マルチRCIで押し目&戻りを高精度キャッチ！

なぜかMT5非搭載のインジケーター「RCI（Rank Correlation Index）」

RCIというインジケーターをご存じだろうか。

トレーダーなら一度は耳にしたことがあるインジケーターだと思うが、なぜかMT5(MT4)には標準搭載されていない。

数学的アイデアや計算式、アルゴリズムそのものは一般的に著作権の対象にならないということらしいのでライセンスの問題でもなさそうだが、RCI自体が世界的にメジャーなインジケーターではないという記述も見かけるのでそのあたりかも。

これがとても精度が高いインジケーターですよというお話。

SpearmanEURUSD_M30

RCI（Rank Correlation Index）とは

スピアマンの順位相関を価格と時間の順位で計算し、可読なスケールに変換したインジケーターである

• 目的：価格の順位（ランク）と時間の順位との相関を測り、相場の過熱（買われすぎ・売られすぎ）やトレンドの強さ・方向を把握するためのオシレーター系指標。

• 基本アイデア：一定期間の価格データに順位を付け、価格の順位と時間の順位の差から相関度合いを算出する。過去から綺麗に順番に価格が上がれば（もしくは下がれば）強い相関＝トレンドがあると判断され、順位差が大きいほど逆相関＝反転やレンジを示す。

• 計算の流れ：

  1. N期間分の終値（または高値・安値）を用意。
  2. 各値に対して価格の順位を付ける。
  3. 時系列上の順位（時刻の順位）と価格順位の差を計算。
  4. この値は -100 から +100 の範囲に収まる。
  5. +100 に近ければ「強い上昇トレンド」（価格順位と時間順位が一致）、-100 に近ければ「強い下降トレンド」。

• 解釈（一般的な使い方）：

  • RCIが高い（例：+80以上） → 過熱（買われすぎ）、反落の可能性に注意。
  • RCIが低い（例：-80以下） → 売られすぎ、反発の可能性に注意。
  • 中央付近（0前後） → トレンドが弱いかレンジ。
  • ゼロラインや閾値のクロス、＋／－極端値でのダイバージェンス（価格が高値更新しているのにRCIが更新しない等）を売買シグナルとして使う場合がある。

• 特徴：

  • 順位を使うためアウトライヤーの影響を受けにくく、ノイズ耐性がある。
  • 計算が比較的単純で、期間Nを変えることで短期〜長期の挙動を把握できる（複数期間のRCIを同時表示するのが効果的）。
  • RSIやストキャスティクスと似たオシレーター的役割を持つが、順位相関という独自の視点を提供する。

RCIはなぜ精度が高いのか？

代表的なインジケーターは通常過去の価格を基に計算をする。

平均値であったり、変動率であったりだが価格そのものを計算している。

RCIももちろん価格は参照するが、その値を使って計算するのではなくて、順位だけを見ているので、差の大小は無関係であるというところが一線を画しているのだ。

つまり、外れ値（極端値、アウトライヤー）の影響を受けない為、冷静に流れを読み取る事ができると言って良いのではないだろうか。

非常識なほどの長いローソク足をみて、つい興奮してしまうアレを排除しているという事もできる。

このRCIを複数の期間で見ると、どのような事が起こるのか？

長期で買いが優勢の状態で、短期が売られすぎになった時に押し目を形成する可能性を持った状態となる。

エントリーロジックの工夫

私はこれに中期を入れて３つのRCIをみて、中長期が買い優勢で短期が売られすぎた時にエントリー（またはその逆）というロジックに優位性を見出した。

期間は一目均衡表でも使われている9,26,52

この期間に特に深い意味はないが、もっともポピュラーな組み合わせであり最適化は不要と考えている。

MT5(MT4)標準搭載ではないものの、WEBで探せば無料のものが多くあるので使ったことがないという方は一度試してみてはいかがだろうか？

絶賛販売中！OsamushiのEA

私が開発したマルチRCIのEAもこの記事投稿時にはかなり成績が良好なので、一度覗いてみてほしい。

ロットサイジングにも工夫を凝らしていて、非常に頼もしいEAである。

過去の成績も紹介文に載せていて、公式のログも少し貯まってきたので参考にどうぞ。
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