数値をわずかにずらしただけで、崩れてしまわないか

はじめに

前回の記事では、３つ目のテスト「ランダム比較」について、当てずっぽうとの比較の意味をお伝えしました。今回は４つ目のテスト、「パラメータ摂動」です。

パラメータ摂動とは何か

条件の中には、期間の長さや、しきい値となる数値など、いくつかの「パラメータ」が含まれています。パラメータ摂動では、見つかった条件のパラメータを、あえてわずかにずらしてみて、それでも似たような傾向の成績が保たれるかを確認します。

なぜ数値をわざとずらすのか

探索の過程で、「たまたまこの数値の組み合わせだけ」で良い成績が出てしまうことがあります。これは、その数値の周辺にたまたま最適な点があっただけで、条件そのものの考え方に汎用性があるとは限りません。

もし数値をほんの少しずらしただけで成績が大きく崩れてしまうなら、それはピンポイントの偶然に頼っている可能性が高いと考えます。逆に、多少数値がずれても似た傾向の成績を保っているなら、その条件は特定の数値に依存しすぎていない、という見方ができます。

「なだらかな山」を探すという発想

私たちがこのテストで意識しているのは、成績の良さが「鋭く尖った一点」なのか、「なだらかな山」になっているのか、という違いです。なだらかな山であれば、多少のズレがあっても崩れにくいと判断できます。逆に尖った一点だけが良いなら、それは実力よりも偶然の要素が大きいと見ています。

ここまでで感じたこと

数値を少しずらすだけという、地味な作業の繰り返しですが、この作業を省略すると「たまたま良かっただけの数値」を実力と勘違いしてしまいます。次回の記事では、５つ目のテスト「ノイズ耐性」について、相場の小さなブレへの強さを確認する方法をお伝えします。

免責事項

・この記事で発信する内容は、特定の売買を勧めたり、投資の助言をしたりするものではありません。あくまで情報の共有です。

・過去のデータをもとにした検証結果は、将来も同じ結果になることを約束するものではありません。相場は常に変化します。

・実際に売買を行うかどうかの判断は、必ずご自身の責任で行ってください。

・今後ご紹介するインジケーターやツールは、相場を見るための判断材料のひとつであり、それを使えば必ず利益が出る、という意味ではありません。

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