33 バックテストで勝つのに実運用で負ける理由

?導入

EA開発者のほとんどが経験します。

バックテストでは利益が出る。

しかしリアル運用になると崩壊する。

なぜなのでしょうか。

?市場は変化する

市場は固定されていません。

トレンド。

レンジ。

金利。

ボラティリティ。

参加者。

すべて変化します。

つまり、

過去に最適だったものが、

未来でも最適とは限らないのです。

?最適化の副作用

バックテストでは、

過去データへ適合できます。

しかし適合し過ぎると、

未来への適応力を失います。

これがオーバーフィッティングです。

?重要なのは安定性

PFが高い。

勝率が高い。

DDが低い。

これだけでは足りません。

重要なのは、

少し条件を変えても利益が残ることです。

?MAEP視点

バックテストは答えではありません。

仮説検証ツールです。

未来を保証するものではない。

その前提が必要になります。

✅まとめ

バックテストで勝つこと。

それはスタートラインに過ぎません。