相場の小さなブレに、弱くないか

はじめに

前回の記事では、４つ目のテスト「パラメータ摂動」について、数値をずらして確認する意味をお伝えしました。今回は５つ目、最後のテストとなる「ノイズ耐性」です。

ノイズ耐性とは何か

実際の値動きのデータに、ごくわずかなランダムな変動(ノイズ)を加えたうえで、もう一度同じ条件で検証をやり直します。値動きの大きな流れは変えず、細かいブレだけをあえて上乗せするイメージです。

なぜわざわざノイズを加えるのか

相場のデータには、日によって、あるいは同じ日の中でも、細かい上下動、いわゆる「ノイズ」が常に含まれています。もし条件がこの細かいブレに対してとても敏感で、ノイズを少し加えただけでサインの出方や成績ががらりと変わってしまうなら、その条件は実際の相場で使ったときにも不安定になりやすいと考えられます。

逆に、多少のノイズが加わっても似たような傾向の成績を保てるなら、その条件は細かい値動きのゆらぎに対して、ある程度の耐性を持っていると判断します。

５つのテストが揃って初めて見えること

ここまで５つの頑健性検定をご紹介してきました。見た期間と見ていない期間を分け(IS/OOS分割)、トレードの順番を入れ替え(モンテカルロシャッフル)、当てずっぽうと比較し(ランダム比較)、数値をわずかにずらし(パラメータ摂動)、そして小さなブレを加える(ノイズ耐性)。この５つは、それぞれ別の角度から「その良い結果が偶然ではないか」を疑うためのテストです。１つだけ通過しても十分ではなく、５つすべてを通過して初めて、私たちは次の段階に進むことにしています。

ここまでで感じたこと

５つのテストをすべてご紹介し終えて、あらためて感じるのは、「検証とは、疑い続ける作業だ」ということです。次回の記事では、この５つのテストとあわせて私たちが必ず確認しているもう１つの指標、「SQN」について、数字の読み方をお伝えします。

免責事項

・この記事で発信する内容は、特定の売買を勧めたり、投資の助言をしたりするものではありません。あくまで情報の共有です。

・過去のデータをもとにした検証結果は、将来も同じ結果になることを約束するものではありません。相場は常に変化します。

・実際に売買を行うかどうかの判断は、必ずご自身の責任で行ってください。

・今後ご紹介するインジケーターやツールは、相場を見るための判断材料のひとつであり、それを使えば必ず利益が出る、という意味ではありません。

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