当てずっぽうと比べて、本当に優れていると言えるのか

はじめに

前回の記事では、２つ目のテスト「モンテカルロシャッフル」について、順番を入れ替える意味をお伝えしました。今回は３つ目のテスト、「ランダム比較」です。

ランダム比較とは何か

このテストでは、実際の条件で出したトレードの成績を、条件を持たない「でたらめなエントリー」の成績と比較します。売買のタイミングを完全にランダムに決めた場合でも、たまたま良い成績が出ることがあります。相場自体に上昇や下落の偏りがある期間では、方向を選ばなくても、一定の確率で「それらしい」結果が出てしまうためです。

なぜ「当てずっぽう」と比べる必要があるのか

条件を使った検証結果だけを見ていると、「この条件があったから、この成績が出た」と考えたくなります。ですが、その成績が「当てずっぽうでも同じくらい出せる範囲」に収まっているなら、その条件自体に意味があるとは言えません。

ランダム比較では、でたらめなエントリーを何度も繰り返した場合の成績の分布をつくり、実際の条件による成績が、その分布の中の「よくある範囲」なのか、それとも明らかに外れた位置にあるのかを確認します。

比較対象がないと、判断できないこと

「良さそう」という感覚は、比較対象を持たないと、実はまったく判断のしようがありません。ランダム比較は、私たちにとって「本当に条件そのものに意味があるのか」を判断するための、いわば物差しの役割を果たしています。

ここまでで感じたこと

当てずっぽうにすら負けてしまうような条件を、私たちはこれまでの検証の中でいくつも見てきました。だからこそ、この比較を欠かすことができません。次回の記事では、４つ目のテスト「パラメータ摂動」について、数値を少しだけずらす確認の意味をお伝えします。

免責事項

・この記事で発信する内容は、特定の売買を勧めたり、投資の助言をしたりするものではありません。あくまで情報の共有です。

・過去のデータをもとにした検証結果は、将来も同じ結果になることを約束するものではありません。相場は常に変化します。

・実際に売買を行うかどうかの判断は、必ずご自身の責任で行ってください。

・今後ご紹介するインジケーターやツールは、相場を見るための判断材料のひとつであり、それを使えば必ず利益が出る、という意味ではありません。

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