[EA制作] 主力EAの完成報告

こんにちは。2payです。

今回は自分で運用するEAの完成報告回になります。あまり為になる話は無いかもしれません。

※前回のコラムで表現規制が幾つか入っていたようなので一部表現を変えます。読みづらくなりますがご了承ください。

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少し前に7か月間の運用益が八十%を超えたEAの話をしました。EAの名称は"HGT"です。

HGTは現在販売中のAL_56を自分の運用環境に合わせてチューニングしたものになります。(その過程でプラットフォームもMT5に移行しています)

双方とも年が明けてからも利益を上げて続けており、今後も機能し続けるだろうと考えています。

そんなHGTをベースにさらに高精度なEAを作ろうと思い立ったのが半年前になります。(HGT運用開始から1か月後)

いつの報告してるんでしょうね。

この時期は時間取引型のロジックにハマっていたので、1行でロジックを追加できる関数等を実装していました。

新しいロジックを追加したい時に、方向、Lot、In時間、Out時間等を指定した関数を1行追記するだけで既存のポートフォリオに混ぜることができるようになっています。

基礎をそのままにロジックだけ追加・削除・修正が容易にできるので、開発がかなり捗るようになりました。

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開発の工程(実績)は以下の通りです。

・優位性を探すインジケータ制作(1か月)

・優位性探し(2週間)

・優位性の検証・選定(1か月)

・EAの基礎作り(1か月)

・ロジックの厳選(2週間)

・ロジックの最適化(2週間)

・ロジックのブラッシュアップ(2週間)

・ロジック統合・調整(1週間)

・デモ運用(1か月)

開発・検証する際の注意点など沢山ありますがめんどくさいので割愛します。

語り切れないので別の機会に話したいと思います。

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以下にHGTと新EAの成績を示します。

一概に比較できるものではないのですが、揃えられる条件は揃えてテストしています。

・スタート資金 : 百万円

・期間 : 2004-2025

・Lot : 0.01(固定)

　実運用時は分割Lot等組み込んでいるので少しパフォーマンスが異なります。

(パラメータや取引分布は非公開とさせていただきます。)

先にHGTです。

期待値は1.5程度と運用する上で十分な値です。(分割Lot有効時の期待値は1.7程度です)

1つ1つの取引頻度が少ないので、ロジックを寄せ集めて数を稼いでいます。(全部で6ロジック)

私の場合は複利で回す前提なので、ある程度取引頻度が無いと複利が効きません。

少しひねりを加えている点を挙げると、時間約定の他にプライスアクション判定が入ります。

パフォーマンスを上げるためかと思いきや、実はHGTロジックの場合プライスアクション判定を入れる前と比較して期待リターンが下がっていたりします。

しかしリスクリターン比で見ると僅かにリスクの方が低減効果が高くなっており、結果的に損益のブレ抑制につながってきます。

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続いて、新EAのパフォーマンスです。名称は非公開です。

こちらは7つのロジックを2パターン作り、合計14ロジックから成ります。

市場構造を再定義し、HGTの優れた点を引き継ぎながら1ロジックずつ精密に作り上げています。

期待値は2を超え、成長曲線もHGTより直線的になりました。

直近2年(2024-2025)は最適化期間から外していますが、それまでと変わらないペースで増えているのが確認できます。

勿論単ポジEAなので、ナンピンのように特大の含み損を抱えることはありません。

今回新EAを制作したのはパフォーマンスの向上というのが大きな目的の1つですが、もう一つ目的があります。

それは複利パフォーマンスの向上です。

レポートは用意できないのですが簡潔に言うと、最高リスク設定時(許容損失4%)のHGTは平均年利二百%、新EAは平均年利三百%出せます。

私は複利運用が前提にあるため、開発も複利前提の設計で行っています。

最も資金が増える設計≠最も成績の良いロジック という点が重要になってきます。

実際このシステムは元々PF2.2くらい出ていました。ロジック単位で見れば2.5とか混じってます。

どんなに優秀なロジックができてもLotを張らなければ資金は全然増えないので、パフォーマンスの犠牲を最小限に留めながらできるだけ多くLotが張れるような仕組みを取り入れています。

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今回の内容はここまでになります。

書きたいことは山のようにありますが、ひとまず今回は完成報告に留めます。

作っていく中で新たな知見が得られたのでそれも含めて話せたらなぁと思います。

読んでいただきありがとうございました。