話題騒然！トレイリングストップで爆益と堅実性の選択 ドル円EA『Rhino_USDJPY』

勝率重視かリスクリワード率重視を切り替えできる
シンプルな1ポジ・ローリスクのドル円専用ＥＡ

 

 商品ページでのフォワードはおよそ2か月が経過しようとしているところ。9月前半は稼働が少ないですが、10月に入ってからその真価を発揮し始めています。

【Rhino_USDJPY概要】

「Rhino_USDJPY」は1時間足を使用するデイトレスタイルのドル円専用EAです。

ストップロスは50、内部ロジックによる早期決済も備わっています。
テイクプロフィットも50ですが、後述する勝率モードではトレイリングが機能するのでテイクプロフィット値が解除されるようです。

・トレイリング機能のオンオフによる二つのモード

Rhino_USDJPYではパラメーター設定によるトレイリング機能のオンオフで二つモードに分けられます。

「勝率モード」
⇒トレイリング機能をオンにした状態で、テイクプロフィットの最大値が伸びるので大きな値動きでしっかりとした利益が狙える。

「プロフィットモード」
⇒トレイリング機能をオフにした状態で、リスクリワード率(平均勝ちトレード÷平均負けトレード)を重視している。負けた際の損失よりも勝ったときの利益が大きいので、損失のカバーが早く、安定的な成績になりやすい。

【バックテスト分析】

Rhino_USDJPYは上記「勝率モード」と「プロフィットモード」で成績が変わってくるので、それぞれ確認します。
0.1ロット固定、スプレッド10、バックテスト期間は2009年から2019年10月現在までを見ていきます。

・勝率モード（トレイリングストップ機能オン）

純益＋44.9万円（年間平均　4万円)
最大ドローダウン　－4万円
総取引回数　1878回（年間平均　178回）
勝率56.44％
ＰＦ1.26

推奨証拠金額は0.1ロット固定で
4.5＋（4*2）＝12.5（万円）
したがって、13万円以上を目安にしておくと安全運用ができそうです。

この場合の期待年利は約34.2％です。

・プロフィットモード（トレイリングストップ機能オフ）

純益＋41.3万円（年間平均　3.9万円)
最大ドローダウン　－5万円
総取引回数　1807回（年間平均　172回）
勝率48.59％
ＰＦ1.20

推奨証拠金額は0.1ロット固定で
4.5＋（5*2）＝14.5（万円）
したがって、15万円以上を目安にしておくと安全運用ができそうです。

この場合の期待年利は約27.1％です。

主要項目で比較すると、

(純益、最大度ローダウンの値の単位は万円です。）

どちらのモードも最大ドローダウンが低く好成績ですが特に勝率モードは獲得純益や期待年利の点で優位です。プロフィットモードはリスクリワード率が1.27と高い数値を出していますので損小利大の安定的な運用向けです。
期待年利が3割を超える勝率モードも魅力的ですが、長期にわたってさらに安全運用していきたいと考えるならばプロフィットモードも候補になるでしょう。

・年別収益

全体的な推移は同じですが、プロフィットモードの年間収益が大きくなっています。

・取引回数／保有時間

取引回数は各モードでそこまでは変化がみられません。
一方で保有時間に関してはプロフィットモードの方が長時間保有する傾向にあるようで、18時間以上の保有取引数が多くなっています。

【トレード分析】

バックテスト期間中の取引をチャート上で確認します。こちらも二つのモードを比較してみました。

青：ロング　赤：ショート

ケース①

同じ時間帯の取引ですが勝率モードでは同一期間に2回の取引、プロフィットモードでは1回の取引で利益を獲得しています。

ケース②

こちらはショートポジションでの利益獲得場面。ケース①と同様に勝率モードの方が瞬間的な含み益が減少した場合にはすぐ決済をしている傾向があります。
勝率モードはトレイリングストップが機能しているため、ストップロスラインが引き上げ（引き下げ）られる結果その後の押し目や戻りで決済になるのではないかと考えられます。

ケース③

こちらのケースは、同じタイミングでエントリーしたショートポジションをプロフィットモードでは勝率モードよりも長く保有して多く利益が得られています。
一方で、その後のショートでは小さい利益で損切りをしているのと、長く保有したため損切りになってしまったパターンも確認できました。

【おわりに】

以上見てきましたが、Rhino_USDJPYは二つの性格を有したシンプルですがしっかり利益の取れるＥＡになっています。デフォルト設定はトレイリングストップ機能がオンになっている勝率モードですので、自分が運用しているポートフォリオや環境、バックテスト結果に合わせてモードを切り替えてみてください。

Rhino_USDJPY