが、先程紹介したサインツール「RCIパーフェクト」です。

パラメーターで変更できる点が多いので、自由度が高く、色々なトレードスタイルに合わせてカスタマイズできます。
何よりも、これまで説明したとおり、RCIの特徴と欠点を理解した上で拾いたいRCI短期逆張りポイントのみを表示させることができるので、
自分でエントリーロジックを理解してトレードすることができるというのが最大の強みです。

例えば、下図のように急落したあとの戻りが深い相場においては、通常の移動平均フィルター（MA50）ではRCI9の逆張りサインが出ません。

でも、サイン出現のロジックを理解していれば、単純にMA50より上に価格がある時にRCI9の逆張りタイミングがあったからだということがわかります。
状況に応じて、MAフィルターを100に変更してみましょう。

良い戻りのタイミングを上手く拾えていると思いませんか。

やみくもに矢印サインの方向を信じるのではなく、なぜそこでサインが出たのか？を理解し、自分で調整することでより相場にあったエントリーポイントを探すこ とが可能になるのがこの「RCIパーフェクト」です。

また、「RCIパーフェクト」はインジケーターだけではなく、Webマニュアルが充実しているので、設置方法やサイン抽出の仕方に迷うことはないでしょう。 また、トレード戦略として

・【手法A】RCIトレンドフォロートレード

・【手法B】トレンドの天井、大底からの逆張りを狙うRCI逆張りトレード

が解説されています。

特に手法Bに関しては天井、底からの逆張りなので大きな利益が見込めるトレード手法となっています。

written by Tera GogoJungle Marketing.