SQNという数字は、大きければ大きいほど良いわけではありません

はじめに

前回の記事まで、５つの頑健性検定についてお伝えしてきました。今回は、私たちがこの５つの検定とあわせて必ず確認している、もう１つの評価指標「SQN」についてお話しします。

SQNとは何か

SQN(System Quality Number)は、その名の通り、売買の仕組み(システム)の「質」を数値化したものです。単純な勝率や総リターンだけでなく、トレードごとの損益のばらつき具合まで含めて計算される指標で、私たちのAI戦略ビルダーでも、候補を評価する際の重要な基準のひとつとして使っています。

数字の大小だけで判断しない、という考え方

SQNには、おおまかな目安となる区分が存在します。ただ、私たちがこの数字と付き合ってきて強く感じているのは、「数字が高ければ高いほど良い」という単純な話では決してない、ということです。

例えば、トレードの回数がごく少ない状態で計算されたSQNは、値としては高く出ても、その裏付けとなるデータの量が乏しく、信頼性に欠けることがあります。逆に、十分な回数のトレードを経たうえでの、それほど極端ではない数字の方が、むしろ安定した実力を反映している場合もあります。

SQN単体では判断しない理由

だからこそ、私たちはSQNだけを見て候補の合否を決めることはしません。SQNはあくまで、これまでお伝えしてきた５つの頑健性検定と組み合わせて初めて意味を持つ、判断材料のひとつという位置づけです。数字１つに頼るのではなく、複数の角度から確認を重ねる。これが私たちの基本姿勢です。

ここまでで感じたこと

１つの数字がどれだけ良く見えても、それだけで安心してはいけない。SQNという指標と向き合うたびに、私たちはこのことをあらためて思い知らされます。次回の記事では、なぜ私たちが「発見の数」をあえて誇張しないのか、その情報開示の姿勢についてお伝えします。

免責事項

・この記事で発信する内容は、特定の売買を勧めたり、投資の助言をしたりするものではありません。あくまで情報の共有です。

・過去のデータをもとにした検証結果は、将来も同じ結果になることを約束するものではありません。相場は常に変化します。

・実際に売買を行うかどうかの判断は、必ずご自身の責任で行ってください。

・今後ご紹介するインジケーターやツールは、相場を見るための判断材料のひとつであり、それを使えば必ず利益が出る、という意味ではありません。

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